El indicador de desviación estándar (StdDev) mide la volatilidad del mercado. Este indicador describe el valor de la desviación estándar del precio en relación con la media móvil.
Cuanto mayor es la desviación estándar, más inestable (volátil) es el mercado, es decir, los precios de las barras están bastante dispersos en relación con la media móvil. Por el contrario, cuanto menores son las desviaciones, más inamovible es el mercado, es decir, los precios de las barras se acercan mucho a la media móvil. Se sabe, sin embargo, que la dinámica del mercado consiste en el intercambio de períodos de calma y picos de actividad.
Entonces, el enfoque de este indicador es simple:
- si el valor del indicador es demasiado bajo (es decir, si el mercado está completamente en calma), sería razonable esperar que la actividad aumente pronto;
- por el contrario, si el indicador es extremadamente alto, significa que la actividad pronto se desacelerará.
Cálculo
StdDev (i) = SQRT (CANTIDAD (j = i – N, i) / N)
CANTIDAD (j = i – N, i) = SUMA ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
dónde:
- StdDev (i) — Desviación estándar de la barra actual;
- SQRT — raíz cuadrada;
- CANTIDAD(j = i – N, i) — suma de cuadrados desde j = i – N hasta i;
- N — período de suavizado;
- ApPRICE (j) — el precio aplicado de la j-ésima barra;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — cualquier media móvil de la barra actual durante N períodos;
- ApPRICE (i) — el precio aplicado de la barra actual.
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