Estrategias Forex

Estrategia de negociación de Forex sobreextendida de doble etiqueta

4 de Octubre de 2018

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Estrategia de negociación de Forex sobreextendida de doble etiqueta

Las estrategias de reversión de medias son uno de los principales tipos de estrategias entre los traders técnicos. La mayoría de las estrategias comerciales son algún tipo de estrategia de seguimiento de tendencias o una estrategia de reversión media.

La reversión de la media es básicamente la reversión del precio que vuelve a su promedio o media. Piense en ello como una banda elástica. El precio podría alejarse de su media durante los mercados en tendencia y mantenerse alejado de ella durante bastante tiempo. Pero tarde o temprano el precio tendría que volver a algún tipo de promedio. Esto se debe a que la mayoría de las personas sensatas son sensibles a los precios. No querrían comprar algo que consideran demasiado caro ni vender algo a un precio muy bajo.

Este concepto es muy lógico en un escenario de mercado del mundo real. Sin embargo, en el mundo del comercio, la codicia a menudo nubla la mente de los comerciantes, haciéndolos insensibles a los excesos de precios. Probablemente esto también se deba a que los operadores normalmente simplemente miran un gráfico y buscan dinero. No compran cosas por el valor intrínseco sino por el beneficio. Debido a que los comerciantes tienen en cuenta cualquier valor intrínseco de lo que están negociando y sólo miran el precio y lo que podría ser en el futuro, los comerciantes tienden a perseguir el precio en lugar de ser racionales y tratar de evaluar si el precio del activo ya es demasiado caro. para comprar o demasiado barato para vender.

Sin embargo, a medida que la mayor parte del mercado se da cuenta y ve que el precio está en exceso, los operadores comienzan a realizar operaciones contrarias a la tendencia, lo que hace que el precio vuelva a la media. Esta reversión durante una condición de mercado demasiado extendida es lo que significa reversión y las estrategias construidas en torno a este concepto, cuando se piensan cuidadosamente y se prueban, son muy sólidas y lógicas.

Identificación de condiciones de mercado excesivamente extendidas

Hay muchas formas diferentes de identificar condiciones de mercado excesivamente extendidas. Incluso varía entre los operadores, dependiendo de su estrategia, el período de tiempo en el que operan, el tiempo que mantienen posiciones y el tipo de operador que son. Pero como comerciantes minoristas, normalmente estamos limitados por el análisis técnico, ya que el análisis fundamental basado en la investigación suele estar fuera de nuestro alcance.

Dado que como comerciantes minoristas solemos utilizar análisis técnicos o gráficos para analizar el mercado, exploremos algunos indicadores técnicos que podrían ayudarnos a identificar estas condiciones de mercado de sobrecompra o sobreventa.

Osciladores versus bandas y canales

Existen dos tipos de indicadores técnicos que podrían permitirnos determinar visual y cuantificablemente si un mercado está sobrevendido o sobrecomprado. Estos son indicadores del tipo oscilador y la mayoría de los indicadores que tienen bandas o canales incorporados.

Primero, los osciladores. Los indicadores de tipo oscilador son excelentes porque permiten a los operadores ver qué tan lejos está el precio de la línea media, generalmente una línea cero o 50. Esta línea media es básicamente la media. Sin embargo, no todos los osciladores pudieron identificar eficazmente las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa. Esto se debe a que algunos osciladores no están limitados por un rango. Esto significa que las cifras podrían dispararse o caer demasiado y no habría forma de calificarlas como sobreventa o sobrecompra. Un ejemplo de esto es el MACD. Los MACD son excelentes, pero no pueden identificar condiciones de sobreventa o sobrecompra porque no están limitados por un rango. El mercado podría girar en una condición de sobrecompra muy diferente en comparación con el punto de reversión de sobrecompra anterior. Lo que necesitamos son osciladores que estén limitados por un rango y que tengan niveles que marquen condiciones de sobrecompra o sobreventa. Estos son sus estocásticos, índice de fuerza relativa (RSI), índice de canales de productos básicos (CCI), etc. Aunque los marcadores de sobrecompra y sobreventa se encuentran en diferentes niveles, tienden a lo mismo, con algunas variaciones según los parámetros utilizados.

Próxima parada, las bandas y canales. Este tipo de indicadores también tienden a mostrar condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, la forma en que lo hacen es un poco diferente. Las bandas y canales generalmente están impresos en el propio gráfico de precios, con líneas que siguen la media y las líneas exteriores que marcan los extremos. Estas son sus Bandas de Bollinger, Canales Keltner y similares.

Sin embargo, la ventaja de las bandas y canales es que debido a que las condiciones de sobrecompra y sobreventa están marcadas en el gráfico de precios, las bandas exteriores e incluso las líneas medias también sirven como soportes y resistencias, lo que a veces muestra visualmente cómo el precio rechaza el área cercana a las bandas.

Concepto de estrategia

Individualmente, los osciladores y las bandas son geniales. Sin embargo, cuando se usan en conjunto, podrá identificar confluencias. Esto podría darnos una mayor probabilidad de operaciones debido al hecho de que más de dos indicadores ya han confirmado visualmente y cuantificablemente que el precio está sobreextendido. Para esta estrategia utilizaremos el oscilador estocástico y las bandas de Bollinger.

Pero no nos detendremos ahí. Para mejorar aún más la probabilidad de que la operación funcione para nosotros, tendremos otra confirmación. Estos serían los patrones de velas de reversión. Cualquier patrón de velas de reversión de alta probabilidad sería suficiente. Normalmente prefiero las barras de alfiler y las velas envolventes, pero también servirían otros patrones como el hombre colgado y las velas perforadoras.

Comprar configuración comercial

Entrada

Oscilador estocástico: ambas líneas del oscilador deben estar por debajo de 20
Oscilador estocástico: el oscilador estocástico rápido debe cruzar por encima del oscilador estocástico lento
Bandas de Bollinger: las velas de precios deben estar por debajo o tocando la Banda de Bollinger exterior inferior
Debería aparecer un patrón de reversión alcista

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss en el mínimo de la vela

Take Profit

Establezca el objetivo de toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

En esta configuración de compra, las líneas del estocástico se cruzaron por debajo del nivel 20, confirmando una reversión en una condición de mercado de sobreventa. Esto también coincide con una pinbar alcista que aparece en la banda exterior inferior de las Bandas de Bollinger. Esto indica que el mercado está rechazando el precio por debajo de la banda exterior, que es un área de sobreventa. La entrada se produce al cierre de la vela pinbar y el objetivo de ganancias se alcanzó fácilmente en dos velas después de una fuerte reversión.

Vender configuración comercial

Entrada

Oscilador estocástico: ambas líneas del oscilador deben estar por encima de 80
Oscilador estocástico: el oscilador estocástico rápido debería cruzar por debajo del oscilador estocástico lento
Bandas de Bollinger: las velas de precio deben estar por encima o tocando la Banda de Bollinger exterior superior
Debería aparecer un patrón de reversión bajista

Orden de Stop Loss

Establecer el stop loss en el máximo de la vela

Take Profit

Establezca el objetivo de toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

En este gráfico de muestra, observamos un patrón de pinbar bajista que rechaza la banda exterior superior. Este rechazo del precio de un área de sobrecompra también coincide con el cruce de las líneas estocásticas por encima de la línea 80. Nuevamente, el objetivo de toma de ganancias se alcanzó en dos velas.

Sin embargo, esta no es la única configuración comercial en este gráfico. Si nota varias velas después de esta configuración, el estocástico se cruzó en el nivel 20, mientras que el precio tocaba la banda exterior inferior. Curiosamente, aunque el patrón de velas no es tan bonito, todavía califica como un patrón envolvente alcista. Esta posible configuración de compra también habría generado ganancias.

Conclusión

Las reversiones de medias y los rechazos de precios de escenarios de mercado de sobreventa y sobrecompra son excelentes puntos de entrada. Sin embargo, captar el punto de inflexión real es bastante difícil de lograr.

Tener dos indicadores que identifiquen una condición de sobreventa o sobrecompra aumenta la presión de una reversión. Sin embargo, este no debería ser el único requisito para entrar porque las tendencias podrían continuar y las condiciones de mercado excesivamente extendidas podrían prolongarse durante varios períodos. Al esperar a que aparezca una vela de reversión, podríamos identificar un punto de inflexión de alta probabilidad para una configuración de reversión media.