Qu'est-ce que l'indicateur MT4 de moyenne mobile adaptative ?

Cet indicateur est soit rapide, soit lent, à signaler une entrée sur le marché en fonction de l'efficacité du mouvement sur le marché. La règle de base est d'acheter lorsque l'AMA apparaît et de vendre lorsque l'AMA refuse.

FORMULE AMA = AMA (1) + α * (Fermer – AMA (1))

Où :  α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Mesure définie par les utilisateurs de la volatilité ou de la force de la tendance. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Moyenne à évolution lente < SN

Les moyennes mobiles adaptatives conduisent-elles à de meilleurs résultats ? sont un outil préféré des traders actifs. Cependant, lorsque les marchés se consolident, cet indicateur conduit à de nombreuses transactions en dents de scie, entraînant une série frustrante de petites victoires et de petites pertes. Les analystes ont passé des décennies à essayer d’améliorer la moyenne mobile simple. Dans cet article, nous examinons ces efforts et constatons que leurs recherches ont conduit à des outils de trading utiles. (Pour une lecture générale sur les moyennes mobiles simples, consultez Les moyennes mobiles simples font ressortir les tendances.) Avantages et inconvénients des moyennes mobiles.

Moyennes mobiles expronentielles

Les analystes semblent aimer l’idée de la moyenne mobile et ont passé des années à essayer de réduire les problèmes associés à ce décalage. L’une de ces innovations est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Cette approche attribue une pondération relativement plus élevée aux données récentes et, par conséquent, elle reste plus proche de l'action en matière de prix qu'une simple moyenne mobile. La formule pour calculer une moyenne mobile exponentielle est la suivante :

EMA = (Poids * Fermer) + ((1-Poids) * EMAOU) Où : Le poids est la constante de lissage sélectionnée par l'analyste EMAy est la moyenne mobile exponentielle d'hier.

Une valeur de pondération courante est de 0.181, ce qui est proche d'une moyenne mobile simple sur 20 jours. Un autre est de 0.10, ce qui correspond à environ une moyenne mobile sur 10 jours.

Bien qu'elle réduise le décalage, la moyenne mobile exponentielle ne parvient pas à résoudre un autre problème avec les moyennes mobiles, à savoir que leur utilisation pour les signaux de trading entraînera un grand nombre de transactions perdantes. Dans Nouveaux congrès sur les systèmes de trading techniques, Wells Wilder estime que les marchés ne suivent une tendance qu'un quart du temps. Jusqu'à 75 % des opérations commerciales se limitent à des fourchettes étroites, lorsque les signaux d'achat et de vente à moyenne mobile seront générés de manière répétée à mesure que les prix évoluent rapidement au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Pour résoudre ce problème, plusieurs analystes ont suggéré de varier le facteur de pondération du calcul de l'EMA.

Adapter les moyennes mobiles à l'action du marché.

Une méthode pour remédier aux inconvénients des moyennes mobiles consiste à multiplier le facteur de pondération par un ratio de volatilité. Cela signifierait que la moyenne mobile serait plus éloignée du prix actuel sur des marchés volatils. Cela permettrait aux gagnants de courir. À mesure qu'une tendance prend fin et que les prix se consolident, la moyenne mobile se rapprocherait de l'action actuelle du marché et, en théorie, permettrait au trader de conserver la plupart des gains capturés au cours de la tendance. En pratique, le rapport de volatilité peut être un indicateur tel que la largeur de la bande de Bollinger®, qui mesure la distance entre les bandes de Bollinger bien connues.