Indicador MT4 del índice de flujo de dinero (IMF)

Marzo 18, 2018

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Comprensión del indicador MT4 del índice de flujo de dinero (IMF)

El índice de flujo de dinero (IMF) es un oscilador que utiliza tanto el precio como el volumen para medir la presión de compra y venta. Creado por Gеnе Quong y Avrum Soudасk, MFI también se conoce como RSI ponderado por volumen. La IMF comienza con el precio típico de cada período. El flujo de dinero es positivo cuando el precio típico aumenta (presión de compra) y negativo cuando el precio típico disminuye (presión de venta). Luego se conecta una proporción de flujo de dinero positivo y negativo a una fórmula RSI para crear un oscilador que se mueve entre cero y cien. Como oscilador de impulso vinculado al volumen, el índice de flujo de dinero (IMF) es el más adecuado para identificar reversiones y precios extremos con una variedad de señales.

Cálculo

Hay varios pasos involucrados en el cálculo del índice de flujo de dinero. El siguiente ejemplo se basa en un índice de flujo de dinero de 14 períodos, que es la configuración predeterminada en SharpCharts y la configuración recomendada por los creadores.

Precio típico = (Alto + Bajo + Cerca)/3

Flujo de dinero bruto = Precio típico x volumen

Ratio de flujo de dinero = (Flujo de dinero positivo de 14 períodos)/(Flujo de dinero negativo de 14 períodos)

Índice de flujo de dinero = 100 – 100/(1 + Ratio de flujo de dinero)

En primer lugar, tenga en cuenta que el flujo de dinero bruto es esencialmente el volumen en dólares porque la fórmula es el volumen multiplicado por el precio típico. El flujo de dinero bruto es positivo cuando el precio típico avanza de un período al siguiente y negativo cuando el precio típico disminuye. Los valores del flujo de dinero bruto no se utilizan cuando el precio típico no cambia. El índice de flujo de dinero en el paso 3 forma la base para el índice de flujo de dinero (IMF). El flujo de dinero positivo y negativo se suma para el período retrospectivo (14) y la suma del flujo de dinero positivo se divide por la suma del flujo de dinero negativo para crear la proporción. Luego se aplica la fórmula RSI para crear un indicador ponderado por volumen. La siguiente tabla muestra un ejemplo de cálculo tomado de una hoja de cálculo de Excel.

para un cálculo de IMF en una hoja de cálculo de Excel.

Interpretación

Como versión ponderada por volumen del RSI, el índice de flujo de dinero (IMF) se puede interpretar de manera similar al RSI. La gran diferencia es, por supuesto, el volumen. Debido a que se agrega volumen a la mezcla, el índice de flujo de dinero actuará de manera un poco diferente que el RSI. Las teorías sugieren que el volumen lidera los precios. El RSI es un oscilador de impulso que ya lidera los precios. La incorporación de volumen puede aumentar este tiempo de entrega.

Quong y Soudack identificaron tres señales básicas utilizando el índice de flujo de dinero. En primer lugar, los chartistas pueden buscar niveles de sobrecompra o sobreventa para advertir sobre precios extremos insostenibles. En segundo lugar, la divergencia alcista y bajista se puede utilizar para anticipar cambios de tendencia. En tercer lugar, las oscilaciones de falla en 80 o 20 también se pueden utilizar para identificar posibles reversiones de precios. Para este artículo, las divergencias y las oscilaciones de falla se combinan para crear un grupo de señales y aumentar la robustez.

Sobrecompra / Sobrevieja

Se pueden utilizar niveles excesivos para identificar precios extremos insostenibles. Normalmente, las IMF superiores a 80 se consideran sobrecompradas y las IMF inferiores a 20 se consideran sobrevendidas. Las tendencias fuertes pueden presentar un problema para estos niveles clásicos de sobrecompra y sobreventa. Las IMF pueden sufrir sobrecompra (>80) y los precios pueden simplemente seguir subiendo cuando la tendencia alcista es fuerte. Por el contrario, las IMF pueden sobrepasarse (<20) y los precios pueden simplemente continuar bajando cuando la tendencia bajista es fuerte. Quong y Soudack recomendaron ampliar estos extremos para calificar aún más las señales. Un movimiento por encima de 90 es realmente sobrecomprado y un movimiento por debajo de 10 es realmente sobrecomprado. Los movimientos por encima de 90 y por debajo de 10 son sucesos raros que sugieren que un movimiento de precios es insostenible. Es cierto que muchas acciones se negociarán durante mucho tiempo sin llegar a los extremos 90/10. Sin embargo, los cartistas pueden utilizar el motor de escaneo de StockCharts.com para encontrar aquellos que sí lo hagan.

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