Qu'est-ce que l'indicateur MT4 de moyenne mobile exponentielle ?

La moyenne mobile exponentielle est similaire à la moyenne mobile simple (SMA), mesurant la direction de la tendance sur une période de temps. Cependant, alors que SMA calcule simplement une moyenne des données de prix, l'EMA accorde plus de poids aux données plus actuelles. En raison de son calcul unidirectionnel, l'EMA suivra les prix de plus près qu'un SMA correspondant.

Comment fonctionne cet indicateur

Utilisez les mêmes règles que celles applicables au SMA lors de l’interprétation de l’EMA. Gardez à l’esprit que l’EMA est généralement plus sensible à l’évolution des prix. Cela peut être une épée à double tranchant. D’un côté, cela peut vous aider à identifier les tendances plus tôt qu’un SMA. D’un autre côté, l’EMA connaîtra probablement plus de changements à court terme qu’un SMA correspondant.

Utilisez l'EMA pour déterminer la direction de la tendance et négociez dans cette direction. Lorsque l’EMA augmente, vous voudrez peut-être envisager d’acheter lorsque les prix plongent près ou juste en dessous de l’EMA. Lorsque l’EMA baisse, vous pouvez envisager de vendre lorsque les prix remontent vers ou juste au-dessus de l’EMA.

Les moyennes mobiles peuvent également indiquer des zones de soutien et de résistance.

Une EMA en hausse a tendance à soutenir l’action des prix, tandis qu’une EMA en baisse a tendance à fournir une résistance à l’action des prix. Cela renforce la stratégie d’achat lorsque le prix est proche de l’EMA en hausse et de vente lorsque le prix est proche de l’EMA en baisse.

Toutes les moyennes mobiles, y compris l'EMA, ne sont pas conçues pour identifier une transaction en bas et en haut. Les moyennes mobiles peuvent vous aider à négocier dans le sens général d'une tendance, mais avec un retard aux points d'entrée et de sortie. L'EMA a un délai plus court que le SMA avec le même délai.

CALCUL

Vous devriez remarquer comment l'EMA utilise la valeur précédente de l'EMA dans son calcul. Cela signifie que l'EMA inclut toutes les données de prix dans sa valeur actuelle. Les données de prix les plus récentes ont le plus d’impact sur la moyenne mobile et les données de prix les plus anciennes n’ont qu’un impact minime.

EMA = (K x (C – P)) + P

Où :

C = Prix ​​actuel

P = Périodes précédentes EMA (Un SMA est utilisé pour les premiers calculs de périodes)

K = Lissage expronentiel constant

La constante de lissage K applique le poids approprié au prix le plus récent. Il utilise le nombre de périodes spécifié dans la moyenne mobile.

COMMENT CALCULER LA MOYENNE MOBILE EXPONENTIELLE

MOYENNE MOUVANTE SIMРLЕ

La moyenne mobile simple d'un prix d'action est la moyenne des prix de clôture de fin de journée de l'action au cours d'un nombre défini de jours de bourse récents. Une moyenne mobile simple est mise à jour à la fin de chaque nouvelle journée, de sorte que la moyenne augmente ou diminue en fonction de la valeur du nouveau prix de clôture. Le but d’une simple moyenne mobile est de lisser la ligne souvent irrégulière sur un graphique de prix afin de rendre la direction d’une tendance de prix plus facile à voir.

Calcul d'une moyenne mobile simple

Vous pouvez calculer une moyenne mobile sur n’importe quelle période passée. Dix jours est une période couramment utilisée en analyse technique. En général, plus la période est longue, plus la ligne moyenne mobile apparaîtra doucement sur un graphique des prix et plus la ligne moyenne mobile sera lente à réagir aux changements de direction de la tendance.

L'ensemble de données suivant montre les 10 derniers prix de clôture, en dollars, de Stock A : {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Calculez le premier point de la moyenne mobile simple en faisant la moyenne des données, c'est-à-dire en additionnant toutes les valeurs et en divisant par le nombre total de valeurs.

Point SMA 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

Sur un tableau des prix par jour par rapport aux prix de clôture, vous traceriez ce premier point de la moyenne mobile simple le même jour que le dernier point de données, qui est de 40 $. La moyenne mobile simple serait à nouveau calculée à la fin de la journée suivante. Puisqu'il s'agit d'une moyenne mobile sur 10 jours, vous supprimeriez le premier jour de l'ensemble de données, 45 $, et ajouteriez le dernier prix de clôture à la fin. Si le dernier cours de clôture était de 38 $, le nouvel ensemble de données et le nouveau calcul ressembleraient à ce qui suit :

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA Point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Cette valeur serait le deuxième point sur la ligne de moyenne mobile simple. Puisqu’elle est inférieure au premier point, la moyenne mobile commencerait à suggérer une tendance à la baisse des prix. Le calcul d’un troisième point basé sur un nouveau cours de clôture de 36 dollars ressemblerait à ceci :

SMA Point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

La moyenne mobile serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de bourse.

Moyenne mobile pondérée

Une moyenne mobile pondérée donne plus de valeur à certains points de données qu'à d'autres. Une moyenne mobile exponentielle est un exemple de moyenne mobile pondérée. Une moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux derniers prix de clôture et moins de poids aux prix les moins récents. La théorie est que toutes les informations financières les plus récentes ont déterminé les derniers prix de stock, ces prix devraient donc avoir plus d'influence sur la moyenne mobile.

Calcul d'une moyenne mobile expronentielle

Tout d’abord, calculez le multiplicateur que vous utiliserez pour pondérer les prix boursiers les plus récents. La formule du multiplicateur (k) est la suivante :

k = 2 ÷ (Période + 1)

Pour une moyenne mobile avec une période de 10 jours, le multiplicateur serait calculé comme suit :

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Maintenant que vous avez le multiplicateur de la moyenne mobile exponentielle que vous souhaitez calculer, vous pouvez utiliser la formule globale pour commencer le calcul. La formule pour une moyenne mobile exponentielle est la suivante :

EMA = ((Prix actuel – EMA précédente) × k) + EMA précédente

Pour obtenir le premier point d’une moyenne mobile exponentielle, vous pouvez utiliser la moyenne mobile simple de la même période. Utiliser le premier point de la moyenne mobile simple pour le stock A pour calculer le premier point de sa moyenne mobile exponentielle ressemblerait à ce qui suit :

EMA Point 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

Le point EMA 1, 41.35, et le point SMA 2, 41.4, correspondent dans le temps, mais remarquez à quel point le point EMA est inférieur car le dernier point de données, 38 $, est le plus bas jusqu'à présent et est plus fortement pondéré dans le calcul de l'EMA. À partir de ce point, vous pouvez commencer à utiliser les points EMA précédents dans le calcul des nouveaux points EMA. Pour le stock A, le prochain calcul de points EMA serait basé sur le cours de clôture du jour suivant, 36 $, et ressemblerait à ceci :

EMA Point 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

La moyenne mobile exponentielle serait mise à jour de la même manière à la fin de chaque nouvelle journée de négociation.