L'indicateur d'écart type (StdDev) mesure la volatilité du marché. Cet indicateur décrit la valeur de l'écart type du prix par rapport à la moyenne mobile.
Plus l'écart type est élevé, plus le marché est instable (volatil), c'est-à-dire que les prix des barres sont plutôt dispersés par rapport à la moyenne mobile. En face, plus les écarts sont faibles, plus le marché est immobile, c'est-à-dire que les prix des barres se rapprochent beaucoup de la moyenne mobile. On sait cependant que la dynamique du marché consiste en un échange de périodes de calme et de pics d’activité.
Ainsi, l’approche de cet indicateur est simple :
- si la valeur de l'indicateur est trop basse (c'est-à-dire si le marché est complètement calme), il serait raisonnable de s'attendre à un pic d'activité prochainement ;
- au contraire, si l'indicateur est extrêmement élevé, cela signifie que l'activité va bientôt ralentir.
Calcul
StdDev (i) = SQRT (MONTANT (j = i – N, i) / N)
MONTANT (j = i – N, i) = SOMME ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
où:
- StdDev (i) — Écart type de la barre actuelle ;
- SQRT — racine carrée ;
- MONTANT(j = i – N, i) — somme des carrés de j = i – N jusqu'à i ;
- N — période de lissage ;
- AppPRICE (j) — le prix appliqué de la j-ième barre ;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — toute moyenne mobile de la barre actuelle pour N périodes ;
- AppPRICE (i) — le prix appliqué de la barre actuelle.
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