Les stratégies croisées sont probablement l'un des types de stratégies de trading les plus populaires que les traders rencontrent. Presque tous les commerçants rencontreraient ce type de stratégie de négociation. Cela est particulièrement vrai avec les nouveaux commerçants. En effet, les stratégies croisées sont si faciles à mettre en œuvre que n'importe qui peut le faire. Tant que vous pouvez identifier deux lignes qui se croisent, vous êtes prêt à partir.
Cependant, les stratégies croisées, même avec leur simplicité, ne sont pas si faciles. Les commerçants seraient souvent pris dans une situation où ils sont trop tard pour entrer dans une transaction, ou ils prennent des transactions sur un marché qui ne s'inverse pas. Cela entraîne souvent des pertes successives pour les commerçants car ces conditions de marché sont courantes sur le marché. Ces conditions sont appelées marchés agités ou variés. Les marchés agités ont tendance à ne pas montrer de direction claire et effectueraient des allers-retours sans amorcer de tendance. Les marchés variés sont un peu plus définis que les marchés agités, mais les prix évoluent toujours dans une fourchette fixe.
Les stratégies croisées sont mieux adaptées à un seul type de condition de marché. Ce sont des conditions de marché d'inversion de tendance. Dans ces types de conditions, les commerçants qui sont entrés dans le commerce au début de la tendance et qui sont sortis à la fin de la tendance réalisent d'énormes profits.
Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy est une stratégie d'inversion de tendance qui fournit des signaux commerciaux basés sur des croisements de moyennes mobiles modifiées et une confirmation d'une bougie dynamique. Cela donne aux configurations commerciales l'avantage d'avoir ce coup de pouce initial provenant d'une bougie dynamique au début de la transaction, ce qui entraîne souvent une tendance du marché.
HMAv2
HMA signifie essentiellement Hull Moving Average. HMA v2 est un indicateur technique de suivi de tendance basé sur une moyenne mobile.
La plupart des moyennes mobiles souffrent d'un inconvénient commun. C'est soit que la ligne moyenne mobile est trop en retard ou est facilement sensible aux faux signaux provenant des conditions de marché agitées.
Une moyenne mobile trop en retard amènerait souvent les traders à entrer et à sortir trop tard d'une transaction, ce qui leur ferait perdre de l'argent sur une configuration commerciale par ailleurs rentable.
D'un autre côté, une moyenne mobile sans lissage se croiserait facilement avec le prix ou tout autre signal, même lorsque la tendance ne s'est pas clairement inversée. Cela amènerait les commerçants à accepter des transactions qui n'auraient pas dû être valides.
HMA v2 parvient à lisser sa ligne de moyenne mobile tout en la rendant plus réactive aux mouvements d'action des prix. Cela nous donne une ligne de moyenne mobile qui provoque moins de faux signaux tout en permettant aux traders de réagir plus efficacement aux inversions de tendance.
L'indicateur HMA v2 trace une série de points sur le graphique des prix pour montrer le mouvement de la ligne HMA. Les points changent de couleur en fonction de la direction de la tendance. Une ligne bleu clair indique une tendance haussière, tandis qu'une ligne tomate indique une tendance baissière.
Filtre de Kalman
À première vue, un trader penserait que le filtre de Kalman n'est qu'une autre moyenne mobile modifiée, mais ce n'est pas le cas.
Le filtrage de Kalman, également connu sous le nom d'estimation quadratique linéaire (LQE), est un algorithme qui utilise une série de données historiques, qui contient du bruit statistique, et produit une estimation souvent plus précise que celles comparées à d'autres formes de mesures basées sur une seule mesure.
Dans le cas du trading forex, les données historiques utilisées sont les mouvements de prix historiques. Ces mouvements de prix ont du bruit, ce qui est très répandu sur le marché.
Comparé à la moyenne mobile traditionnelle, le filtre de Kalman ressemble à une ligne de moyenne mobile normale. Cependant, les traders pourraient remarquer que le filtre de Kalman se déplace plus facilement par rapport à la plupart des lignes de moyenne mobile, tout en étant plus réactif aux mouvements de prix.
L'indicateur du filtre de Kalman trace une ligne pour indiquer la direction de la tendance. Cette ligne change de couleur en fonction de la direction de la tendance. Une ligne turquoise indique une tendance haussière, tandis qu'une ligne orange indique une tendance baissière.
Stratégie de négociation
Cette stratégie de trading est une stratégie de trading d'inversion de tendance sur les croisements entre les points HMA v2 et le filtre de Kalman. Cependant, au lieu de négocier sur le croisement réel des deux indicateurs, il attend quelques confirmations.
Le croisement entre les deux signifierait souvent que les points HMA v2 ont déjà changé de couleur ou changent de couleur pendant le croisement. Cependant, le filtre de Kalman ne change pas de couleur tout de suite. Il attend une confirmation intégrée à son algorithme avant de changer de couleur. Les configurations d'échange valides doivent avoir la couleur de la ligne du filtre de Kalman qui change avant d'entrer dans l'échange.
En plus de cela, les traders doivent également tenir compte des caractéristiques de l'action des prix. Une bougie dynamique doit être formée afin d'avoir une confiance accrue dans le fait que le prix pourrait s'inverser.
Indicateurs:
- HMA_v2
- Période HMA : 70
- Filtre_Kalman
Délais préférés: Graphiques 1 heure, 4 heures et quotidiens
Les paires de devises: Majeurs, mineurs et croix FX
Sessions de trading: Séances à Tokyo, Londres et New York
Acheter la configuration commerciale
Ouverture des inscriptions
- Les points HMA v2 doivent passer au bleu clair.
- La ligne du filtre de Kalman doit passer au-dessus des points HMA v2.
- La ligne du filtre de Kalman devrait passer au turquoise.
- Une bougie dynamique haussière devrait se former.
- Entrez un ordre d'achat après confirmation de ces conditions.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale sous la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que la ligne du filtre de Kalman passe sous les points HMA v2.
Vendre la configuration du commerce
Ouverture des inscriptions
- Les points HMA v2 devraient changer en tomate.
- La ligne du filtre de Kalman doit passer sous les points HMA v2.
- La ligne Kalman Filter doit passer à l'orange.
- Une bougie dynamique baissière devrait se former.
- Entrez un ordre de vente après confirmation de ces conditions.
Stop Loss
- Réglez le stop loss sur la fractale au-dessus de la bougie d'entrée.
Sortie
- Fermez le commerce dès que la ligne du filtre Kalman passe au-dessus des points HMA v2.
Conclusion
Cette stratégie d'inversion de tendance qui repose sur le croisement de ces deux indicateurs est une stratégie qui pourrait potentiellement produire des rendements énormes. En effet, les configurations commerciales peuvent s'étendre du début de la tendance jusqu'au moment où la tendance s'inverse.
Cependant, comme la plupart des stratégies croisées, il y a des périodes où il est sensible aux faux signaux. Cela se produit chaque fois que le marché devient agité. Dans ces conditions, il est préférable d'éviter de trader cette stratégie. Négociez cette stratégie uniquement lorsque le marché a tendance à produire d'énormes fluctuations qui se traduisent par des tendances.
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