Indicateur MT4 de l’indice de flux monétaire (IMF)

18 mars 2018

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Compréhension de l'indicateur MT4 de l'indice de flux monétaire (IMF)

L'indice de flux monétaire (IMF) est un oscillateur qui utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente. Créé par Gene Quong et Avrum Soudack, MFI est également connu sous le nom de RSI pondéré en volume. MFI commence avec le prix typique pour chaque période. Le flux d’argent est positif lorsque le prix typique augmente (pression d’achat) et négatif lorsque le prix typique diminue (pression de vente). Un rapport de flux d’argent positif et négatif est ensuite connecté à une formule RSI pour créer un oscillateur qui se déplace entre zéro et cent. En tant qu'oscillateur d'élan lié au volume, l'indice de flux monétaire (IMF) est le mieux adapté pour identifier les inversions et les extrêmes de prix avec une variété de signaux.

Calcul

Le calcul de l’indice de flux monétaire comporte plusieurs étapes. L'exemple ci-dessous est basé sur un indice de flux d'argent sur 14 périodes, qui est le paramètre par défaut dans SharpCharts et le paramètre recommandé par les créateurs.

Prix typique = (Haut + Bas + Clôture)/3

Flux d'argent brut = Prix typique x Volume

Ratio de flux d'argent = (Flux d'argent positif sur 14 périodes)/(Flux d'argent négatif sur 14 périodes)

Indice de flux monétaire = 100 – 100/(1 + ratio de flux d'argent)

Tout d’abord, notez que le flux d’argent brut est essentiellement un volume en dollars, car la formule est un volume multiplié par le prix habituel. Le flux d'argent brut est positif lorsque le prix typique avance d'une période à la suivante et négatif lorsque le prix typique diminue. Les valeurs du flux d’argent brut ne sont pas utilisées lorsque le prix typique est inchangé. Le ratio de flux monétaire de l’étape 3 constitue la base de l’indice de flux monétaire (IMF). Les flux monétaires positifs et négatifs sont additionnés pour la période de rétrospection (14) et la somme du flux monétaire positif est divisée par la somme du flux monétaire négatif pour créer le ratio. La formule RSI est ensuite appliquée pour créer un indicateur pondéré en fonction du volume. Le tableau ci-dessous montre un exemple de calcul tiré d’une feuille de calcul Excel.

pour un calcul IMF dans une feuille de calcul Excel.

Interprétation

En tant que version pondérée en volume du RSI, l'indice de flux monétaire (MFI) peut être interprété de la même manière que le RSI. La grande différence est bien sûr le volume. Parce que le volume est ajouté au mélange, l'indice de flux monétaire agira un peu différemment du RSI. Les théories suggèrent que le volume entraîne des prix. Le RSI est un oscillateur de momentum qui détermine déjà les prix. L'incorporation de volume peut augmenter ce délai.

Quong et Soudack ont identifié trois signaux de base à l'aide de l'indice de flux monétaire. Premièrement, les chartistes peuvent rechercher des niveaux de surachat ou de surachat pour avertir des prix extrêmes insoutenables. Deuxièmement, les divergences haussières et baissières peuvent être utilisées pour anticiper les renversements de tendance. Troisièmement, les fluctuations d’échec à 80 ou 20 peuvent également être utilisées pour identifier d’éventuelles inversions de prix. Pour cet article, les divergences et les échecs sont combinés pour créer un groupe de signaux et augmenter la robustesse.

Surachat / survente

Les niveaux de survente peuvent être utilisés pour identifier des prix extrêmes insoutenables. En règle générale, les IMF supérieurs à 80 sont considérés comme surachetés et les IMF inférieurs à 20 sont considérés comme survendus. Des tendances fortes peuvent présenter un problème pour ces niveaux classiques de surachat et de survente. Les IMF peuvent devenir surachetés (> 80) et les prix peuvent simplement continuer à augmenter lorsque la tendance haussière est forte. À l’inverse, les IMF peuvent devenir trop vieilles (<20) et les prix peuvent simplement continuer à baisser lorsque la tendance baissière est forte. Quong et Soudack ont recommandé d'élargir ces extrêmes pour doubler davantage les signaux. Un mouvement au-dessus de 90 est vraiment suracheté et un mouvement en dessous de 10 est vraiment survendu. Les évolutions au-dessus de 90 et en dessous de 10 sont des événements rares qui suggèrent qu'une évolution des prix n'est pas durable. Certes, de nombreuses actions se négocieront pendant longtemps sans atteindre les extrêmes 90/10. Cependant, les graphiques peuvent utiliser le moteur d'analyse StockCharts.com pour trouver ceux qui le font.

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