Comprensión del indicador MACD MT4
MACD – es la 'Divergencia de convergencia de media móvil – MACD'
La divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador de impulso de seguimiento de tendencia que muestra la relación entre dos medias móviles de precios. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 días de la EMA de 12 días. Luego se traza una EMA de nueve días del MACD, llamada “línea de señal”, que funciona como un disparador para señales de compra y venta.
Los indicadores de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) se pueden interpretar utilizando tres métodos diferentes:
Cruces
Como se muestra en el gráfico anterior, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista, lo que indica que puede ser el momento de vender. Por el contrario, cuando el MACD sube por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista, lo que sugiere que es probable que el precio del activo experimente un impulso alcista. Muchos comerciantes esperan un cruce confirmado por encima de la línea de señal antes de entrar en una posición para evitar ser "engañados" o entrar en una posición demasiado pronto, como lo muestra la primera flecha.
Divergencia
Cuando el precio de seguridad difiere del MACD, señala el final de la tendencia actual. Por ejemplo, un precio de una acción que está subiendo y un indicador MACD que está cayendo podría significar que el repunte está a punto de terminar. Por el contrario, si el precio de una acción está cayendo y el MACD está subiendo, podría significar que podría producirse una reversión alcista en el corto plazo. Los comerciantes a menudo utilizan la divergencia junto con otros indicadores técnicos para encontrar oportunidades.
Aumento dramático
Cuando el MACD aumenta dramáticamente – es decir, la media móvil más corta se aleja de la media móvil a largo plazo – es una señal de que la seguridad está sobrecomprada y pronto volverá a los niveles normales. Los comerciantes a menudo combinarán este análisis con el índice de fuerza relativa (RSI) u otros indicadores técnicos para verificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Los comerciantes también están atentos a un movimiento por encima o por debajo de la línea cero porque esto señala la posición del promedio a corto plazo en relación con el promedio a largo plazo. Cuando el MACD está por encima de cero, el promedio a corto plazo está por encima del promedio a largo plazo, lo que indica un impulso alcista. Lo contrario ocurre cuando el MACD está por debajo de cero. Como puede ver en el gráfico anterior, la línea cero a menudo actúa como un área de soporte y resistencia para el indicador.
El MACD se compone de dos líneas; una línea MACD y una línea de señal. En su construcción se utilizan tres promedios móviles exponenciales. Una media móvil es un cálculo del precio medio de un número determinado de días para suavizar el ruido en una serie de tiempo. Una media móvil exponencial (EMA) es una media móvil que se calcula dando más peso al precio actual y menos al precio anterior. Los parámetros estándar para el MACD son 12, 26 y nueve. Esto significa que una EMA para una serie temporal de 12 días se calcula al igual que una EMA para una serie temporal de 26 días. Para obtener la primera de las líneas MACD, se toma la diferencia entre la EMA 26 y la EMA 12, y se traza el valor resultante como una serie de tiempo. Para derivar la segunda línea llamada línea de señal, suaviza la línea MACD (que ha derivado de la diferencia entre la EMA de 26 días y la EMA de 12 días para crear una serie de tiempo) por una EMA de nueve períodos. El MACD es la línea más rápida y la línea de señal es la línea más lenta. El MACD generalmente se representa en un cuadro separado debajo del gráfico de precios. Consulte el gráfico de Nаtiоnаl Oilwеll Vаrсо, Inc. La línea MACD es negra y la línea de señal es roja.
Aplicando el MACD. En este gráfico se ven cuatro usos principales del MACD para generar señales comerciales. Son la divergencia en el precio y el indicador, el cruce de la línea cero, el paso a condiciones de sobrecompra/sobreventa y el cruce del MACD y las líneas de señal.
Hay cuatro usos principales del MACD para generar señales comerciales.
* Divergencia en el precio y el MACD
* Cruzando la línea cero
* Pasar a condiciones de sobrecompra o sobrevejez.
* Cruce del MACD y líneas de señal
Divergencia en el precio y el MACD
Antes de discutir qué constituye una divergencia, es pertinente recordar que las señales comerciales siempre deben provenir de la acción del precio. Cualquier indicador sólo debe utilizarse para confirmar las señales emitidas en el propio gráfico de precios. La divergencia, que puede ser positiva o negativa, es una señal a la que vale la pena prestar atención. Cuando el precio tiende a subir pero el MACD no, podría ser una advertencia de un posible máximo en los precios, una divergencia negativa y una divergencia positiva es cuando la línea MACD está muy por debajo de la línea cero en un territorio demasiado antiguo y comienza a subir mientras el precio permanece más bajo. Esta es una señal temprana de lo contrario o de un posible mínimo en el precio.
Cruzando la línea cero
Debido a que el MACD fluctúa por encima y por debajo de una línea cero, este cruce también puede ser útil como señal a la que prestar atención. Un cruce por debajo de la línea cero como en (2) sería una señal para vender, mientras que un cruce por encima de la línea cero podría constituir una señal para comprar.
Condiciones de sobrecompra y sobrevejez
Como ya mencioné, el MACD se construye alrededor de una línea cero que atraviesa la mitad del gráfico. Los valores siguientes y superiores son negativos y positivos. Cuando el MACD va demasiado lejos en cualquier dirección, se dice que está sobrecomprado o sobrevendido, dependiendo de si está en la zona positiva o negativa, estaba sobrevendido. Pero en sí mismo, esto no constituiría una señal comercial; sólo serviría como señal para prestar mucha atención al precio para confirmar una señal de entrada como un cruce del precio sobre una media móvil.
Cruce del MACD y líneas de señal
Cuando las dos líneas MACD se cruzan, esto puede constituir una señal de compra o venta. Si la línea MACD (más rápida) cruza por encima de la línea de señal (más lenta), esto puede constituir una señal de compra, mientras que un cruce del MACD por debajo de la línea de señal puede constituir una señal de venta. El peligro aquí está en la posibilidad de ser sorprendido, ya que los cruces pueden crear demasiadas señales falsas. Vale la pena repetir que a menudo es mejor esperar a que el precio dé una señal para confirmar antes de entrar en una operación.
A veces, un grupo de señales aparecerán muy juntas, por lo que, por ejemplo, tendrá una divergencia negativa, una advertencia de un máximo y luego, cuando el precio baje, un cruce del MACD por debajo del Línea de señal y luego un cruce por debajo de la línea cero. Cuantas más señales encuentre en un área de precios particular, más evidencia de que es probable que se produzca una reversión significativa.