Compréhension de l'indicateur MACD MT4
MACD – est la « Divergence de convergence moyenne mobile – MACD »
La divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD) est un indicateur de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles des prix. Le MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 26 jours de l'EMA sur 12 jours. Une EMA de neuf jours du MACD, appelée « ligne de signal », est ensuite tracée au-dessus du MACD, fonctionnant comme un déclencheur pour les signaux d’achat et de vente.
Les indicateurs de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peuvent être interprétés en utilisant trois méthodes différentes :
Crossovers
Comme le montre le graphique ci-dessus, lorsque le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, il s'agit d'un signal baissier, qui indique qu'il est peut-être temps de vendre. À l’inverse, lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, l’indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l’actif connaîtra probablement une dynamique à la hausse. De nombreux traders attendent une traversée confirmée au-dessus de la ligne de signal avant d'entrer dans une position pour éviter de se faire « truquer » ou d'entrer dans une position trop tôt, comme le montre la première flèche.
Divergence
Lorsque le prix de la sécurité s’écarte du MACD, cela signale la fin de la tendance actuelle. Par exemple, un prix boursier en hausse et un indicateur MACD en baisse pourraient signifier que le rallye est sur le point de se terminer. À l’inverse, si le prix d’une action baisse et que le MACD augmente, cela pourrait signifier qu’un renversement haussier pourrait se produire à court terme. Les traders utilisent souvent la divergence en conjonction avec d’autres indicateurs techniques pour trouver des opportunités.
Augmentation spectaculaire
Lorsque le MACD augmente considérablement – c’est-à-dire que la moyenne mobile la plus courte s’éloigne de la moyenne mobile à long terme – c’est le signe que la sécurité est surachetée et qu’elle reviendra bientôt à des niveaux normaux. Les traders combineront souvent cette analyse avec l'indice de force relative (RSI) ou d'autres indicateurs techniques pour vérifier les conditions de surachat ou de surachat.
Les traders surveillent également tout mouvement au-dessus ou en dessous de la ligne zéro, car cela signale la position de la moyenne à court terme par rapport à la moyenne à long terme. Lorsque le MACD est supérieur à zéro, la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ce qui signale une dynamique ascendante. L’inverse est vrai lorsque le MACD est inférieur à zéro. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, la ligne zéro agit souvent comme une zone de soutien et de résistance pour l’indicateur.
Le MACD est composé de deux lignes ; une ligne MACD et une ligne de signal. Trois moyennes mobiles exponentielles sont utilisées dans sa construction. Une moyenne mobile est un calcul du prix moyen d'un nombre de jours défini pour atténuer le bruit dans une série temporelle. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) est une moyenne mobile qui est calculée en accordant plus de poids au prix actuel et moins au prix plus ancien. Les paramètres standard du MACD sont 12, 26 et neuf. Cela signifie qu'une EMA pour une série chronologique de 12 jours est calculée de la même manière qu'une EMA pour une série chronologique de 26 jours. Pour obtenir la première des lignes MACD, vous prenez la différence entre la 26 EMA et la 12 EMA, et tracez la valeur résultante sous forme de série chronologique. Pour dériver la deuxième ligne appelée ligne de signal, vous lissez la ligne MACD (que vous avez dérivée de la différence entre l'EMA de 26 jours et l'EMA de 12 jours pour créer une série temporelle) par une EMA de neuf périodes. Le MACD est la ligne la plus rapide et la ligne de signal est la ligne la plus lente. Le MACD est généralement tracé sur une case séparée sous le tableau des prix. Voir le tableau de National Oilwell Varcos, Inc. La ligne MACD est noire et la ligne de signal est rouge.
Application du MACD. Sur ce graphique, vous voyez quatre utilisations principales du MACD pour générer des signaux de trading. Il s’agit d’une divergence de prix et d’indicateur, du franchissement de la ligne zéro, du passage à des conditions de surachat/survente et du franchissement du MACD et des lignes de signal.
Il existe quatre utilisations principales du MACD pour générer des signaux commerciaux.
* Divergence de prix et de MACD
* Franchir la ligne zéro
* Passage à des conditions de surachat ou de survente.
* Traversée des lignes MACD et de signal
Divergence de prix et MACD
Avant de discuter de ce qui constitue une divergence, il est important de se rappeler que les signaux commerciaux doivent toujours provenir d’une action sur les prix. Tout indicateur ne doit être utilisé que pour confirmer les signaux émis sur le tableau des prix lui-même. La divergence, qui peut être positive ou négative, est un signal auquel il convient de prêter attention. Lorsque les prix tendent à la hausse mais pas le MACD, cela peut être un avertissement d'un possible sommet des prix, une divergence négative et une divergence positive est lorsque la ligne MACD est bien en dessous de la ligne zéro dans un territoire survolé et commence à augmenter tandis que le prix reste inférieur. Il s’agit d’un signe précoce d’un retour en arrière ou d’un possible plancher des prix.
Franchir la ligne zéro
Parce que le MACD fluctue au-dessus et en dessous d’une ligne zéro, ce croisement peut également être utile comme signal auquel il faut prêter attention. Un passage en dessous de la ligne zéro comme en (2) serait un signal de vente tandis qu'un passage au-dessus de la ligne zéro pourrait constituer un signal d'achat.
Conditions de surachat et de survente
Comme je l'ai déjà mentionné, le MACD est construit autour d'une ligne zéro qui traverse le milieu du graphique. Les valeurs ci-dessous et ci-dessus sont négatives et positives. Lorsque le MACD va trop loin dans un sens ou dans l'autre, on dit qu'il est suracheté ou survendu, selon qu'il est dans la zone positive ou négative, il a été survendu. Mais en soi, cela ne constituerait pas un signal commercial ; cela ne servirait que de signal pour prêter une attention particulière au prix pour confirmer un signal d'entrée comme un croisement de prix par rapport à une moyenne mobile.
Traversée du MACD et des lignes de signal
Lorsque les deux lignes MACD se croisent, cela peut constituer un signal d’achat ou de vente. Si la ligne MACD (plus rapide) passe au-dessus de la ligne de signal (plus lente), cela peut constituer un signal d'achat, tandis qu'un passage du MACD en dessous de la ligne de signal peut constituer un signal de vente. Le danger ici réside dans la possibilité de se faire fouetter, car les croisements peuvent créer beaucoup trop de faux signaux. Il convient de répéter qu'il est souvent préférable d'attendre que le prix donne un signal à confirmer avant de se lancer dans une transaction.
Parfois, un groupe de signaux apparaîtra rapproché, donc par exemple, vous aurez une divergence négative, un avertissement d'un sommet, puis, à mesure que le prix baisse, une traversée du MACD en dessous de la ligne de signal. е puis un passage en dessous de la ligne zéro. Plus vous trouvez de signaux dans une zone de prix particulière, plus il y a de preuves qu'un renversement significatif est probable.