Introduction au prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)
Les prix moyens sont des informations clés que les traders professionnels utilisent pour identifier la direction des tendances et les points tournants clés probables. Les moyennes mobiles peuvent fournir cette information. Cependant, le VWAP peut être une meilleure option car il intègre également le volume dans sa prise en compte du prix moyen.
Qu’est-ce que le VWAP ?
Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est un indicateur technique utilisé par les traders pour identifier objectivement le prix moyen des actions, indices, matières premières, paires de devises ou autres titres négociables tout en prenant en compte le volume négocié sur chaque période. Il accorde plus de poids aux bougies représentant les périodes négociées avec plus de volume, donnant aux traders un aperçu de la façon dont le marché valorise un titre négociable.
Comment fonctionne l’indicateur VWAP ?
Le VWAP calcule le prix typique de la période, qui est la moyenne du haut, du bas et de la clôture de la barre. Il multiplie ensuite le prix typique par le volume pour cette période, appelé PV. Il divise ensuite le résultat par le volume pour cette période, qui constituerait le premier point de la ligne VWAP.
L'indicateur VWAP continue ensuite de mettre à jour la ligne VWAP en répétant le processus en additionnant la PV et en divisant la somme par le volume total. Cela crée une ligne VWAP qui représente le prix moyen avec un volume pondéré sur chaque barre.
Cette version du VWAP affiche le VWAP quotidien, hebdomadaire et mensuel.
Comment utiliser l'indicateur VWAP pour MT5 ?
Il existe plusieurs façons d’échanger le VWAP.
Une méthode consiste à négocier les inversions de moyenne en utilisant la ligne VWAP comme point de sortie cible du profit. Les traders anticiperaient des retournements potentiels chaque fois que le prix est survendu ou suracheté par rapport à la ligne VWAP, puis clôtureraient la transaction lorsque le prix toucherait la ligne VWAP. Cependant, cette méthode nécessiterait un autre indicateur pour signaler les niveaux de prix de surachat et de survente.
Une autre utilisation serait comme filtre de biais de direction de tendance. Ici, les traders négocient uniquement dans la direction indiquée par le VWAP, en effectuant uniquement des transactions d'achat lorsque le prix est supérieur au VWAP et en vendant des transactions lorsque le prix est inférieur au VWAP.
Le VWAP pourrait également agir comme une ligne de support ou de résistance dynamique, en particulier sur les périodes les plus courtes. Les traders effectueraient des transactions d'achat ou de vente en s'attendant à ce que le prix rebondisse lorsqu'il touche la ligne VWAP.
Acheter la configuration commerciale
Quand entrer?
L'évolution des prix devrait généralement être supérieure à la ligne VWAP. Attendez que le prix touche la ligne VWAP et montre des signes de rejet du prix. Entrez un ordre d'achat dès que le modèle de chandelier d'inversion se forme. Réglez le stop loss en dessous du modèle.
Quand sortir?
Clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes de retour à la baisse.
Vendre la configuration du commerce
Quand entrer?
L'action des prix devrait généralement être inférieure à la ligne VWAP. Attendez que le prix touche la ligne VWAP et montre des signes de rejet du prix. Entrez un ordre de vente dès que le modèle de chandelier d'inversion se forme. Réglez le stop loss au-dessus du modèle.
Quand sortir?
Clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes de retour à la baisse.
Conclusion
Le VWAP est un outil de trading efficace à utiliser lors du trading sur des délais plus courts, en particulier sur les stratégies de day trading. Il aide les traders à identifier les directions de tendance ainsi que les domaines clés pour des inversions moyennes probables.
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