Filtro de Kalman Estrategia de comercio de divisas cruzadas

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Filtro de Kalman Estrategia de comercio de divisas cruzadas

Las estrategias cruzadas son probablemente uno de los tipos más populares de estrategias comerciales con las que se encuentran los comerciantes. Casi todos los comerciantes se encontrarían con este tipo de estrategia comercial. Esto es especialmente cierto con los nuevos comerciantes. Esto se debe a que las estrategias cruzadas son tan fáciles de implementar que cualquiera puede hacerlo. Siempre que pueda identificar dos líneas que se cruzan, entonces está listo para comenzar.

Sin embargo, las estrategias cruzadas, incluso con su simplicidad, no son tan fáciles. Los comerciantes a menudo se verían atrapados en una situación en la que es demasiado tarde para ingresar a una operación, o están realizando operaciones en un mercado que no se está revirtiendo. Esto a menudo hace que los comerciantes tengan pérdidas sucesivas porque estas condiciones de mercado son comunes en el mercado. Estas condiciones se denominan mercados entrecortados o fluctuantes. Los mercados agitados tienden a no mostrar una dirección clara y se mueven de un lado a otro sin iniciar una tendencia. Los mercados en rango están un poco más definidos en comparación con los mercados agitados, pero los precios aún se mueven dentro de un rango fijo.

Las estrategias cruzadas son más adecuadas para un solo tipo de condición de mercado. Estas son condiciones de mercado de inversión de tendencia. Durante este tipo de condiciones, los comerciantes que ingresaron al comercio al comienzo de la tendencia y salieron al final de la tendencia obtienen grandes ganancias.

La estrategia comercial Kalman Filter Cross Forex es una estrategia de inversión de tendencia que proporciona señales comerciales basadas en cruces de promedios móviles modificados y una confirmación de una vela de impulso. Esto le da a las configuraciones comerciales la ventaja de tener ese impulso inicial proveniente de una vela de impulso al comienzo de la operación, lo que a menudo hace que el mercado tenga una tendencia.

HMAv2

HMA básicamente significa Hull Moving Average. HMA v2 es un indicador técnico de seguimiento de tendencia que se basa en una media móvil.

La mayoría de los promedios móviles sufren de una desventaja común. Es que la línea del promedio móvil está demasiado retrasada o es fácilmente susceptible a señales falsas provenientes de condiciones de mercado agitadas.

Una media móvil demasiado rezagada a menudo haría que los operadores entraran y salieran de una operación demasiado tarde, lo que les haría perder dinero en una configuración comercial rentable.

Por otro lado, un promedio móvil que carece de suavizado se cruzaría fácilmente con el precio o cualquier otra señal, incluso cuando la tendencia no se haya revertido claramente. Esto haría que los comerciantes realizaran operaciones que no deberían haber sido válidas.

HMA v2 logra suavizar su línea de promedio móvil y, al mismo tiempo, lo hace más sensible a los movimientos de acción del precio. Esto nos da una línea de media móvil que provoca menos señales falsas y, al mismo tiempo, permite a los operadores reaccionar a los cambios de tendencia de forma más eficaz.

El indicador HMA v2 traza una serie de puntos en el gráfico de precios para mostrar el movimiento de la línea HMA. Los puntos cambian de color dependiendo de la dirección de la tendencia. Una línea azul claro indica una tendencia alcista, mientras que una línea de tomate indica una tendencia bajista.

Filtro de Kalman

A primera vista, un comerciante pensaría que el filtro de Kalman es simplemente otra media móvil modificada, pero no lo es.

El filtrado de Kalman, también conocido como estimación cuadrática lineal (LQE), es un algoritmo que utiliza una serie de datos históricos, que contiene ruido estadístico, y produce una estimación que a menudo es más precisa que las comparadas con otras formas de medidas que se basan en una sola medida.

En el caso del comercio de divisas, los datos históricos utilizados son movimientos de precios históricos. Estos movimientos de precios tienen ruido, que es muy frecuente en el mercado.

Cuando se compara con la media móvil tradicional, el filtro de Kalman se parece a una línea de media móvil normal. Sin embargo, los comerciantes podrían notar que el filtro de Kalman se mueve más suavemente en comparación con la mayoría de las líneas de promedio móvil, pero al mismo tiempo responde mejor a los movimientos de precios.

El indicador de filtro de Kalman traza una línea para indicar la dirección de la tendencia. Esta línea cambia de color dependiendo de la dirección de la tendencia. Una línea turquesa indica una tendencia alcista, mientras que una línea naranja indica una tendencia bajista.

Trading Strategy

Esta estrategia comercial es una estrategia comercial de inversión de tendencia que opera en cruces entre los puntos HMA v2 y el filtro Kalman. Sin embargo, en lugar de operar en el cruce real de los dos indicadores, espera un par de confirmaciones.

El cruce entre los dos a menudo significaría que los puntos HMA v2 ya han cambiado de color o están cambiando de color durante el cruce. Sin embargo, el filtro de Kalman no cambia de color inmediatamente. Espera una confirmación integrada en su algoritmo antes de cambiar de color. Las configuraciones comerciales válidas deben tener el color de la línea del Filtro Kalman antes de ingresar a la operación.

Además de esto, los comerciantes también deben considerar las características de la acción del precio. Se debe formar una vela de impulso para tener una mayor confianza en que el precio podría revertirse.

indicadores:

  • HMA_v2
    • Período HMA: 70
  • Kalman_filtro

Plazos de tiempo preferidos: Gráficos de 1 hora, 4 horas y diarios

Pares de Divisas: FX mayores, menores y cruces

Sesiones comerciales: Sesiones de Tokio, Londres y Nueva York

Comprar configuración comercial

Entrada

  • Los puntos de HMA v2 deberían cambiar a azul claro.
  • La línea del filtro Kalman debe cruzar por encima de los puntos HMA v2.
  • La línea del filtro Kalman debería cambiar a turquesa.
  • Debería formarse una vela de impulso alcista.
  • Introduzca una orden de compra tras la confirmación de estas condiciones.

Orden de Stop Loss

  • Establezca el stop loss en el fractal debajo de la vela de entrada.

Exit

  • Cierre la operación tan pronto como la línea del Filtro Kalman cruce por debajo de los puntos HMA v2.

Filtro de Kalman Estrategia de comercio de divisas cruzadas

Kalman Filter Cross Forex Trading Estrategia 2

Vender configuración comercial

Entrada

  • Los puntos HMA v2 deberían cambiar a tomate.
  • La línea del filtro Kalman debe cruzar por debajo de los puntos HMA v2.
  • La línea del filtro Kalman debería cambiar a naranja.
  • Debería formarse una vela de impulso bajista.
  • Introduzca una orden de venta tras la confirmación de estas condiciones.

Orden de Stop Loss

  • Establezca el stop loss en el fractal por encima de la vela de entrada.

Exit

  • Cierre la operación tan pronto como la línea del Filtro Kalman cruce por encima de los puntos HMA v2.

Kalman Filter Cross Forex Trading Estrategia 3

Kalman Filter Cross Forex Trading Estrategia 4

Conclusión

Esta estrategia de cambio de tendencia que se basa en el cruce de estos dos indicadores es una estrategia que potencialmente podría producir grandes rendimientos. Esto se debe a que las configuraciones comerciales pueden ejecutarse desde el inicio de la tendencia hasta el momento en que la tendencia se invierte.

Sin embargo, como la mayoría de las estrategias cruzadas, tiene períodos en los que es susceptible a señales falsas. Esto ocurre cada vez que el mercado se agita. Durante estas condiciones, es mejor evitar operar con esta estrategia. Opere con esta estrategia solo cuando el mercado tiende a producir grandes oscilaciones que se traduzcan en tendencias.

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