Estrategias Forex

EMA: estrategia de negociación de divisas con filtro estocástico

20 de Octubre de 2018

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EMA: estrategia de negociación de divisas con filtro estocástico

Las estrategias comerciales a menudo se pueden clasificar en dos categorías: estrategias de impulso y estrategias de reversión a la media. Las estrategias de trading de impulso a menudo dan más importancia a la dirección y la fuerza de la tendencia. El concepto detrás de las estrategias de impulso es que si el precio tiene demasiada fuerza en una dirección, entonces es probable que continúe yendo en la misma dirección y apostar a que el precio continuará durante unos cuantos pips más es una apuesta segura. En cierto sentido, esto es cierto. Las estrategias de impulso tienen las probabilidades a su favor. Sin embargo, las estrategias de impulso tienen un talón de Aquiles. Su debilidad es que, a menudo, al buscar operaciones de impulso, se encuentra con pares de divisas o instrumentos que están sobrecomprados o sobrevendidos. Durante estos escenarios, las configuraciones de impulso a menudo quedan atrapadas cuando el mercado se revierte. Lo que nos lleva a la categoría opuesta de estrategias comerciales: la reversión a la media.

Las estrategias de reversión a la media son estrategias que ponen mucha más atención al nivel de precio, ya sea sobrecomprado o sobrevendido. Como su nombre lo indica, las estrategias de reversión a la media creen que el precio siempre volverá al precio promedio, o su media. Si ha estado mirando gráficos durante bastante tiempo, especialmente en el mercado de divisas, se dará cuenta de que esto es cierto. El precio vuelve a su media. Esta también es una forma lógica de operar, ya que no querrás comprar en un mercado que ya está sobrecomprado o vender en un mercado que ya está sobrevendido. Es difícil vender caro cuando ya compraste caro, y también es difícil vender barato cuando ya has vendido a un precio bajo.

Algunos traders intentan combinar los dos tipos de estrategias: impulso y reversión a la media. Muchos han demostrado sus estrategias y se han convertido en operadores profesionales de fondos de cobertura.

La estrategia que discutiremos ahora es el tipo de estrategia que podría considerarse como una estrategia de reversión a la media. Sin embargo, aunque se trata de una estrategia de reversión a la media, también tendremos en cuenta la dirección de la tendencia a largo plazo.

Para tener un sesgo lógico en cuanto a la dirección de la tendencia, utilizaremos la media móvil exponencial (EMA) de 200. Esto se debe a que la EMA 200 es una media móvil que muchos operadores observan. Cuanto más lo utilicen los comerciantes, más fiable será. Además, dado que las condiciones de sobrecompra y sobreventa, o las estrategias de reversión a la media, en su conjunto, son en su mayoría condiciones extremas del mercado, necesitaríamos mirar la dirección de la tendencia a largo plazo, en lugar de la de corto plazo, para permitir que se transmita la señal. lugar. Que una condición de sobrecompra o sobreventa coincida con una dirección de tendencia a muy corto plazo son muy pocos.

Los operadores también suelen utilizar indicadores oscilantes para evaluar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. De hecho, es bastante difícil evaluar si el precio está sobrecomprado o sobrevendido sin uno, con la excepción de mercados variables con soportes y resistencias horizontales claramente definidos, que son difíciles de encontrar.

Uno de los indicadores oscilantes más comunes utilizados para las estrategias de reversión a la media es el indicador estocástico. Lo consideraría como un indicador oscilante que se mueve más rápido en comparación con los demás. Esto nos permite negociar las reversiones de la media a corto plazo a medida que el precio regresa a la media.

La configuración: La EMA 200 – Configuraciones del oscilador estocástico

Comprar configuración:

El precio debería estar por encima de la EMA 200, lo que significa que el sesgo de dirección a largo plazo es alcista.
Permitir que el oscilador estocástico caiga por debajo del nivel 20, lo que indica condiciones de sobreventa.
Espere a que la línea principal del indicador estocástico (línea continua) atraviese la línea del indicador estocástico de señal (línea discontinua) que sube
Ingrese a la operación al cierre de la vela de señal

Stop Loss: Unos pocos pips por debajo del fractal formado por el aumento inicial del precio.

Salir: Cierre la operación cuando las líneas estocásticas alcancen el nivel 70.

Configuración de venta:

El precio debería estar por debajo de la EMA 200, lo que significa que el sesgo de dirección a largo plazo es bajista.
Permitir que el oscilador estocástico supere el nivel 80, lo que indica condiciones de sobrecompra.
Espere a que la línea principal del indicador estocástico (línea continua) perfore la línea del indicador estocástico de señal (línea discontinua) que baja
Ingrese a la operación al cierre de la vela de señal

Stop Loss: Unos pocos pips por encima del fractal formado por la caída inicial del precio.

Salir: Cierre la operación cuando las líneas estocásticas alcancen el nivel 30.

Advertencia sobre presiones inversas

Como todas las estrategias, esta tampoco es perfecta. Hay escenarios en los que esta estrategia no funciona y es entonces cuando el mercado decide cambiar la dirección de la tendencia. Muchas veces, proveniente de un escenario de tendencia, cuando el mercado decide cambiar de dirección, el precio cruzaría la EMA 200 con gran fuerza. Esto suele ir acompañado de que el indicador estocástico vaya a niveles de sobrecompra o sobreventa, que son nuestras configuraciones de señal. Sin embargo, notará que el precio continuará yendo en la misma dirección y la señal de reversión media generada por el indicador estocástico es solo un breve impulso del precio en nuestra dirección, antes de continuar cruzando la EMA 200. Este escenario es exactamente donde nuestra configuración no funcionaría. Para evitar esto, sería útil ir a los marcos de tiempo más altos; a veces encontrará que lo que puede estar sobrevendido en el marco de tiempo más bajo en realidad está sobrecomprado en el marco de tiempo más alto. A continuación se muestra un ejemplo de una configuración que no funcionó en el gráfico de 5 minutos.

Y a continuación se muestra el gráfico correspondiente en el gráfico de 1 hora, que muestra que lo que está sobrevendido en el gráfico de 5 minutos en realidad estaba sobrecomprado en el gráfico de 1 hora.

Conclusión

Si busca convertirse en un operador de reversión a la media, este es un excelente lugar para comenzar. Muchos de los traders exitosos de la vieja escuela encontraron que el indicador estocástico es una herramienta muy efectiva para reversiones de medias a corto plazo. Esta fue una de las herramientas utilizadas por Joe DiNapoli, un operador de gran éxito que fue pionero en el uso de estocásticos, MACD, niveles de Fibonacci y más. Incluso podrías ampliar tu investigación sobre este tema con su libro, DiNapoli Levels.