EMA – Stratégie de trading Forex avec filtre stochastique
Les stratégies de trading peuvent souvent être classées en deux catégories : les stratégies de dynamique et les stratégies de retour à la moyenne. Les stratégies de trading Momentum accordent souvent plus d'importance à la direction et à la force de la tendance. Le concept derrière les stratégies de dynamique est que si le prix a trop de force dans une direction, il y a de fortes chances qu'il continue dans la même direction et parier que le prix continuera pendant quelques pips supplémentaires est une valeur sûre. Dans un sens, c'est vrai. Les stratégies Momentum ont toutes les chances de leur être favorables. Toutefois, les stratégies dynamiques ont un talon d'Achille. Sa faiblesse réside dans le fait que, souvent, à la recherche de transactions dynamiques, vous vous retrouvez avec des paires de devises ou des instruments qui sont soit surachetés, soit survendus. Dans ces scénarios, les configurations dynamiques sont souvent piégées lorsque le marché s’inverse. Ce qui nous amène à la catégorie opposée de stratégies de trading – Mean Reversion.
Les stratégies de retour à la moyenne sont des stratégies qui accordent beaucoup plus d'attention au niveau des prix, qu'il soit suracheté ou survendu. Comme leur nom l’indique, les stratégies de réversion à la moyenne estiment que le prix reviendra toujours au prix moyen, ou à sa moyenne. Si vous regardez les graphiques depuis un certain temps, notamment sur le marché des changes, vous remarquerez que cela est vrai. Le prix revient effectivement à sa moyenne. C'est également une façon logique de négocier, car vous ne voudriez pas acheter sur un marché déjà suracheté ou vendre sur un marché déjà survendu. Il est difficile de vendre haut quand vous avez déjà acheté haut, et il est également difficile de vendre plus bas quand vous avez déjà vendu à bas prix.
Certains traders tentent de marier les deux types de stratégies : le momentum et le retour à la moyenne. Beaucoup ont prouvé leurs stratégies et sont devenus des traders professionnels pour les hedge funds.
La stratégie dont nous allons discuter maintenant est le type de stratégie qui pourrait être considérée comme une stratégie de retour à la moyenne. Cependant, même s’il s’agit d’une stratégie de retour à la moyenne, nous prendrons également en compte la direction de la tendance à long terme.
Pour avoir un biais logique quant à la direction de la tendance, nous utiliserons la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 200. En effet, le 200 EMA est une moyenne mobile que de nombreux traders examinent. Plus les traders l’utilisent, plus il est fiable. De plus, étant donné que les conditions de surachat et de survente, ou les stratégies de retour à la moyenne, dans leur ensemble, sont pour la plupart des conditions de marché extrêmes, nous devrions examiner la direction à long terme de la tendance, plutôt qu'à court terme, pour permettre au signal de prendre effet. lieu. Il n'y a que très peu de cas où une situation de surachat ou de survente coïncide avec une direction de tendance à très court terme.
Les traders utilisent également souvent des indicateurs oscillants pour évaluer si le marché est suracheté ou survendu. En fait, il est assez difficile d'évaluer si le prix est suracheté ou survendu sans cela, à l'exception de marchés variés avec des supports et résistances horizontaux clairement définis, qui sont difficiles à trouver.
L’un des indicateurs oscillants les plus couramment utilisés pour les stratégies de retour à la moyenne est l’indicateur stochastique. Je le considérerais comme un indicateur oscillant plus rapide que les autres. Cela nous permet d'échanger les réversions moyennes à court terme à mesure que le prix revient à la moyenne.
La configuration : les 200 EMA – Configurations d'oscillateurs stochastiques
Configuration de l'achat :
- Le prix devrait être supérieur à 200 EMA, ce qui signifie que le biais de direction à long terme est haussier.
- Permettre à l'oscillateur stochastique de descendre en dessous du niveau 20, ce qui signifie des conditions de survente
- Attendez que la ligne indicatrice stochastique principale (ligne continue) perce la ligne indicatrice stochastique du signal (ligne pointillée) qui monte
- Entrez dans la transaction à la clôture de la bougie de signal
Stop Loss: Quelques pips en dessous de la fractale formée par la hausse initiale du prix.
Exit: Fermez la transaction lorsque les lignes stochastiques atteignent le niveau 70.
Configuration de la vente :
- Le prix devrait être inférieur à 200 EMA, ce qui signifie que le biais de direction à long terme est baissier.
- Permettre à l'oscillateur stochastique de dépasser le niveau 80, ce qui signifie des conditions de surachat
- Attendez que la ligne indicatrice stochastique principale (ligne continue) perce la ligne indicatrice stochastique du signal (ligne pointillée) en descendant
- Entrez dans la transaction à la clôture de la bougie de signal
Stop Loss: Quelques pips au-dessus de la fractale formée par la baisse initiale du prix.
Exit: Fermez la transaction lorsque les lignes stochastiques atteignent le niveau 30.
Avertissement sur les pressions inverses
Comme toutes les stratégies, cette stratégie n’est pas non plus parfaite. Il existe des scénarios dans lesquels cette stratégie ne fonctionne pas et c'est à ce moment-là que le marché décide de changer de direction de tendance. Souvent, à partir d'un scénario de tendance, lorsque le marché décide de changer de direction, le prix franchit la barre des 200 EMA avec une forte force. Cela s'accompagne souvent du fait que l'indicateur stochastique atteint les niveaux de surachat ou de survente, qui sont nos configurations de signaux. Cependant, vous remarquerez que le prix continuera à aller dans la même direction et que le signal de réversion moyenne généré par l'indicateur stochastique n'est qu'une courte poussée du prix dans notre direction, avant de continuer à franchir les 200 EMA. Ce scénario est exactement celui où notre configuration ne fonctionnerait pas. Pour éviter cela, il serait utile d'opter pour des délais plus élevés. Parfois, vous constaterez que ce qui peut être survendu dans les délais inférieurs est en réalité suracheté dans les délais plus élevés. Vous trouverez ci-dessous un exemple de configuration qui n'a pas fonctionné sur le graphique de 5 minutes.
Et ci-dessous se trouve le graphique correspondant sur une période d'une heure, montrant que ce qui est survendu sur le graphique de 1 minutes a en fait été suracheté sur le graphique d'une heure.
Conclusion
Si vous cherchez à devenir un trader avec réversion moyenne, c'est un excellent point de départ. De nombreux traders à succès de la vieille école ont trouvé que l’indicateur stochastique était un outil très efficace pour inverser la moyenne à court terme. C'était l'un des outils utilisés par Joe DiNapoli, un trader très prospère, pionnier de l'utilisation des stochastiques, du MACD, des niveaux de Fibonacci, etc. Vous pouvez même approfondir vos recherches à ce sujet avec son livre, DiNapoli Levels.
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