Estrategia de negociación de divisas con ruptura del yen

Marzo 29, 2019

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Estrategia de negociación de divisas con ruptura del yen

Vale la pena entender cómo funciona un mercado y cómo piensan los principales actores.

Hoy vamos a hacer una estrategia simple que funciona durante los días de ruptura fuerte específicamente para el par USD/JPY.

Pero antes de eso, analicemos primero la singularidad del mercado de Tokio y el yen para que podamos entender por qué esta estrategia funciona en días específicos.

Debido a su ubicación y tamaño, el mercado de Tokio es bastante singular, y esta singularidad ofrece a los comerciantes la oportunidad de aprovechar sus olas. El mercado de Tokio es el primer mercado importante que se abre. Sí, el mercado australiano se abre antes que el mercado de Tokio, pero simplemente no es tan grande como para causar un impacto.

Antes de la apertura de Tokio, la mayoría de los comerciantes suelen estar inactivos. El mercado estadounidense había cerrado unas horas antes de su apertura, y el próximo gran mercado, Londres y el resto del continente europeo, despertará todavía unas horas más tarde. Esto les da a los comerciantes japoneses rienda suelta sobre lo que querrían hacer con el yen, porque no se ven perjudicados por otros grandes jugadores de los mercados de Londres y Estados Unidos.

Los comerciantes institucionales suelen tener una caja de graznidos a su lado desde la que pueden escuchar ofertas y ofertas firmes. Mientras escuchan, normalmente intentan tener una idea de lo que están haciendo sus pares y hacia dónde creen que se dirige el mercado. Si no hubiera grandes noticias antes de la apertura, a menudo la primera hora daría la sensación de estar fuera del mercado. Si observa un gráfico, esto daría como resultado una vela relativamente pequeña de 1 hora.

Otra ventaja clave que tienen los comerciantes institucionales y que no tienen los comerciantes minoristas es el "susurro" o "número de susurro". A veces irrumpe en el mercado un rumor sobre información clave que definitivamente afectaría los tipos de cambio. Por ejemplo, un susurro de que el Banco de Japón (BoJ) estaría comprando bonos podría afectar directamente los tipos de cambio. O mejor aún, a veces se incluye un “número susurrado”, tal vez la cantidad total de bonos que el Banco de Japón está dispuesto a comprar, o la tasa o precio al que está dispuesto a comprarlos. O a veces se trata simplemente de una entrada de capital extranjero al mercado por diversas razones. Tal vez una huida hacia un lugar seguro, o tal vez grandes fondos se estén retirando de Estados Unidos y estén buscando en otra parte para depositar su dinero. Todo esto podría afectar al mercado de una manera única.

Sí, es una noticia fundamental, pero a diferencia de las publicadas en Forex Factory, este tipo de noticias no tienen un efecto de pico, ya que los susurros fluyen hacia el mercado a cuentagotas. En cambio, lo que sucede es un aumento constante del precio a lo largo del día.

Estas características dan al yen una tendencia a consolidarse y romperse. Y esto es hacia lo que intentaremos avanzar.

La configuración: intercambiar el 1^st Ruptura del rango horario de Tokio en el USD/JPY

Esta estrategia se negociará únicamente en el par USD/JPY, ya que estas monedas a veces van en diferentes direcciones, especialmente en momentos de cambio en el sentimiento del mercado global, o mejor aún, intervenciones monetarias del BoJ como las mencionadas anteriormente.

Los tipos de noticias que nos gustaría intercambiar son cualitativas y no cuantitativas. A veces no nos enteramos de ello hasta que realmente sucede. Sólo veremos su efecto en el mercado. A continuación se muestra un ejemplo del tipo de gráfico que se traza durante estas rupturas que suben o bajan constantemente.

El cuadro azul de arriba representa una sesión completa de Tokio durante un día de ruptura. Observe cómo el precio subió constantemente cada hora a lo largo del día y retrocedió con solo una vela bajista de 1 hora.

Ahora que sabemos qué podría suceder durante este tipo de rupturas durante la sesión de Tokio, la pregunta es ¿cómo operamos?

¿Recuerda cómo los traders intentan tener una idea de hacia dónde se dirige el mercado en la primera hora? Esa es nuestra pregunta. Intercambiaremos las rupturas fuera del cuadro de la primera hora. Esperamos lograr una ruptura en la dirección de la primera vela. Y es de esperar que la dirección de la siguiente vela sea la misma que la de la primera vela.

Entrada:

Espere el cierre de la vela de primera hora de la sesión de Tokio.
Después del cierre de la vela, coloque órdenes de parada pendientes unos pocos pips por encima del máximo y el mínimo de la vela. Cualquier orden de parada que se active primero será nuestra configuración.
Cancele la orden de parada de entrada pendiente opuesta tan pronto como se active una orden de parada de entrada.

Stop Loss:

Configuración de compra: el Stop Loss inicial tendrá el mismo precio que la orden de entrada Sell Stop.
Configuración de venta: el Stop Loss inicial tendrá el mismo precio que la orden de entrada Stop Buy.

Salir: trailing stop

Configuración de compra: siga el Stop Loss unos pips por debajo del cierre de vela más reciente hasta que la operación se detenga con ganancias.
Configuración de venta: siga el Stop Loss unos pips por encima del cierre de la vela más reciente hasta que la operación se detenga con ganancias.
Si la operación todavía está abierta cuando finaliza la sesión de Tokio, ciérrela al cierre de la sesión de Tokio.

NOTAS:

Si la vela después de la primera hora no sale del cuadro de la primera hora, cancele todas las órdenes pendientes.

Conclusión

Las estrategias de ruptura son una de las estrategias más simples con las que la mayoría de los traders principiantes pueden comenzar a medida que encuentran su propio nicho en el mercado. Sin embargo, las estrategias de ruptura no son perfectas. A veces se gana, a veces no. De hecho, no todos los días se producen brotes fuertes que duran una sesión completa durante la sesión de Tokio.

Sin embargo, esta estrategia de ruptura en particular está orientada a la ruptura de la primera hora, ya que es cuando los operadores institucionales todavía están teniendo una idea del mercado. No hay otros mercados grandes de los que puedan obtener una cola, por lo que esperar una pista de la vela de la primera hora podría ser una buena idea.

Pero a veces, la vela de la primera hora ya es la ruptura. Esto sucede cuando hay una gran noticia relacionada con el yen o el mercado global antes de la apertura, o cuando sale una noticia importante durante la primera hora de la sesión de Tokio. No persiga estas operaciones estableciendo una orden pendiente en velas largas de la primera hora.

También podría intentar modificar esta estrategia teniendo un precio objetivo fijo para su salida en lugar de un trailing stop loss. Algunos establecerían objetivos en pips, mientras que otros establecerían objetivos en múltiplos de su límite de pérdidas. A cada uno su propio. Modifícalo y hazlo tuyo.