Estrategia de negociación de Forex con mini retroceso intradía

31 de diciembre de 2018

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Estrategia de negociación de Forex con mini retroceso intradía

El day trading es probablemente uno de los tipos de estrategia más atractivos entre los traders, especialmente entre los principiantes. No estoy seguro de qué es, pero el day trading tiene cierto atractivo que hace que la gente piense que es genial.

Scalpers, Day Traders, Swing Traders y Position Traders

Personalmente, me gusta el day trading porque te permite obtener lo mejor de ambos mundos estando en el medio del espectro de tiempo de tenencia.

En un extremo del espectro están los revendedores. Para mí, son aquellos que mantendrían posiciones durante sólo unos minutos, incluso dentro de la misma vela de un minuto. En el otro extremo están los traders de swing y de posiciones, son aquellos que mantendrían posiciones durante varios días e incluso meses. En el medio están los day traders, aquellos que mantienen posiciones durante varios minutos u horas, pero nunca más de un día. Todos son geniales, todos son rentables y todos tienen sus pros y sus contras.

Hay varios pros y contras entre todos ellos, pero creo que las dos consideraciones más importantes son la previsibilidad y los diferenciales o tarifas.

En cuanto a la previsibilidad, ambos tienen sus propias ventajas y desventajas. Los revendedores que viven en el gráfico de minutos tienen la ventaja de poder sentir el mercado en función de cómo se mueve en el nivel de tick, observando cómo responde el mercado en cada punto de precio de minuto. Cuanto menos tiempo esté su posición en el mercado, menos tiempo podría verse afectada por eventos imprevistos y movimientos del mercado que podrían afectar negativamente su operación. Sin embargo, el gráfico de 1 minuto está plagado de ruido del mercado, no por los eventos que ocurrieron dentro del período de tenencia, sino por el efecto de las grandes transacciones en cada vela de minuto. Una transacción de 100 lotes tendría un efecto profundo en una vela diminuta en comparación con una vela diaria donde los traders swing se ganan la vida. Sin embargo, cuanto más tiempo esté abierta la posición, más tiempo estará expuesta a eventos imprevistos que podrían cambiar el sentimiento del mercado. Se podrían publicar noticias más fundamentales en un lapso de tres días a un par de semanas, en lugar de unos pocos minutos. Depende del comerciante encontrar su propio punto óptimo en este espectro.

A continuación, el diferencial o las tarifas. Los revendedores y swing traders pagan las mismas tarifas estándar por el mismo tamaño de posición, ya sea en forma de diferencial o comisión. La diferencia es la cantidad de pips que ganan en relación al spread o comisión. Digamos que para que una posición alcance el punto de equilibrio, el precio tiene que moverse 1.5 pips a favor de la dirección de configuración de la operación. Los traders swing encontrarían que 1.5 pips es una miseria en comparación con sus objetivos, pero para los revendedores, esos 1.5 pips pueden ser la diferencia entre una ganancia y una pérdida. Esto se debe a que el precio sólo puede variar hasta cierto punto en un período de tiempo determinado. Cuanto más tiempo esté abierta la posición, más podría moverse el precio. Entonces, démosle esto a los comerciantes de swing.

Pero los swing traders también están plagados de tarifas de las que los revendedores y los day traders nunca tendrán que preocuparse: las tarifas de swap. Estas son tarifas en las que incurre por mantener una posición durante la noche. Cuantos más días mantenga una posición, mayor será la ganancia o pérdida del swap. Pero sobre todo es por una pérdida porque los bancos también imponen un considerable diferencial oculto sobre las comisiones de swap.

Teniendo en cuenta estos pros y contras, podríamos argumentar que estar en el medio podría ser una buena opción. Disfrutamos de la previsibilidad con menos ruido y más rentabilidad en diferenciales y comisiones sin las tarifas de swap.

Una buena forma de realizar operaciones intradía

Hay muchas formas diferentes de realizar transacciones diarias. Podrías negociar reversiones medias, rupturas, rebotes en soportes y resistencias, etc. Lo que quieras. Pero creo que una de las mejores formas de operar en el día sería negociar retrocesos en mercados en tendencia o rupturas. Esto permite a los comerciantes no perseguir el precio e ingresar al mercado en una contracción del mercado, la fase previa a la rápida expansión de la cual los comerciantes ganan.

Los retrocesos son esos momentos de calma durante un mercado en tendencia cuando el precio se revierte un poco durante un período muy corto antes de reanudar la dirección de la tendencia. Al entrar en esta fase, podríamos entrar a un buen precio y entrar en un punto de entrada lógico con menor probabilidad de entrar al mercado por el pico o el fondo. Este retroceso del mercado en un par de divisas de tendencia es muy común durante el día. Es muy poco probable que no se encuentre al menos un par de divisas con tendencia intradía, y es muy poco probable que un par de divisas con tendencia no tenga retrocesos que podamos explotar.

Concepto de estrategia

Esta estrategia de negociación intradía se basaría en ingresar al mercado en esos retrocesos en un área específica alrededor de un promedio móvil muy común utilizado para este propósito, el promedio móvil exponencial de 20 (EMA). Lo que buscaremos es un mercado que acaba de comenzar a tener tendencia o que actualmente está en tendencia. Luego, esperaremos un retroceso hacia la zona de la EMA 20. Cuando el precio alcanza la EMA 20, el precio debería rechazar el precio alrededor de esa área y reanudar la dirección de la tendencia.

Para identificar si el precio ya está reanudando la dirección de la tendencia, usaremos otra media móvil, la media móvil simple (SMA) de 8 períodos. Buscaremos que el precio supere la media móvil simple de 8 en la dirección de la tendencia y cierre más allá de ella. Luego ingresamos al comercio en la dirección de la tendencia.

También nos centraremos en los puntos de oscilación antes del retroceso. Esto se debe a que los máximos y mínimos oscilantes son soportes y resistencias naturales donde el precio podría revertirse.

Plazo: gráfico de 5 minutos

Par de divisas: cualquier par de divisas de gran volumen y alta volatilidad con un diferencial o punto de equilibrio de comisiones inferior a 1.8 pips.

Sesión de negociación: sesiones de Londres y Nueva York

Comprar configuración comercial

Entrada

El precio debería estar por encima de la EMA 20 (marrón)
Espere a que el precio retroceda y toque la EMA 20
Espere a que el precio cierre por encima de la SMA 8 (oro)
Ingrese una orden de mercado de compra al cierre de la vela

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss en el mínimo de la vela

Take Profit

Establecer el objetivo de toma de ganancias en el máximo previo al retroceso

Esta configuración comercial fue el primer retroceso de una ruptura de una condición de mercado en contracción. La toma de ganancias en el máximo se alcanzó fácilmente en 25 minutos, con poca resistencia por parte de los bajistas. Sin embargo, cuando el precio alcanzó el objetivo, el precio retrocedió para realizar otra configuración, que también habría sido rentable, y algo más.

Vender configuración comercial

Entrada

El precio debería estar por debajo de la EMA 20 (marrón)
Espere a que el precio retroceda y toque la EMA 20
Espere a que el precio cierre por debajo de la SMA 8 (oro)
Ingrese una orden de venta en el mercado al cierre de la vela.

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss en el máximo de la vela

Take Profit

Establecer el objetivo de toma de ganancias en el mínimo previo al retroceso

Esta operación de muestra es el segundo retroceso de una reversión del mercado bajista. El primer retroceso fue un poco salvaje e imprimió una larga vela pinbar bajista. Eso podría haberse negociado, pero la relación recompensa-riesgo sería negativa. En la configuración de muestra, el retroceso fue agradable y constante, lo que permitió un rebote más moderado por debajo de la EMA 20, lo que nos brindó una mejor relación recompensa-riesgo. La configuración comercial fue para obtener ganancias en 15 minutos e incluso habría impulsado más.

Conclusión

Esta es una estrategia común que utilizan muchos traders intradía. Los operadores a menudo negocian rebotes de la EMA 20 en una condición de tendencia del mercado. La diferencia con esta estrategia es que tenemos una SMA de activación 8 en la que basamos nuestra decisión en si es el momento de ingresar al mercado o no. Esto permite una confirmación adicional.

Sin embargo, debemos evitar negociar operaciones con una relación riesgo-recompensa baja causadas por objetivos de oscilación superficial alta o baja, fuertes retrocesos más allá de la EMA 20 o fuertes rebotes que dejan poco espacio para que el precio se mueva.

Además, evite operar con tendencias demasiado extendidas. Esto se debe a que las tendencias más largas que han retrocedido varias veces tienen mayores presiones para revertirse.