Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex de media móvil del casco

9 de noviembre.

731

Estrategia de negociación de Forex de media móvil del casco

Las medias móviles son probablemente uno de los indicadores más populares utilizados por los traders. Es simple, lógico y, lo más importante, funciona. De hecho, la mayoría de los traders rentables tienen algún tipo de media móvil como parte de su estrategia.

Diferentes formas de utilizar medias móviles

Hay varias formas diferentes de utilizar medias móviles.

Una forma de utilizar las medias móviles es como indicador de sesgo de tendencia o algún tipo de filtro de dirección de tendencia basado en medias móviles. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, el precio se ha mantenido por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200.

En este tipo de condición de mercado de tendencia bajista a largo plazo, basada en la EMA 200, un operador podría decir que solo aceptaría operaciones de venta. Ése es su sesgo de dirección de tendencia.

Otra forma de utilizar las medias móviles es como soporte o resistencia dinámica. Los precios tienden a rebotar en los promedios móviles populares, ya que la mayoría de los operadores que buscaban ingresar al mercado basándose en la dirección de la tendencia a menudo veían dichos precios como un descuento. En el gráfico siguiente, observe cómo el precio rebotó convenientemente en una media móvil, que actuó como soporte dinámico.

Además, otro método popular para utilizar medias móviles como estrategia independiente es mediante cruces. Estas son señales de entrada generadas como cruce de promedios móviles que significan un cambio en la dirección de la tendencia. En el siguiente ejemplo, observe cómo se confirmó la reversión bajista cuando los promedios móviles se cruzaron.

Una Manera Diferente

Aunque los tres métodos anteriores para utilizar las medias móviles son los que utilizan habitualmente la mayoría de los traders, existen otras formas diferentes de utilizar las medias móviles. Uno de los cuales es el método desarrollado por Alan Hull utilizando la media móvil de Hull (HMA).

La media móvil de casco (HMA) es básicamente una media móvil que pone más peso en las velas más recientes. Tiene en cuenta la media móvil ponderada (WMA). Al hacer esto, carga más peso en las velas más recientes, lo que hace que el promedio móvil sea más reactivo al precio actual. El resultado es una media móvil que gira mucho más rápido a medida que el precio cambia de dirección.

Ahora bien, ¿qué nos aporta esto? Esto permite a los operadores utilizar el giro de la media móvil del casco como señal de entrada para ingresar al mercado antes de lo que lo haría la mayoría de los operadores. A medida que el precio comenzaría a subir, la HMA también tendería a apuntar hacia arriba; si el precio se invierte hacia abajo, también apuntará hacia abajo. Este giro hacia arriba y hacia abajo sería una señal de entrada menos retrasada en comparación con la estrategia cruzada.

Concepto de estrategia

Esta estrategia giraría en torno a la media móvil del casco (HMA) y el método que se supone que debe utilizarse. En lugar de utilizar el cruce habitual como señal de entrada, utilizaremos el cambio de dirección del HMA como señal de entrada. Es posible hacer esto observando cuando el HMA cambia de dirección; sin embargo, existen indicadores personalizados que permiten que el HMA cambie de color a medida que cambia de dirección. Para facilitar su uso, utilizaremos este tipo de indicador personalizado. A medida que la HMA se vuelve verde, lo que indica que la HMA está subiendo, compraremos el par. Si el HMA se vuelve azul, lo que indica una caída, estaremos vendiendo el par.

Además de esta señal de entrada, también agregaremos una de las formas de utilizar las medias móviles habituales. Usaremos la media móvil exponencial (EMA) de 200 para filtrar la dirección de la tendencia en función de la tendencia a largo plazo. Solo recibiremos señales de compra si el precio está por encima de 200 EMA y solo venderemos señales si el precio está por debajo de 200 EMA.

Par de divisas: cualquiera

Plazo: gráfico de 5 minutos y más

Comprar configuración comercial

Entrada

El precio debería estar por encima de la EMA 200 (marrón)
Ingrese una orden de compra en el mercado cuando la HMA se ponga verde

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el mínimo menor debajo de la vela de entrada

Take Profit

Establezca el objetivo de toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

En esta configuración comercial, la entrada de compra funcionó. De hecho, se podría sacar mucho más provecho de esa operación si no utilizáramos un objetivo de toma de ganancias como nuestra salida. Sin embargo, en la entrada anterior, podríamos haber sido expulsados de una operación que de otro modo sería rentable porque la HMA se revirtió un poco, solo para rebotar en el área un poco por encima de la EMA 200.

Vender configuración comercial

Entrada

El precio debería estar por debajo de la EMA 200 (marrón)
Ingrese una orden de mercado de venta cuando el HMA se vuelva azul

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en la oscilación menor por encima de la vela de entrada.

Take Profit

Establezca el objetivo de toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

En esta configuración comercial de muestra, el precio fue a nuestro favor y finalmente alcanzó el objetivo de ganancias después de algunas velas de consolidación. En este gráfico, también hay varias configuraciones de entrada posibles que podrían haber funcionado porque esta tendencia a largo plazo duró algún tiempo. Sin embargo, hay velas de entrada que serían demasiado largas y estarían demasiado alejadas de las medias móviles. Esto podría significar que el par de divisas ya podría estar demasiado extendido, lo que en mi opinión es bastante arriesgado.

Conclusión

Esta combinación de usos de medias móviles utilizando las medias móviles exponenciales comúnmente utilizadas y la media móvil de casco personalizada es una buena forma de operar en el mercado. Es muy lógico ya que operamos con la tendencia con estas configuraciones. Al hacerlo, estamos acumulando las probabilidades a nuestro favor.

Otra ventaja de esta estrategia es que la media móvil del casco tiende a estar menos retrasada que las entradas cruzadas de la media móvil habitual. Al hacerlo, aumentamos nuestras probabilidades porque al ingresar al mercado un poco antes, podríamos asumir que todavía hay algo de espacio para que el precio se mueva y alcance nuestros objetivos.