L'indice de variation indique si une tendance ou un mouvement plat prévaut dans la série chronologique ou un comportement aléatoire.
De nos jours, les représentants les plus populaires des fonctions temporelles fractales sont les séries temporelles financières. La structure fractale de ces séries est bien connue et, selon Mandelbrot, il s'agit d'une « reformulation théorique d'un élément terre-à-terre du folklore du marché, à savoir que les mouvements d'une action ou d'une devise se ressemblent tous lorsqu'un graphique de marché est agrandi ou agrandi ». réduit de manière à ce qu'il corresponde au même délai et à la même échelle de prix »[5].
Habituellement, pour déterminer la dimension fractale, l'exposant de Hurst est calculé [2]. Cependant, pour le calcul fiable de cet exposant, une énorme quantité de données est nécessaire (~ 10^3) et c'est trop par rapport à la durée des tendances des échanges.
Les auteurs [1] interposent les caractéristiques fractales – l'indice de variation (m) qui est étroitement lié à la dimension fractale commune. Contrairement à l'exposant de Hurst, la quantité d'informations nécessaires à la détermination de l'indice est inférieure d'un facteur 2. Cela conduit à l'utiliser comme caractéristique locale pour déterminer la dynamique des séries de prix. Si m < 0.5, cela peut être interprété comme une tendance et m > 0.5 – comme un plat.
L'indicateur proposé calcule l'indice de variation sur un intervalle précédent qui est long de 2^n. Le paramètre « n » est spécifié par l'utilisateur.
Les règles communes d’application des indicateurs sont les suivantes :
- Si la valeur de l'indicateur est inférieure à 0.5, cela signifie l'état de tendance du marché.
- La valeur extrêmement basse précède souvent la fin (correction) de la tendance actuelle.
- Si la valeur de l'indicateur est supérieure à 0.5, cela signifie que le marché est stable.
- La valeur extrêmement élevée précède souvent le début de tendances considérables.
- Si la valeur de l'indicateur est proche de 0.5, cela signifie un état indéfini du marché.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 06.10.2008.
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