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Estrategia de compra de divisas con divergencia oculta del MACD

15 de diciembre de 2018

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Estrategia de compra de divisas con divergencia oculta del MACD

Una de las técnicas menos discutidas en el trading son las divergencias. Puede ser que no parezca tan atractivo como otras técnicas como patrones avanzados o acción del precio, etc. Pero es algo que podría ser muy útil en el arsenal de técnicas de un trader.

Entonces, ¿qué son las divergencias? Las divergencias son básicamente discrepancias entre un indicador oscilante y la acción del precio en sí.

¿Qué quiero decir con esto? Si observa detenidamente la acción del precio en un gráfico, notará que el precio sube y baja formando picos y valles. Estas son las expansiones y contracciones, o empujes y retrocesos.

Para un operador de gráficos desnudo experimentado, el comercio basado únicamente en la acción del precio podría ya ser rentable. Sin embargo, muchos otros traders también prefieren una confirmación secundaria para sus configuraciones, por lo que utilizan indicadores. Algunos en indicadores de gráficos, mientras que otros son indicadores oscilantes en una ventana diferente en su plataforma, generalmente en la parte inferior de sus gráficos principales.

Los indicadores oscilantes se utilizan principalmente para determinar las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa, indicadores como el indicador de fuerza relativa (RSI), estocásticos, etc. Sin embargo, los indicadores oscilantes también podrían usarse para identificar posibles reversiones, sin considerar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esto se debe a que a medida que el precio sube y baja, el gráfico de precios no sólo forma picos y valles, sino que los indicadores oscilantes también forman picos y valles correspondientes a los movimientos del gráfico de precios.

Si observa detenidamente el gráfico a continuación, notará cómo el indicador oscilante sube y baja en correspondencia con los movimientos de precios.

Sin embargo, si también observa detenidamente, también notará casos en los que la altura y profundidad de los picos y valles diferirían de las del gráfico de precios. Esto es lo que llamamos divergencias. Básicamente es una discrepancia en la altura o profundidad de los picos y valles del gráfico de precios y del indicador oscilante.

Entonces, ¿qué pasa si divergen? Lo que esto me dice es que aunque el gráfico de precios ya ha formado un mínimo que podría no ser tan profundo, matemáticamente los indicadores oscilantes muestran que el retroceso ya es lo suficientemente profundo. Esto indica que el precio está listo para una fuerte reversión. Este tipo de divergencia se denomina divergencia oculta, que normalmente significa una reversión de un retroceso corto.

El uso de indicadores oscilantes suele estar relacionado con estrategias de reversión de la media, sin embargo, con el uso de divergencias ocultas, operamos efectivamente con la tendencia. Esto se debe a que las divergencias ocultas suelen corresponderse con retrocesos a corto plazo.

Para esta estrategia en particular, utilizaremos la media móvil de convergencia y divergencia (MACD). Este indicador oscilante se deriva de un conjunto de promedios móviles: un promedio móvil rápido, lento y de señal. La ventaja de utilizar el MACD es que tiene un histograma que cruza la línea de señal. Estos cruces podrían usarse como nuestra señal de entrada.

Probemos qué tan efectivo es el MACD para usarlo con divergencias ocultas.

La configuración: configuración de divergencia oculta MACD

Comprar entrada:

Identifique valles potenciales en el indicador MACD.
Identifique los valles correspondientes en el gráfico de precios.
Intente evaluar si el siguiente valle en el indicador MACD sería más bajo que el valle anterior.
Intente evaluar si el siguiente valle en el gráfico de precios sería más alto que el valle anterior.
De ser así, podría formarse una divergencia alcista oculta.
Ingrese una orden de mercado de compra en el cierre de la vela correspondiente al histograma que cierra por encima de la línea de señal.

Stop Loss: Unos pocos puntos por debajo del fractal formado por el impulso ascendente.

Salir: Cierre la operación en la vela correspondiente al primer histograma que se cierre por encima de la línea cero.

Entrada de venta:

Identifique picos potenciales en el indicador MACD.
Identifique los picos correspondientes en el gráfico de precios.
Intente evaluar si el próximo pico del indicador MACD sería más alto que el pico anterior.
Intente evaluar si el próximo pico en el gráfico de precios sería más bajo que el pico anterior.
De ser así, podría formarse una divergencia bajista oculta.
Ingrese una orden de venta en el mercado en el cierre de la vela correspondiente al histograma que cierra debajo de la línea de señal.

Stop Loss: Unos pocos puntos por encima del fractal formado por el empuje hacia abajo.

Salir: Cierre la operación en la vela correspondiente al primer histograma que cierre por debajo de la línea cero.

Conclusión

Las divergencias, aunque no son perfectas, son técnicas muy poderosas de utilizar. Por un lado, un indicador oscilante es una herramienta poderosa para usar en configuraciones de reversión a la media. Sin embargo, combinado con divergencias ocultas, se vuelve aún más poderoso. Dado que las divergencias ocultas generalmente ocurren en retrocesos menores, la probabilidad de una operación exitosa es mayor, ya que es probable que todavía esté operando con la tendencia, no en contra de ella.

Sin embargo, aunque las divergencias son indicadores probables de retrocesos, todavía hay algunas señales que no logran tener éxito. Una razón podría ser que el histograma cruza solo una vela y regresa al otro lado de la línea de señal. Esto a menudo resulta en una configuración que no corresponde al pico o valle real del indicador oscilante. No podemos eliminar estos sucesos por completo. Sin embargo, lo que podemos hacer es minimizarlo evitando operar antes del cierre real de la vela. Habrá ocasiones en las que, en medio de una vela, el histograma cruzará la línea de señal, pero justo antes de que se cierre la vela, el histograma se reimprimirá. Esto se debe a que la mayoría de los indicadores se calculan en tiempo real por tick, en lugar de por barra. Esta es la razón por la que nuestras reglas establecen específicamente que ingresamos a la operación al cierre de la vela.

Otra razón podría ser que incluso si el histograma cruza la línea de señal, la trayectoria de la línea de señal MACD aún podría apuntar en la dirección en la que se dirigía. Esto significa que el precio podría continuar aún más antes de girar, o que el histograma MACD pronto cruzará la línea de señal antes de cruzar la línea cero.

Hay muchas razones posibles por las que una operación podría fracasar. En última instancia, el precio es el rey. El indicador oscilante MACD sigue el movimiento de los precios, y no al revés.

Además, si intentara observar los gráficos, notaría que realmente habría algunas operaciones fallidas. No hay otra manera de evitar esto que tener una estrategia sólida y conservadora de administración del dinero que vaya de acuerdo con su estrategia.