Estrategia clásica de negociación de divisas cruzada de media móvil

25 de mayo de 2018

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Estrategia de cruce de media móvil

Tanto los traders principiantes como los intermedios a menudo se dejan engañar por la idea de que las estrategias complejas son mejores. ¿Cómo puede ser tan sencillo ganar dinero? Las estrategias comerciales deberían ser difíciles y confusas para que sean efectivas, ¿verdad? ¡Equivocado!

A menudo, los traders caen en la trampa de complicar demasiado las cosas pensando que es el paso en la dirección correcta. Sin embargo, este no suele ser el caso. No estoy diciendo que las estrategias y los sistemas complicados no funcionen, es sólo que, para la mayoría, las estrategias simples funcionan mejor porque son más fáciles de seguir.

Entonces, vamos a lo básico. Una de las estrategias clásicas más simples con la que muchos traders comienzan es el cruce de media móvil simple. Es una estrategia popular de la que muchos traders solían sacar provecho. Esto se usa comúnmente en acciones e índices. Sin embargo, en el mercado de divisas, debido a que la naturaleza del mercado de divisas atrae a ambas monedas, esta estrategia parecía tener muchas señales falsas. Pero esto no significa que no podamos utilizarlo. Agregaremos una característica simple, un filtro, para disminuir esas señales falsas.

La estrategia clásica de cruce de media móvil simple se compone de las 7 medias móviles simples (SMA) y las 21 medias móviles simples (SMA). Las señales se generan cuando el 7 SMA más rápido cruza el 21 SMA más lento. Si la SMA 7 cruza la SMA 21 al alza, se genera una señal de compra. Si la SMA 7 cruza la SMA 21 a la baja, entonces es una señal de venta. La operación se cierra y se revierte sólo cuando se genera la señal opuesta.

Esta estrategia simple solía generar tantas ganancias para muchos operadores porque tiende a detectar grandes tendencias desde el principio y sale solo cuando la tendencia termina. Además, los traders siempre están en el mercado con este tipo de estrategia. Siempre que el instrumento con el que se negocie sea un mercado de moda, ganar dinero debería ser fácil. Sin embargo, en el mercado de divisas, las tendencias a corto plazo tienden a cambiar demasiado rápido, dando señales falsas. Abordaremos esto utilizando una media móvil de uso común.

La media móvil exponencial 200 (EMA)

La media móvil exponencial (EMA) de 200 es un indicador utilizado por muchos operadores. Esto suele utilizarse como indicador de la tendencia a largo plazo. Podría considerarse como la última línea de defensa. Si el precio supera esta media móvil, se podría decir que la tendencia podría estar cambiando. Teniendo esto en cuenta, el mercado suele respetar la EMA 200 y suele ser difícil de superar. Realizar operaciones contra la EMA 200 con la esperanza de captar una gran tendencia puede no ser una buena idea.

Por otra parte, la estrategia cruzada de 7 SMA y 21 SMA es exactamente lo contrario. Intenta captar grandes tendencias utilizando señales de tendencias a corto plazo. Por esta razón, las señales generadas por esta estrategia cruzada que va en contra de la EMA 200 podrían tener cartas en su contra. Por un lado, si alguna vez la señal no fue falsa, la operación tiene un espacio muy pequeño para respirar, ya que existe una alta probabilidad de que el precio simplemente rebote en la EMA 200. Si alguna vez la señal fuera realmente una señal real, si alguna vez la operación funciona, podría haber muy poca ganancia para obtenerla. Puede que no valga la pena exprimir el jugo. Estaremos mostrando estas señales y rebotes en un rato.

La puesta en marcha

Señal de compra:

7 SMA cruza la 21 SMA al alza
El precio está por encima de la EMA 200
Entra al cierre de la vela.

Orden de Stop Loss: Unos pocos pips por debajo de la vela de entrada en el lado opuesto de las SMA.

Salir: La SMA de 7 cruza la SMA de 21 a la baja.

En este ejemplo, notarás que las SMA se cruzaron con nuestra señal de entrada y continuaron obteniendo una buena ganancia. Hay muchas más señales de compra en esta tendencia, muchas de las cuales habrían sido rentables.

Señal de venta:

7 SMA cruza la 21 SMA a la baja
El precio está por debajo de la EMA 200
Entra al cierre de la vela.

Stop Loss: Unos pocos pips por encima de la vela de entrada en el lado opuesto de las SMA.

Salir: La SMA de 7 cruza la SMA de 21 al alza.

Señales falsas

La estrategia cruzada SMA 7-21 no es una estrategia perfecta. Como prometí anteriormente, a continuación se muestran ejemplos de operaciones fallidas, utilizando exactamente el mismo gráfico que el primero.

La primera operación fallida es un buen ejemplo de cómo una operación frente a la EMA de 200 tendría poco espacio para obtener ganancias. Si se da cuenta, las SMA se cruzaron para una señal de venta; sin embargo, está en el lado equivocado de la EMA 200 y está demasiado cerca de la EMA 200. Tan pronto como el precio tocó la EMA 200, se estancó y luego se revirtió con pérdidas.

La segunda operación fallida está bastante lejos de la EMA 200, pero aún así falló y cerró con pérdidas, o incluso se habría detenido. Esto podría deberse a que, dado que muchos operadores están considerando la EMA 200 como la tendencia a largo plazo, y tal vez otras EMA como la tendencia intermedia, el sesgo de muchos operadores aún podría haber sido alcista, derrotando así a los bajistas que podrían estar mirando. el cruce.

Conclusión

Esta clásica estrategia de cruce SMA 7-21, por sí sola, aunque podría funcionar, habría tenido muchas señales falsas. Agregar la EMA 200 fue un buen ejemplo de cómo filtrar señales falsas. Podría haber muchas otras derivaciones de esta estrategia. Algunos utilizan el precio como confirmación. Algunos considerarían la estructura del mercado como un filtro. Algunos agregarían otros indicadores para confirmar el impulso. Lo que esta estrategia proporciona es un buen marco para empezar, que se puede desarrollar más.