Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex con reingreso de MACD dual

Abril 22, 2019

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Estrategia de negociación de Forex con reingreso de MACD dual

Los indicadores oscilantes se utilizan a menudo como señales de entrada para estrategias de reversión a la media. Esto es muy lógico porque los indicadores oscilantes son buenos para identificar condiciones de mercado de sobreventa y sobrecompra, o al menos observar un mercado con tendencia demasiado extendido. Sin embargo, ajustar los parámetros de un indicador podría marcar una gran diferencia en cuanto a si un indicador podría volverse lo suficientemente receptivo como para usarlo en operaciones a corto plazo.

Comparación MACD de dos velocidades

Antes de sumergirnos en la estrategia que estudiaremos, intentemos observar cómo el ajuste de los parámetros de un MACD normal podría marcar una diferencia en la apariencia y el uso de los indicadores.

Los parámetros que usaremos son los siguientes:

MACD rápido (oro)
- EMA rápida: 5
- EMA lenta: 15
- MACD SMA: 1
MACD lento (plata)
- EMA rápida: 12
- EMA lenta: 26
- MACD SMA: 1

Si se da cuenta, estamos usando la configuración MACD estándar para el MACD lento solo que tiene un MACD SMA de 1. Esto se debe a que estamos eliminando el MACD SMA como fuente de señal en nuestra estrategia real. Aún así, sus histogramas responden de la misma manera que un MACD estándar.

El uso de los parámetros estándar de un MACD es inherentemente un indicador más lento y rezagado, que intenta identificar sesgos de tendencia bien establecidos. De hecho, cuando Joe DiNapoli utilizó esto originalmente en su estrategia, utilizó el MACD para determinar los cambios de tendencia a largo plazo, mientras que los osciladores estocásticos se utilizaron para determinar los cambios de tendencia a corto plazo.

Al comparar el MACD rápido y el lento, notarás que las barras del histograma cambiaron de lado de bajistas a alcistas y viceversa con más frecuencia que el MACD lento. Si lo piensas bien, tiende a ser un poco más a corto plazo en comparación con el otro, porque se necesitan menos períodos para que el sesgo de tendencia cambie. Estos cambios a corto plazo en el sesgo de tendencia podrían ser una oportunidad para obtener ganancias.

Concepto de comercio

Ahora que hemos visto cómo los MACD rápidos y lentos responden al precio en paralelo, analicemos cómo funciona la estrategia utilizando ambas configuraciones en conjunto.

La idea detrás de esta estrategia es utilizar el MACD más rápido como señal de entrada y al mismo tiempo utilizar el MACD más lento como confirmación de que la tendencia principal aún no ha cambiado de dirección. Al hacer esto, podemos ingresar a los retrocesos porque el MACD más rápido es lo suficientemente sensible como para proporcionar señales durante los retrocesos.

Para hacer esto, buscaremos casos en los que ambos MACD permanezcan en el mismo lado de la línea media cero durante bastante tiempo. Esto nos confirmaría que existe una tendencia ya establecida.

Lo filtramos aún más teniendo una media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos. La EMA de 50 días también debería confluir con ambos MACD en términos de sesgo de tendencia. Si el precio está por encima de la EMA 50, entonces también estamos buscando una tendencia alcista en ambos MACD. Si el precio está por debajo de la EMA 50, entonces buscamos una tendencia bajista en ambos MACD. Esto nos permite solidificar nuestro sesgo de dirección de tendencia.

Luego buscamos un punto de entrada específico utilizando nuestro MACD rápido y la EMA 50.

Primero, la EMA 50. Dado que estamos entrando en retrocesos, utilizaremos la EMA 50 como un área donde el precio debería retroceder antes de rebotar. El precio debería tocar la EMA 50 antes de rebotar en la dirección de la tendencia inicial. Habrá algunos retrocesos y rebotes donde el precio no toque la EMA 50, pero para esta estrategia, nos atendremos a esta media móvil como nuestra zona de entrada.

Luego, buscamos una confluencia en el MACD rápido para un retroceso y un rebote. Esto se caracteriza por un ligero pico a lo largo de la línea media cero. Esto significa que el cruce y el rebote deben ser sólo para unas pocas velas. Para ser específicos en nuestras reglas, estableceremos un límite de tres (3) velas únicamente. Esto debería ocurrir mientras el MACD lento permanece en el mismo lado de su propia línea media.

Plazo: gráfico de 1 hora y superior

Par de divisas: cualquier par excepto los exóticos con diferenciales grandes

Sesión de negociación: en el gráfico de 1 hora, preferiblemente cuando el mercado de una de las divisas está abierto (Ejemplo: GBPUSD – sesión de Londres o Nueva York); El gráfico de 4 horas y superior podría ser cualquier sesión de negociación

Comprar configuración

Entrada

El precio debería estar por encima de los 50 EMA.
Ambos MACD deberían estar por encima de cero.
El precio debería retroceder, tocar y rebotar en la EMA 50
El MACD rápido debería retroceder, caer por debajo del cero y rebotar por encima de él en tres velas o menos
Ingrese una orden de compra en el mercado en el cierre de la vela correspondiente al cruce rápido del MACD por encima de la línea cero.

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el mínimo por debajo de la vela de entrada

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 1 veces el riesgo en el stop loss

Configuración de venta

Entrada

El precio debería estar por debajo de los 50 EMA.
Ambos MACD deberían estar por debajo de cero.
El precio debería retroceder, tocar y rebotar en la EMA 50
El MACD rápido debería retroceder, superar el cero y rebotar por debajo de él en tres velas o menos
Ingrese una orden de venta en el mercado en el cierre de la vela correspondiente al cruce rápido del MACD por debajo de la línea cero.

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el máximo por encima de la vela de entrada

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 1 veces el riesgo en el stop loss

Conclusión

Esta estrategia es una estrategia de trabajo. Es el segundo componente de una estrategia MACD dual que utiliza la misma configuración. La diferencia es que se trata de un reingreso a una tendencia establecida.

El objetivo de obtención de beneficios de esta estrategia es bastante conservador. Sin embargo, esto podría modificarse según su gusto y agresividad. Cuanto mayor sea la relación recompensa-riesgo, menor será la probabilidad de ganar, pero mejores serán los retornos si gana.