Estrategia de negociación de Forex de la Cuarta Ley

1 de noviembre.

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Estrategia de negociación de Forex de la Cuarta Ley

Porque cada acción es una reacción igual y opuesta. Esta es la tercera ley de Newton. Aunque esta ley se aplica en la física o la ciencia, Newton podría haber sido un gran comerciante. Este concepto básicamente resume lo que es la reversión a la media.

Sin embargo, aunque la mayor parte de esta idea se aplica al comercio, el comercio sigue siendo mucho más impredecible en comparación con la física. No existen reglas, ni leyes, nada que gobierne la psicología humana cuando se trata de dinero. Podríamos decir que en el trading “cada acción es una reacción opuesta igual o exageradamente reactiva”. Aplicado al concepto de reversión a la media, esto significa que los precios extremos podrían ser una fuente de una reacción poderosa, mucho mayor que la acción anterior que causó la condición de precios extremos. Esto significa que las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa podrían ser una fuente potencial de reversiones o rupturas del mercado.

Examinemos esta ley utilizando un indicador de uso común, la Banda de Bollinger.

La Banda de Bollinger es un excelente indicador para determinar los precios extremos. Esto se debe a que las bandas exteriores de este indicador no sólo pueden indicar si un mercado está sobrevendido o sobrecomprado, sino que el área a su alrededor actúa como soporte o resistencia dinámica. A menudo, notaría que el precio rechaza los puntos de precio fuera de la banda y luego rebota nuevamente dentro de la banda. Sin embargo, hay muchos casos en los que el precio rebotará fuertemente en comparación con el impulso que provocó la condición extrema del precio inicial. Este impulso tras el rebote inicia una tendencia, una tendencia que podemos aprovechar.

La puesta en marcha

Para esta estrategia, por supuesto, utilizaremos la Banda de Bollinger de 20 períodos, con una desviación estándar de tres (3). Esto nos permitirá identificar precios extremos que están demasiado alejados de la media. Cuanto más lejos esté el precio de la media, mayor será la presión para que se revierta. Cuanto más fuerte sea la presión para revertir la tendencia, mayor será la probabilidad de iniciar una tendencia opuesta. Lo que buscaremos es una condición de mercado en la que el precio toque las bandas exteriores, indicando una condición de mercado de sobrecompra o sobreventa.

Sin embargo, un simple toque en las bandas exteriores no es suficiente para determinar una reversión. En muchos casos, durante un mercado en tendencia, el precio se acercaría a las bandas exteriores y no se revertiría.

Para identificar una posible reversión, buscaremos una vela de reversión de uso común, la pinbar. Combinando el pinbar con el indicador de Bandas de Bollinger, buscaremos un pinbar en el que las mechas de la vela han perforado las bandas exteriores, pero el precio aún cierra dentro de la banda.

Plazo: cualquiera

Comprar entrada:

El precio debe estar en el área de la banda exterior inferior, lo que indica que el precio está sobrevendido.
Debería aparecer una pinbar alcista con mechas tocando la banda exterior inferior y cerrándose dentro de la banda de Bollinger.
Ingrese una orden de mercado de compra al cierre de la vela pinbar

Stop Loss: Establecer el stop loss en el mínimo de la vela

Obtenga ganancias 1: Establezca el objetivo de obtención de ganancias en la mitad del tamaño de la posición, 2 veces el riesgo en el stop loss.

Obtenga ganancias 2: Si el objetivo es obtener ganancias en la mitad restante del tamaño de la posición, 5 veces el riesgo en el stop loss.

Entrada de venta:

El precio debe estar en el área de la banda exterior superior, lo que indica que el precio está sobrecomprado.
Debería aparecer una pinbar bajista con mechas tocando la banda exterior superior y cerrándose dentro de la banda de Bollinger.
Ingrese una orden de mercado de venta al cierre de la vela pinbar

Stop Loss: Establecer el stop loss en el máximo de la vela

Obtenga ganancias 1: Establezca el objetivo de obtención de ganancias en la mitad del tamaño de la posición, 2 veces el riesgo en el stop loss.

Obtenga ganancias 2: Si el objetivo es obtener ganancias en la mitad restante del tamaño de la posición, 5 veces el riesgo en el stop loss.

Conclusión

Tener una condición demasiado extrema utilizando una Banda de Bollinger de 3 desviaciones estándar aumenta la probabilidad de una reversión. Esto se debe a que la presión para dar marcha atrás ya es demasiado fuerte. Piense en las bandas exteriores como una banda elástica que intenta contener el precio y nunca se rompe. El precio podría intentar, y lo haría, salir de él, pero siempre hará que el precio regrese a la Banda de Bollinger. Cuanto más empuja el precio, más fuerte se vuelve esta banda elástica, y tan pronto como esta banda elástica empuja con éxito el precio hacia adentro, es probable que se produzca una reversión.

Combinando esta característica de la Banda de Bollinger con la vela de reversión pinbar ampliamente utilizada, las probabilidades de una reversión aumentan.

Otro aspecto de esta estrategia son los múltiples objetivos de obtención de beneficios. El primer objetivo de toma de ganancias es básicamente un seguro de que tan pronto como se alcance, la operación ya estará en equilibrio, ya que la mitad del tamaño de la posición ya generó el doble de riesgo. El segundo objetivo de obtención de beneficios es el de generar dinero porque amplifica la relación recompensa-riesgo debido a su objetivo de 5:1. Sin embargo, para aumentar aún más la relación recompensa-riesgo, también podríamos mover el límite de pérdidas al punto de equilibrio tan pronto como se alcance el primer objetivo de toma de ganancias. Al hacer esto, obtendremos una ganancia general pase lo que pase.

Pero no todas las configuraciones serían rentables. Si observa nuestra configuración de venta, cerca del segundo objetivo de toma de ganancias había una barra con mechas que rechazaban la banda inferior. Esta habría sido una configuración válida y el precio se revirtió durante varias velas. Sin embargo, si se hubiera negociado esta configuración, no se habría alcanzado el objetivo de obtención de beneficios de ni siquiera 2:1. Esto es parte del comercio. Se producen operaciones perdedoras y tendríamos que gestionarlas.