Estrategia de negociación de Forex de especulación de reversión media 101

19 de diciembre de 2018

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Reversión media 101 especulación

En el comercio, clasificaría las estrategias en dos categorías principales: comercio de impulso y reversión a la media. La mayoría de las veces prefiero estrategias comerciales de impulso. Esto se debe a que prefiero operar con la tendencia que en contra de ella. Sin embargo, incluso cuando todos los indicadores de impulso del mundo apuntan a una buena configuración de impulso, hay ocasiones en las que prefiero evitar operar con estas configuraciones de impulso porque el mercado simplemente está demasiado extendido y es ideal para una reversión. La mayoría de las veces, hago bien en quedarme al margen en lugar de arriesgar mi dinero porque la mayoría de las veces el mercado se revierte en una reversión a la media.

Esta estrategia comercial tiene como objetivo capitalizar aquellas operaciones que evito, pero en lugar de operar con la tendencia, hacemos lo contrario. Esta es una estrategia clásica de reversión a la media.

La tesis detrás de las estrategias de reversión a la media es que el precio, aunque podría tener una tendencia o realizar grandes movimientos unilaterales, no podría alejarse demasiado de su promedio y tarde o temprano regresaría al precio promedio. La psicología detrás de esto es que las empresas, los bancos, los inversores, los comerciantes y todos los demás actores del mercado siempre querrían un descuento. Si el precio se considera demasiado caro, preferirán mantenerse al margen y esperar a que el precio sea un poco más barato antes de considerar participar en el mercado.

Entonces, comencemos con la estrategia en sí.

La configuración: negociar reversiones a la media

Una de las medias móviles más comunes que utilizan los operadores para identificar tendencias es la media móvil exponencial de 50 (EMA). La forma en que lo utilizan la mayoría de los comerciantes es muy sencilla. Si el precio está por encima de la EMA 50, se dice que el mercado es alcista. Si el precio está por debajo, se dice que el mercado es bajista. Sin embargo, hay ocasiones en las que el precio simplemente se desvía mucho de él, lo que provoca que el mercado esté sobrecomprado o sobrevendido. Esto hace que el mercado esté preparado para una reversión de la reversión a la media. Una de las cosas que buscaremos en nuestra estrategia es que el precio esté demasiado extendido lejos de la EMA 50. Luego operaremos en sentido contrario a la tendencia, ya que el precio intentará volver a la EMA 50.

Aunque esto parece una buena estrategia, detectar reversiones a la media es bastante difícil. Para ayudarnos a detectar estas reversiones, buscaremos velas pinbar. Las velas Pinbar son patrones de velas con un cuerpo pequeño en un extremo y una mecha grande en el otro. Muchos ven esto como un patrón de reversión, pero yo lo veo como una indicación de rechazo del precio. Básicamente, lo que dicen las mechas largas en un extremo es que los comerciantes están rechazando esa zona de precios y piensan que el precio ya no es justo. Prefieren comprar o vender uno de los lados de la vela, que forma el cuerpo. Este patrón es un patrón popular que muchos operadores buscan para indicar reversiones, por lo que nos gustaría operar con estos operadores que buscan pinbars.

Sin embargo, las pinbars no siempre funcionan. Sí, verías reversiones que comenzaron con pinbars, pero no todas las pinbars significarían automáticamente reversiones. Necesitamos algo más que nos ayude a filtrar nuestras operaciones para que nos queden operaciones de mayor calidad.

Recuerde, lo que buscamos son condiciones de sobrecompra y sobreventa, ¿verdad? Para ayudarnos a identificar estas condiciones de sobrecompra y sobreventa, utilizaremos el indicador de fuerza relativa (RSI). No cambiaremos cada pinbar que veamos. En cambio, negociaremos solo con pinbars que coincidan con la sobreventa o sobrecompra del RSI y luego operaremos en consecuencia.

Dado que se trata de una estrategia de especulación, utilizaremos el gráfico de 5 minutos. Este es un gráfico que muchos operadores observan para realizar operaciones de especulación o de día. Tener condiciones que muchos operadores consideran, como condiciones de sobrecompra y sobreventa, o la presencia de pinbars, en este período de tiempo podría significar que estaremos operando con la mayor parte del mercado.

Comprar entrada:

El precio debería extenderse demasiado por debajo de 50-EMA.
El RSI debería estar por debajo de 30, lo que indica una condición de sobreventa.
La vela debería formar un patrón de pinbar alcista.
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establece el stop loss unos pocos pips por debajo de la vela de entrada.

Salir:

Cierre la operación si el precio toca la EMA 50.

Cierre la operación si el RSI toca la línea 50.

Entrada de venta:

El precio debería sobreextenderse por encima de la 50-EMA.
El RSI debería estar por encima de 70, lo que indica una condición de sobrecompra.
La vela debería formar un patrón de pinbar bajista.
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Establece el stop loss unos pocos pips por encima de la vela de entrada.

Salir:

Cierre la operación si el precio toca la EMA 50.
Cierre la operación si el RSI toca la línea 50.

Conclusión

Esta estrategia es un ejemplo de una buena definición de reversión a la media. El precio retrocede a 50 EMA. El precio medio volvió a su media o promedio durante las últimas 50 velas. El RSI que regresa a la línea 50 significa que el precio, proveniente de una condición de sobrecompra o sobreventa, está volviendo a su precio promedio.

Estas son condiciones que me harían quedar fuera de una operación de impulso. La combinación de todas estas condiciones juntas, el precio sobreextendido lejos de la EMA 50, las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el RSI, más un indicio de reversión usando pinbars, aumenta las posibilidades de una operación exitosa de reversión a la media. Incluso vería operaciones exitosas de reversión a la media con solo verificar un par de estas reglas, una barra pin y tal vez un precio sobreextendido. Pero siempre es mejor tener operaciones con mayor probabilidad.

Sin embargo, una de sus debilidades es que las estrategias de reversión a la media suelen tener una relación recompensa-riesgo más baja. Esto se debe a que la EMA 50 actúa como un soporte o resistencia dinámica, algo así como un obstáculo. La razón por la que salimos si el precio lo toca es que muchas veces el precio podría rebotar en la EMA 50. La relación recompensa-riesgo relativamente más baja se amplifica aún más en las velas pinbar largas.

Otra debilidad es también el hecho de que muchos operadores utilizan la EMA 50 como indicación de la dirección de sus operaciones. Esto significa que podríamos estar operando contra una gran porción del mercado. Incluso vería algunos escenarios en los que, incluso con todas las reglas verificadas, todavía habría momentos en los que la operación no funciona, el stop loss se vería afectado, solo para descubrir que el precio se fue en nuestra dirección unas cuantas velas más. Sin embargo, lo que podría hacer es modificar la regla de stop loss según sus preferencias, o puede optar por operar con las siguientes velas que sean consistentes con las reglas.