Les stratégies d’inversion de la moyenne sont souvent utilisées dans des conditions de marché hors tendance. En effet, l'action des prix oscille généralement dans la fourchette moyenne à mesure que le prix devient temporairement survendu ou suracheté à court terme. Cependant, le prix peut toujours être mathématiquement suracheté ou survendu, même dans un marché orienté à contre-courant de la tendance.
Cette stratégie est un exemple de la façon dont les stratégies d'inversion de la moyenne peuvent être négociées sur un marché avec un biais de tendance à long terme en utilisant la ligne 200 SMA et l'indicateur stochastique engloutissant.
Ligne 200 SMA
La moyenne mobile simple (SMA) sur 200 périodes est une ligne de tendance à long terme largement acceptée qui pourrait également servir de ligne de support ou de résistance dynamique.
En tant qu'indicateur de direction de tendance à long terme, les traders identifieraient la direction de tendance en fonction de l'endroit où se situe généralement l'action des prix par rapport à la ligne 200 SMA. La pente de la ligne 200 SMA suit également progressivement la direction de la tendance.
Dans une tendance haussière, l'action des prix se situe généralement au-dessus de la ligne 200 SMA tandis que la ligne 200 SMA monte. Dans une tendance à la baisse, l'action des prix serait généralement inférieure à la ligne 200 SMA tandis que la ligne descend.
Comme mentionné ci-dessus, la ligne 200 SMA peut également servir de support dynamique ou de niveau de résistance. Il est courant de voir des scénarios dans lesquels le prix continuerait de rebondir sur la ligne 200 SMA comme s'il s'agissait d'un niveau de support ou de résistance.
Motif engloutissant
Le modèle engloutissant est un modèle de chandelier d’inversion à haute probabilité.
Ce motif est formé de deux bougies, la deuxième bougie s'inversant contre la première bougie pour que son corps engloutisse complètement le corps de la première bougie.
Dans une configuration haussière engloutissante, la première bougie est une bougie baissière, tandis que la deuxième bougie est une bougie haussière qui se ferme au-dessus de l'ouverture de la première bougie.
En revanche, une configuration baissière engloutissante a une première bougie haussière et sa deuxième bougie est une bougie baissière qui clôture en dessous du prix d'ouverture de la première bougie.
Cette tendance est une bonne indication d'un possible renversement car elle nous indique que la dynamique a radicalement changé et que le prix s'inverserait complètement par rapport à une période précédente.
Oscillateur stochastique et stochastique engloutissant
L'oscillateur stochastique (SO) est un indicateur basé sur la dynamique largement utilisé pour identifier les conditions de marché surachetées et survendues.
Le SO trace deux lignes qui oscillent entre zéro et 100. La direction de l'impulsion et les inversions d'impulsion sont généralement basées sur la façon dont les deux lignes interagissent et se croisent. La direction de l’inversion dépend de la direction dans laquelle la ligne la plus rapide croise la ligne la plus lente.
La gamme SO comporte également des marqueurs aux niveaux 20 et 80. Les lignes SO inférieures à 20 indiquent une condition de marché survendue, tandis que les lignes SO supérieures à 80 indiquent une condition de marché surachetée. Les croisements se produisant sur ces zones ont tendance à être des signaux d’inversion moyenne à forte probabilité.
L'Engulfing Stochastic est un indicateur technique personnalisé basé sur l'oscillateur stochastique et le modèle Engulfing. Cet indicateur identifie les modèles engloutissants qui se forment lorsque les lignes de l'oscillateur stochastique sont surachetées ou survendues. Il trace une flèche pointant vers le haut pour indiquer une configuration engloutissante haussière, et une flèche pointant vers le bas pour indiquer une configuration engloutissante baissière.
Les signaux haussiers qui se développent lorsque les lignes de l'oscillateur stochastique sont au-dessus de 80 indiquent une possible poursuite de la dynamique haussière, tandis que les signaux baissiers qui se développent lorsque les lignes de l'oscillateur stochastique sont inférieures à 20 indiquent une possible poursuite de la dynamique baissière.
D'un autre côté, les signaux haussiers qui se développent alors que les lignes de l'oscillateur stochastique sont inférieures à 20 indiquent un possible renversement de la moyenne haussière, tandis que les signaux baissiers qui se développent lorsque les lignes de l'oscillateur stochastique sont au-dessus de 80 indiquent un possible renversement de la moyenne baissière.
Concept de stratégie commerciale
Cette stratégie est une stratégie de trading d'inversion moyenne qui négocie dans le sens de la tendance à long terme en utilisant la ligne 200 SMA et l'indicateur stochastique engloutissant.
Nous utiliserons d'abord la ligne 200 SMA comme filtre de direction de tendance à long terme en prenant des signaux qui concordent avec la direction de tendance à long terme indiquée par la ligne 200 SMA. Deuxièmement, nous utiliserons également la ligne 200 SMA comme zone de support ou de résistance dynamique, permettant au prix de reculer près de la ligne 200 SMA avant d'envisager un éventuel signal d'inversion moyenne.
En ce qui concerne l'indicateur stochastique engloutissant, nous utiliserons les signaux d'inversion moyenne identifiés par cet indicateur comme signal d'entrée commerciale, tant que la direction commerciale est en confluence avec la ligne 200 SMA.
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- L'évolution des prix devrait généralement être supérieure à la ligne 200 SMA.
- L'action des prix devrait revenir vers la ligne 200 SMA.
- Les lignes de l'oscillateur stochastique devraient être inférieures à 20 alors que l'action des prix revient près de la ligne 200 SMA.
- Entrez un ordre d'achat dès qu'un modèle d'engloutissement haussier se forme et que le stochastique engloutissant trace une flèche pointant vers le haut en cas de survente.
Stop Loss
- Définissez le stop loss sur le support sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Clôturez la transaction dès que l'évolution des prix montre des signes indiquant la fin de la dynamique haussière.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- L'action des prix devrait généralement être inférieure à la ligne 200 SMA.
- L'action des prix devrait revenir vers la ligne 200 SMA.
- Les lignes de l'oscillateur stochastique devraient être supérieures à 80 alors que l'action des prix revient près de la ligne 200 SMA.
- Entrez un ordre de vente dès qu'un modèle engloutissant baissier se forme et que le stochastique engloutissant trace une flèche pointant vers le bas en cas de surachat.
Stop Loss
- Réglez le stop loss à la résistance au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
Clôturez la transaction dès que l'action des prix montre des signes indiquant la fin de la dynamique baissière.
Conclusion
Ce type de stratégie d’inversion de la moyenne contredit les autres stratégies d’inversion de la moyenne. En effet, certaines stratégies d'inversion de moyenne négocient sur des inversions vers la ligne moyenne mobile. Cette approche serait bonne si le marché était totalement plat et variable. Cependant, si le marché présente un léger biais de tendance à long terme, les configurations d'inversion moyenne ont tendance à avoir une distance de déplacement plus courte, ce qui les rend moins efficaces en tant que configuration commerciale. Cette stratégie, en revanche, adopte une approche différente. Il négocie des renversements moyens en supposant qu'il existe toujours un biais de tendance à long terme et que les transactions prises dans cette direction permettent d'éventuelles transactions à haut rendement.
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