¿Qué es el indicador MT4 de ángulo de regresión lineal?
La regresión lineal es una herramienta estadística que se utiliza para ayudar a predecir valores futuros a partir de valores pasados. Se utiliza comúnmente como una forma cuantitativa de determinar la tendencia subyacente y cuando los precios están sobreextendidos. Una línea de tendencia de regresión lineal utiliza el método de mínimos cuadrados para trazar una línea recta a través de los precios a fin de minimizar las distancias entre los precios y la línea de tendencia resultante. Este indicador de ángulo de regresión lineal traza el ángel de la línea de tendencia para cada punto de datos.
FORMULA
La línea de mejor ajuste asociada con los n puntos (x1, y1), (x2, y2),. . . , (xn, yn) tiene la forma y = mx + b
Aceleración de regresión lineal
En primer lugar, los datos, basados en el precio seleccionado, se suavizan utilizando el período y el tipo de media móvil. Si prefiere no suavizar, elija un período de 1 aquí. Los datos resultantes se utilizan luego para formar líneas de regresión que terminan en cada barra, utilizando el período de regresión especificado. La aceleración de la regresión lineal de cada línea de regresión de barras se registra luego como el cambio en la pendiente de la línea de regresión desde la pendiente de la línea de regresión de la barra anterior. .
Por ejemplo, utilizando las preferencias especificadas anteriormente, se utilizaría el precio de cierre bruto (período de suavizado de 1). Luego, usando los datos resultantes, para cada barra, usaríamos esa barra y las 8 barras anteriores (9 en total) para formar una línea de regresión. El LRA de esa barra se registra entonces como la diferencia entre la pendiente de las líneas de regresión y la pendiente de la línea de regresión de la barra anterior. Se realiza el mismo cálculo para cada barra y luego se traza en el gráfico, como un histograma o una línea. Si se marca la opción “x 100 / Precio (Normalizar)”, entonces el valor resultante será el cambio en la pendiente normalizada por barra. Esto normaliza los datos con el fin de comparar entre instrumentos que se comercializan en diferentes rangos de precios. Si está interesado en utilizar este estudio para comparar la aceleración entre instrumentos, es importante que utilice esta opción de normalización. La diferencia entre la aceleración normalizada y la aceleración bruta es similar a la diferencia entre el cambio porcentual (normalizado) y el cambio (no normalizado). Si está comparando dos instrumentos, uno que cotiza a 200 y otro que cotiza a 10, entonces no es justo comparar el cambio en el precio, aunque el valor normalizado del cambio porcentual nos da una base justa. de comparación .
El valor de aceleración normalizado esencialmente nos da el cambio es la pendiente normalizada de la línea de regresión (mejor ajuste), de barra en barra. Si la aceleración normalizada es 0.10, entonces la pendiente normalizada de la línea de regresión aumenta a una velocidad de 0.10 por barra. De manera similar, una aceleración normalizada de -0.25 indicaría que la pendiente normalizada de la línea que mejor se adapta a las últimas N barras de datos está cayendo a una tasa de 0.25 por barra. Por ejemplo, si la pendiente normalizada de la última barra fue 0.25 (es decir, la línea de regresión que termina en esa barra sube a una tasa de 0.25% por barra en promedio), y la pendiente normalizada de la barra actual fue 0.27. 0.27, luego la aceleración normalizada de la barra actual sería 0.25 – 0.02 = XNUMX. Un valor de aceleración positivo no equivale a una pendiente positiva, simplemente a una pendiente creciente. Del mismo modo, una aceleración negativa equivale a una pendiente decreciente.
FÓRMULA
Aceleración = Cambio en Pendiente / Barra = Pendiente – Pendiente.1 Aceleración normalizada = Cambio en Pendiente / Barra normalizada = (Pendiente * 100 / Precio) – (Pendiente.1 * 100 / Precio.1)