Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex cruzada filtrada

28 de Octubre de 2018

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Estrategia de negociación de Forex cruzada filtrada

Aunque son muy populares entre muchos operadores, muchas estrategias cruzadas no logran producir el tipo de resultados que los operadores desearían de una estrategia. De hecho, conozco a un operador principiante que quemó su cuenta a ciegas siguiendo una estrategia cruzada popular.

Pero ¿por qué es tan popular si no funciona?

No es que las estrategias cruzadas no funcionen. Lo que pasa es que tiene muchos puntos débiles que hacen que su uso sea inadecuado en todos los mercados. Debilidades que conviene filtrar para evitar pérdidas.

Una debilidad es que las entradas a veces llegan demasiado tarde. Esto se debe a que la mayoría de las entradas basadas en un cruce son entradas en un estado demasiado extendido a corto plazo. La mayoría de las velas que provocan el cruce tienen demasiado impulso y se alejan demasiado de las medias móviles. Esto podría significar un margen más corto para avanzar en la dirección del comercio. También podría causar una reversión media en el corto plazo, lo que podría ser un retroceso menor o, peor aún, hacer que el mercado comience a oscilar. Hay muchos casos en los que después de un fuerte movimiento unilateral el mercado comienza a oscilar, el peor escenario para una estrategia cruzada.

Otra debilidad relacionada con lo anterior es que las salidas también llegan un poco tarde. Las estrategias de cruce tienen como objetivo captar un gran movimiento de tendencia ingresando al mercado cerca del comienzo del movimiento y saliendo cuando la tendencia seguramente haya terminado. Ésta es la principal fortaleza de las estrategias cruzadas. Sin embargo, también es el talón de Aquiles de la mayoría de las estrategias cruzadas, ya que las salidas son a veces un punto de precio en el que la operación ha vuelto a números rojos. Los comerciantes terminarían golpeándose a sí mismos pensando si tan solo hubieran salido de la operación un poco antes cuando estaba obteniendo ganancias.

Otra debilidad es que no tiene en cuenta una tendencia a largo plazo. Consideraría una estrategia cruzada como una estrategia de reversión. Es una estrategia de reversión porque la entrada basada en el cruce es una suposición de que la tendencia anterior ha terminado y debería comenzar la tendencia opuesta. Sin embargo, aunque se trata de una estrategia de reversión, sigue siendo una reversión de la tendencia a corto plazo. Muchas veces, hay una entrada cruzada disponible pero la operación va en contra de una tendencia a largo plazo. Las estrategias cruzadas funcionarían mejor si las operaciones realizadas van en la dirección de una tendencia a largo plazo, ya que la tendencia a corto plazo suele estar a merced de la tendencia a largo plazo.

Con esta estrategia, intentaremos abordar cada una de estas debilidades de las estrategias cruzadas para brindarnos una estrategia cruzada con operaciones de mayor probabilidad.

La configuración: una estrategia cruzada filtrada

Los conceptos básicos de una estrategia de cruce es una entrada en el cruce de una media móvil más rápida y una media móvil más lenta. A continuación se muestran las configuraciones de nuestras medias móviles.

Media móvil rápida: media móvil ponderada lineal (LWMA) de 8 períodos (oro)
Media móvil lenta: media móvil ponderada lineal (LWMA) de 10 períodos con desplazamiento +1 (magenta)

Para abordar el problema de entrar en una vela demasiado extendida, utilizaremos un indicador de rango verdadero promedio (ATR) de 14 períodos y el propio promedio móvil rápido. Para evitar entradas demasiado extendidas, solo realizaremos operaciones cuando la vela que causa el cruce cierre en un precio que no esté más allá de 1 vez el ATR del promedio móvil rápido. Esto debería permitir que el comercio tenga un poco más de espacio para avanzar en nuestra dirección. A continuación se muestra un ejemplo de este filtro.

Para abordar el problema de salir demasiado tarde, utilizaremos un objetivo de obtención de beneficios. Sí, esto limitará nuestras ganancias y anulará la principal fortaleza de las estrategias de cruce, pero también nos ayudará a evitar salir cuando el precio ya se haya revertido. Sería mejor pecar del lado conservador para evitar perder dinero. Para ello utilizaremos también el ATR. Estableceremos la toma de ganancias en 3 veces el ATR.

La última debilidad que abordaremos es la cuestión de no operar con la tendencia a largo plazo. Para filtrar las operaciones que no van en la dirección de la tendencia a largo plazo, utilizaremos la media móvil exponencial (EMA) de 50 como nuestro filtro. Solo aceptaremos operaciones de compra si la configuración está por encima de la EMA 50 y operaciones de venta solo si la configuración está por debajo de la EMA 50. Al hacer esto, no sólo aumentamos la probabilidad de una operación exitosa operando con la tendencia, sino que también podemos evitar salidas prematuras. A veces, las medias móviles se cruzaban varias veces antes de seguir la dirección de nuestra operación; sin embargo, esto no significa que la tendencia a largo plazo haya terminado. La operación de estrategia cruzada, si se cruza prematuramente sin alcanzar nuestro objetivo, aún podría salvarse manteniendo la operación, siempre y cuando el precio no haya cruzado el otro lado de la EMA 50.

En el gráfico a continuación, si, por ejemplo, tomamos el cruce anterior porque no habíamos filtrado esta entrada demasiado extendida usando el ATR, habríamos perdido dinero si saliéramos en el cruce inverso, solo para descubrir que el precio retrocedió. dirección de nuestro comercio y habríamos obtenido beneficios si hubiésemos aguantado. Sin embargo, podríamos haber tenido una razón para mantener la operación porque aún no se ha superado la EMA 50. Por lo tanto, todavía tenemos la probabilidad de que el precio vaya en nuestra dirección, como sucedió.

Comprar entrada:

La MA rápida (oro) cruza por encima de la MA lenta (magenta)
La configuración está por encima de 50 EMA (marrón)
El precio de cierre no está más allá de 1x el ATR del MA rápido (oro)

Stop Loss: Establezca el stop loss en 2 veces el ATR del precio de entrada

Salir: Establezca la toma de ganancias en 3 veces el ATR del precio de entrada

Entrada de venta:

La MA rápida (oro) cruza por debajo de la MA lenta (magenta)
La configuración está por debajo de 50 EMA (marrón)
El precio de cierre no está más allá de 1x el ATR del MA rápido (oro)

Stop Loss: Establezca el stop loss en 2 veces el ATR del precio de entrada

Salir: Establezca la toma de ganancias en 3 veces el ATR del precio de entrada

Conclusión

Esta estrategia está orientada a abordar las debilidades de las estrategias cruzadas habituales. Al hacerlo, estamos aumentando las probabilidades de que el comercio tenga éxito. También intenta evitar el ruido de cruces de reversión menores centrándose en la EMA 50 como indicador de tendencia principal, mientras utiliza el cruce solo como entrada. Además, al utilizar el ATR como filtro, evitamos entrar en velas de impulso demasiado extendidas.

Al establecer el límite de pérdidas en 2 veces el ATR y la toma de ganancias en 3 veces el ATR, estamos fijando nuestra relación recompensa-riesgo en 1.5. La única variable que queda será la proporción de victorias y derrotas, que debería ser más alta que la mayoría de los cruces debido a los filtros.

El principal control de la tolerancia al riesgo sería el múltiplo utilizado en el ATR para el stop loss y el takeprofit. Esta es el área que podría modificarse para adaptarse a la tolerancia al riesgo del operador. Sin embargo, normalmente es después de superar el stop loss 2x ATR cuando la tendencia realmente se invierte, de ahí el uso de estas configuraciones.