אסטרטגיית מסחר במט"ח נדנדה קוונטית

על-ידי

אפריל 25, 2022

7928

"לסחור עם המגמה!" זהו פתגם נדוש שסוחרים רבים משתמשים בו. אולם, זה כנראה בגלל הצהרה זו מחזיקה הרבה אמת בזה. הסיבה לכך היא שלמסחר בכיוון המגמה יש סבירות גבוהה יותר שהמחיר ינוע במוקדם או במאוחר בכיוון הרצוי. זה מתרגם להסתברות גבוהה יותר של מסחר מנצח אם המסחר מנוהל או מוזן כראוי.

מסחר עם המגמה פירושו להסתכל לאן הזרימה הכללית של השוק נעה. האם המחיר בדרך כלל נע גבוה יותר ויותר או שהוא יורד? האם השוק במגמת עלייה או שהוא נמצא במגמת ירידה? ברגע שסוחר מזהה שוק טרנדי וכיוון המגמה, הסוחר צריך רק להיות מחפש לסחור בכיוון של המגמה.

עכשיו, השאלה היא, מתי או איפה אנחנו צריכים לקחת עסקאות? לסוחרים שונים יש גישות שונות. סוחרי מומנטום יחכו לאותות מומנטום חזקים לפני שהם יבצעו עסקאות. סוחרים פיקחים לעומת זאת יחכו לתיקונים. הסיבה לכך היא שתיקונים הם הזדמנויות לסוחרים להיכנס לעסקאות במחיר טוב יותר.

אסטרטגיית המסחר במט"ח של Quantile Swing היא מגמה בעקבות אסטרטגיה המספקת איתותים מסחריים המבוססים על דחיות מחירים לאחר שלב נסיגה או קונסולידציה במהלך תנאי שוק טרנדיים. זה מספק ערכים בעלי הסתברות גבוהה יחסית בשל המגמה, בעוד באותו זמן עסקאות נרשמות בדרך כלל בנקודת מחיר טובה.

רצועות קוונטיות

מחוון רצועות קוונטיות הוא אינדיקטור טכני מותאם אישית המבוסס על מדע ההסתברויות. בסטטיסטיקה, רצועות קוונטיות הן בעצם נקודות חיתוך המחלקות את טווח התפלגות ההסתברות למרווחים רציפים עם הסתברויות שוות.

קוואנטיל פסים מחוון התוויות קווים המשמשים כנקודות החיתוך של טווח ההסתברות. קווים אלה נעים בהתאם לכיוון ולעוצמה של המגמה. אם המגמה שורית, קו האמצע ישתפר למעלה. אם המגמה דובית, קו האמצע ישתפר למטה. אם המחיר צובר כוח שורי, החצי העליון של להקות הקוואנטיל יתרחב. אם השוק צובר תאוצה דובית, החצי התחתון של להקות קוונטיות יתרחב.

ניתן להשתמש במחוון Quantile Bands כדי לזהות מגמות. אם פעולת המחיר היא בדרך כלל להישאר על החצי העליון של הרצועות, אז המגמה היא שורית. אם פעולת מחיר היא בדרך כלל במחצית התחתונה של הרצועות, אז המגמה היא דובית. אם פעולת המחיר חוצה את קו האמצע מספר פעמים, אז השוק לא במגמה. קו האמצע יכול לשמש גם כתמיכה דינמית או התנגדות. במצב שוק טרנדי, המחיר נוטה לקפוץ מקו האמצע.

סווינגמן אולטרה סופר טריקס PV

סווינגמן אולטרה סופר טריקס PV (סווינגמן) הוא מחוון מותאם אישית המהווה חלק מסוג המתנד של אינדיקטורים.

מחוון SwingMan מתווה מוטות היסטוגרמה כדי לציין את ההטיה הכיוונית של השוק. מייצגי פעילויות אלה עשויים להיות חיוביים או שליליים. פסים חיוביים מצביעים על הטיה כיוונית שורית, בעוד עמודות שליליות מצביעות על הטיה כיוונית דובית. הסורגים גם משנים צבע בהתאם לחוזק או לתנופה של המגמה. פסים ירוקים מצביעים על הטיה שורית מחזקת, בעוד פסים ירוקים צהובים מצביעים על הטיה שורית חלשה. ברים חומים מצביעים על הטיה דובית מחזקת, בעוד חטיפי עגבניות מצביעים על הטיה דובית נחלשת.

מדד יחסי Vigor

מדד המרץ היחסי (RVI) הוא אינדיקטור טכני שהוא גם סוג מתנד של אינדיקטור.

RVI מציין כיוון מגמה או הטיה על ידי מדידת כוחה של מגמה או תנועת מחירים והשוואתה לתנועות מחירים היסטוריות. זה מבוסס על הנטייה של פעולת מחיר כדי ליצור ללא הרף נקודות תנופה נמוכות יותר במגמת ירידה ונקודות נדנדה גבוהות יותר במגמת עלייה. אולם, שלא כמו אינדיקטורים מתנד פופולריים רבים, RVI מחיל אפקט החלקה. זה מפחית את ההשפעה של עליות מחירים תועות ומבודדות המנוגדות לכיוון המגמה, יצירת אינדיקציה אמינה יותר להטיית מגמות.

מחוון RVI מתווה שני קווים שיכולים להתנדנד לחיובי או שלילי. קווים חיוביים מצביעים על הטיה כיוונית שורית, בעוד קווים שליליים מצביעים על הטיה כיוונית דובית. מומנטום מזוהה גם בהתבסס על האופן שבו שני הקווים חופפים. אם הקו המהיר יותר נמצא מעל הקו האיטי יותר, מומנטום שורי מזוהה. אם הקו המהיר יותר נמצא מתחת לקו האיטי יותר, לאחר מכן מזוהה מומנטום דובי.

אסטרטגיית מסחר

אסטרטגיית מסחר זו היא מגמה בעקבות אסטרטגיה המשלבת אינדיקציות להטיית מגמות המגיעות מהאינדיקטורים הטכניים הנ"ל וכן מערכי מסחר המבוססים על פעולת מחיר.

במחוון 'רצועות קוונטיות', כיוון המגמה מזוהה בהתבסס על השיפוע של קו האמצע, כמו גם את המיקום הכללי של פעולת מחיר ביחס לחלקים של רצועות Quantile.

על מחוון SwingMan ואת מחוון RVI, כיוון המגמה מבוסס על השאלה אם סרגלי ההיסטוגרמה או הקווים נשארים בדרך כלל מעל לאפס או מתחת לאפס.

ברגע שהמגמה מזוהה, לאחר מכן נחכה שהמחיר יחזור לכיוון קו האמצע של להקות הקוואנטיל. ולאחר מכן, אנו מחכים לפעולת מחיר כדי להצביע על דחיית מחירים באזור קו האמצע. אם המחיר דוחה את קו האמצע של רצועות Quantile ואת ההטיה כיוונית המצוין על ידי האינדיקטורים הטכניים להישאר ללא פגע, נוצרת כיוונון סחר חוקי.

מחוונים:

Quantile_bands_1.3
- תקופת חישוב: 40
סווינגמן-UltraSuperTRIX_PV_4col
- תקופת טריקס: 12
מדד יחסי Vigor
- תקופת: 32

מסגרות זמן מועדפות: 1-שעה, 4-תרשימי שעה ויום

זוגות מטבעות: מגדלי FX, קטינים וצלבים

הפעלות מסחר: טוקיו, מפגשים בלונדון וניו יורק

קנה כיוונון מסחרי

ערך

פעולת מחיר צריכה להיות בדרך כלל במחצית העליונה של רצועות Quantile.
הברים של סווינגמן בדרך כלל צריכים להיות חיוביים.
קווי RVI צריכים להיות בדרך כלל חיוביים.
המחיר צריך לחזור על עצמו לכיוון קו האמצע של להקות קוונטיות.
פעולת מחיר צריכה להראות סימנים של דחיית מחיר על האזור של קו האמצע של להקות Quantile.
קווי RVI צריכים להתחיל להתחבר.
הזן הזמנת רכש באישור התנאים לעיל.

עצור אובדן

הגדר את עצירת הפסד על רמת התמיכה מתחת נר הכניסה.

יציאה

סגור את המסחר ברגע שהמחיר נסגר מתחת לקו האמצע של להקות הקוואנטיל.

מכירת כיוונון מסחרי

ערך

פעולת מחיר צריכה להיות בדרך כלל במחצית התחתונה של רצועות Quantile.
הסורגים של סווינגמן בדרך כלל צריכים להיות שליליים.
קווי RVI בדרך כלל צריכים להיות שליליים.
המחיר צריך לחזור על עצמו לכיוון קו האמצע של להקות קוונטיות.
פעולת מחיר צריכה להראות סימנים של דחיית מחיר על האזור של קו האמצע של להקות Quantile.
קווי RVI צריכים להתחיל להתחבר.
הזן הזמנת מכירה באישור התנאים שלמעלה.

עצור אובדן

הגדר את עצירת הפסד על רמת ההתנגדות מעל נר הכניסה.

יציאה

סגור את המסחר ברגע שהמחיר נסגר מעל קו האמצע של להקות הקוואנטיל.

מסקנה

אסטרטגיית מסחר זו מאפשרת לסוחרים לזהות באופן אובייקטיבי תנאי שוק טרנדיים המבוססים על מפגש של אינדיקטורים טכניים. אולם, זה גם הכי טוב אם סוחרים יכולים לאשר חזותית אם השוק הוא אכן מגמה.

חוץ מזה., סוחרים צריכים גם ללמוד לזהות חזותית פעולת מחירים ודחיות מחירים בהתבסס על דפוסי פמוטים. דחיות מחירים ודפוסי היפוך המתרחשים בקו האמצע של רצועות Quantile נוטים לעבוד ביעילות. הסיבה לכך היא שרמות אלה הן ממוצעים של פעולת מחיר.

סוחרים שיכולים לשלוט בזיהוי שווקים טרנדיים ופעולת מחירים יכולים להשתמש ביעילות באסטרטגיה זו כדי להרוויח מהשוק.