L'oscillateur de volume Klinger (KVO) a été développé par Stephen Klinger. KVO présente deux caractéristiques qui peuvent sembler opposées à première vue : il est assez sensible aux signaux de hauts et de bas à court terme mais en même temps il affiche assez bien les flux d'argent à long terme entrant et sortant du marché. avec précision.
L'indicateur KVO est basé sur les principes suivants :
- Une fourchette de prix est une mesure de mouvement et le volume est une puissance de ce mouvement. La somme High + Low + Close détermine une tendance. Il y a accumulation, dans le cas où la somme du jour en cours dépasse la somme d'un jour précédent, et il y a distribution dans le cas inverse. Dans le cas où ces sommes sont égales entre elles, la tendance actuelle demeure ;
- Le volume provoque des changements de prix intrajournaliers constants qui montrent un pouvoir d’achat et de vente. KVO détermine chaque jour la différence entre le nombre de stocks accumulés et distribués en tant que force de volume. Une valeur de force de volume élevée et croissante doit suivre une tendance à la hausse. Ensuite, cette valeur diminue progressivement, ce qui correspond aux dernières étapes d'une tendance haussière et aux premières étapes de la tendance baissière réussie. Plus loin, la montée de la force volumique montrant une accumulation certaine doit se produire à nouveau avant que le fond ne soit formé ;
- Après transformation de la force de volume en oscillateur qui représente la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 34 et 55 jours avec un déclencheur de 13 jours (ligne de signal), il est assez facile de retracer une « force de volume » vers et hors du marché. La comparaison de cette force avec l’évolution des prix peut aider à révéler des divergences entre les hauts et les bas.
Klinger recommande les concepts de base suivants lors de l'application du KVO :
- Les signaux les plus fiables apparaissent dans le sens d’une tendance dominante ;
- Le signal le plus fort est une divergence entre les nouveaux hauts et bas d'un prix et d'un graphique indicateur, en particulier dans les zones de surachat/survente ;
- En cas de tendance haussière, il est temps d'acheter lorsque le KVO descend à des niveaux très bas en dessous de zéro, puis monte et franchit sa ligne de déclenchement. En cas de tendance baissière, il est temps de vendre lorsque le KVO atteint des niveaux très élevés au-dessus de zéro, baisse et franchit sa ligne de déclenchement.
Il convient de répéter que le KVO fonctionne bien lors d'opérations commerciales dans le sens d'une tendance et est moins efficace lorsqu'il travaille à contre-courant.
Cet indicateur permet de sélectionner le type de lissage de l'histogramme de base XCVO et sa ligne de signal parmi dix versions possibles :
- SMA – moyenne mobile simple ;
- EMA – moyenne mobile exponentielle ;
- SMMA – moyenne mobile lissée ;
- LWMA – moyenne mobile pondérée linéaire ;
- JJMA – Moyenne adaptative JMA ;
- JurX – lissage ultralinéaire ;
- ParMA – lissage parabolique ;
- T3 – Lissage exponentiel multiple de Tillson ;
- VIDYA – lissage avec l'utilisation de l'algorithme de Tushar Chande ;;
- AMA – lissage avec l'utilisation de l'algorithme de Perry Kaufman.
Il convient de noter que les paramètres de type Phase pour différents algorithmes de lissage ont une signification complètement différente. Pour JMA, il s'agit d'une variable de Phase externe passant de -100 à +100. Pour T3 c'est un rapport de lissage multiplié par 100 pour une meilleure visualisation, pour VIDYA c'est une période d'oscillateur CMO et pour AMA c'est une période EMA lente. Dans d'autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le lissage. Pour l'AMA fast EMA, la période est une valeur fixe et est égale à 2 par défaut. Le rapport de l'élévation à la puissance est également égal à 2 pour l'AMA.
L'indicateur utilise les classes de bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (doit être copié dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation des classes a été décrite en détail dans l'article « Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Supplemental Buffers ».
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