El índice de variación muestra si prevalece una tendencia o un movimiento plano en la serie temporal o un comportamiento aleatorio.
Hoy en día, los representantes más populares de las funciones de tiempo fractales son las series de tiempo financieras. La estructura fractal de estas series es bien conocida y, según Mandelbrot, es una “reformulación teórica de un folklore del mercado con los pies en la tierra, es decir, que todos los movimientos de una acción o moneda se parecen cuando se amplía o se amplía un gráfico de mercado. reducido para que coincida con el mismo tiempo y escala de precios” [5].
Habitualmente, para determinar la dimensión fractal se calcula el exponente de Hurst [2]. Sin embargo, para un cálculo fiable de este exponente se necesita una gran cantidad de datos (~ 10^3) y eso es demasiado en comparación con la duración de las tendencias del comercio.
Los autores [1] interponen las características fractales: el índice de variación (m) que está estrechamente relacionado con la dimensión fractal común. A diferencia del exponente de Hurst, la cantidad de información necesaria para la determinación del índice es menor en un factor de 2, lo que lleva a utilizarlo como característica local para la determinación de la dinámica de la serie de precios. Si m 0.5, como un estancamiento.
El indicador sugerido calcula el índice de variación en un intervalo anterior que tiene una longitud de 2^n. El parámetro “n” lo especifica el usuario.
Las reglas comunes de aplicación del indicador son las siguientes:
- Si el valor del indicador es inferior a 0.5, significa el estado de tendencia del mercado.
- El valor extremadamente bajo suele preceder al final (corrección) de la tendencia actual.
- Si el valor del indicador es superior a 0.5, significa que el mercado está plano.
- El valor extremadamente alto a menudo precede al comienzo de tendencias considerables.
- Si el valor del indicador está cerca de 0.5, significa que el estado del mercado es indefinido.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com el 06.10.2008.
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