Stratégie de trading Forex Keltner Channel Momentum
Les stratégies Momentum sont un élément essentiel de l’arsenal de stratégies de nombreux scalpers professionnels. En avoir un est définitivement indispensable pour tout trader cherchant à gagner de l’argent sur les marchés des changes.
Les stratégies Momentum sont basées uniquement sur la force. L'idée est que le prix évolue parfois avec tellement de force, franchissant les supports et les résistances, qu'il ne peut s'empêcher de continuer, même un peu. Considérez-le comme le prix d’un camion de fret se déplaçant à une centaine de kilomètres à l’heure. Même s’il y avait un mur de briques contre lequel il s’écraserait, qui constitue nos supports et nos résistances, il bougerait quand même de quelques mètres. C'est l'élan. C'est avec cela que nous voudrions gagner de l'argent.
L'indicateur de canal Keltner
Maintenant, permettez-moi de vous présenter le seul indicateur que nous utiliserons dans cette stratégie, l'indicateur Keltner Channel. Alors c'est quoi? Le canal Keltner est un indicateur simple introduit par Chester Keltner dans son livre How to Make Money in Commodities, dans les années 1960. Le contexte dans lequel ce livre a été écrit nous donne une idée de la simplicité de cet indicateur. Gardez à l’esprit qu’à cette époque, il est encore difficile de trouver des ordinateurs puissants. Ce dont Keltner avait besoin, c'était d'un indicateur qui puisse l'aider à lire visuellement ses graphiques, mais qui soit en même temps simple à calculer. Ce qu'il avait mis au point, c'est le canal Keltner, un indicateur simple, simple et facile à calculer, qui pourrait rendre la lecture des graphiques beaucoup plus facile pour la bonne personne.
Le canal Keltner possède deux indicateurs très basiques : une moyenne mobile et une plage réelle moyenne (ATR). Ces deux indicateurs utilisés en tandem sont déjà très puissants.
Premièrement, la moyenne mobile. En disposant de la moyenne mobile, on aurait une idée de la direction de la tendance, ou du moins de la tendance à court terme, si l'on utilisait la moyenne mobile standard sur 20 périodes. Une autre chose que vous en retireriez est de savoir si le prix respecte cette tendance en ne le faisant pas d'avant en arrière trop souvent. Et enfin, vous pouvez également vous faire une idée de la force de la tendance grâce à l'inclinaison de l'angle de la moyenne mobile.
Ensuite, vous avez l’Average True Range (ATR). En ayant l'ATR, vous saurez si la longueur des bougies se situe dans la moyenne ou si elle s'allonge. Des bougies plus courtes, contenues dans le canal Keltner et qui mesurent à peine environ un quart de la largeur du canal, pourraient signifier une contraction ou un marché calme. En revanche, des bougies plus longues pourraient signifier une expansion, une volatilité et même un élan. C’est ce que nous exploiterons dans cette stratégie.
Juste pour vous donner une idée de l'apparence du canal Keltner, vous trouverez ci-dessous une capture d'écran d'un graphique avec l'indicateur.
Canal Keltner et bandes de Bollinger
Au premier coup d’œil, vous remarquerez qu’il ressemble à un groupe de Bollinger. Oui, c'est un peu similaire à un Bollinger Band mais avec quelques différences très importantes.
Premièrement, les bandes de Bollinger utilisent généralement la moyenne mobile simple (SMA), tandis que le canal Keltner utilise généralement la moyenne mobile exponentielle (EMA). Personnellement, je préfère utiliser les EMA car je les trouve plus réactifs et ont tendance à serrer encore plus les prix. Mais ce n'est que ma préférence personnelle.
Deuxièmement, les bandes de Bollinger utilisent des écarts types pour leurs bandes extérieures, tandis que le canal Keltner utilise une plage réelle moyenne (ATR) simple et directe avec un multiplicateur. Cela permet en quelque sorte au canal Keltner d'avoir une bande plus étroite.
En étant aussi simple qu’en utilisant un ATR, il est plus facile d’évaluer l’élan. En voyant simplement qu'une bougie s'est fermée en dehors de la bande, nous pourrions dire que la bougie est plus de deux fois plus grande qu'une bougie moyenne. Cela pourrait signifier une forte dynamique, qui est la prémisse de cette stratégie.
La configuration : utilisation du canal Keltner pour une configuration Momentum
Alors, comment échanger sur le canal Keltner ?
Il existe plusieurs façons d'échanger sur le canal Keltner. Certains échangeraient des retracements vers la ligne médiane. Cependant, puisque nous effectuons des transactions de dynamique, nous rechercherons une forte poussée en dehors des bandes, indiquant une forte dynamique.
Acheter une entrée :
- Attendez une poussée soudaine qui se referme au-delà de la bande extérieure supérieure.
- Entrez un ordre d'achat au marché alors que la bougie se ferme au-delà de la bande extérieure supérieure.
Stop Loss: Quelques pips en dessous de la bougie d'entrée.
Exit: Fermez la transaction dès qu'une bougie se referme dans les bandes.
Entrée de vente :
- Attendez une poussée soudaine qui se referme au-delà de la bande extérieure inférieure.
- Entrez un ordre de vente au marché alors que la bougie se ferme au-delà de la bande extérieure inférieure.
Stop Loss: Quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée.
Exit: Fermez la transaction dès qu'une bougie se referme dans les bandes.
Conclusion
Le canal Keltner est un bon indicateur à utiliser pour identifier une forte dynamique. Cela est dû à l’idée simple selon laquelle une clôture au-delà de la bande extérieure par une bougie venant du milieu signifie que la bougie est nettement plus grande que la moyenne. Ce type de configuration est un bon début pour une stratégie dynamique.
Cependant, ce type de configuration n’est pas sans défauts. Certaines clôtures au-delà de la bande extérieure pourraient également ne pas fonctionner.
Les bougies qui se ferment à l’extérieur de la bande mais qui sont assez petites ne sont pas des bougies à élan. Il pourrait cependant s'agir de la continuation d'une bougie qui était censée être une cassure dynamique mais qui n'a pas réussi à se clôturer en dehors du canal.
Les signaux qui font partie d’une tendance étendue peuvent également être un sujet de prudence. Les échanges de momentum sont basés sur la force. Mais à mesure qu’une tendance s’étend, la force des tendances s’affaiblit également et, par conséquent, même certains de nos signaux peuvent ne pas fonctionner. La première et la deuxième poussée d'élan d'une tendance ont toujours une forte probabilité, mais à mesure que vous passez à la quatrième poussée et au-delà, elle n'aura peut-être pas autant de force que souhaité, car de nombreux traders qui voulaient participer à cette tendance pourraient être déjà dedans, ou pire, déjà sortis.
De plus, n'entrez pas dans une transaction avant la clôture de la bougie. Jusqu'à ce que la bougie se ferme, nous ne saurons jamais si la bougie est un signal de dynamique, ou si elle a simplement atteint un sommet au-delà des bandes extérieures pour revenir ensuite dans le canal et se fermer. Cela vous laisse avec une bougie avec une longue mèche à l’autre extrémité, ce qui signifie qu’il s’agit d’une bougie inversée, exactement à l’opposé du type de bougie sur laquelle nous voudrions échanger.
Encore une fois, cette stratégie est un bon point de départ et un bon point de départ pour se développer davantage. Bien que les signaux soient plus clairs pour les graphiques de swing trading, cela pourrait également être efficace pour le scalping étant donné qu'il s'agit d'une stratégie de type momentum.
Étudiez-le, ajoutez vos propres filtres et développez-le davantage. Bon échange.
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