Estrategia de negociación de divisas con oscilación de divergencia CCI-EMA

10 de septiembre de 2018

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Estrategia de negociación de divisas con oscilación de divergencia CCI-EMA

En esta estrategia hablaremos principalmente sobre el Commodity Channel Index (CCI) y cómo podría usarse para negociar divergencias. También combinaremos esta estrategia con una media móvil exponencial para agregarle más precisión.

¿Qué es el índice del canal de productos básicos (CCI)? Es un indicador oscilante introducido por Donald Lambert allá por los años 1980.

“¿Es sólo otro indicador? ¿Qué lo hace especial?”, dirás. Bueno, podría ser sólo otro indicador. Solía verlo de esta manera, cuando hojeaba la lista de indicadores integrados en el MT4. Nunca lo he pensado mucho. Pero tras un examen minucioso, este indicador oscilante parece ser muy sensible, reflejando fielmente los altibajos de la acción del precio. Sí, a veces puede tener un retraso de una o dos velas, pero es muy útil.

Entonces, investigué de qué se trata. Resulta que utiliza el concepto de Precio Típico, que es básicamente el promedio del máximo, mínimo y cierre. No entraremos en una larga discusión sobre su fórmula matemática, dejaremos que la computadora lo haga todo por nosotros. Pero, en mi opinión, lo que realmente es el CCI es un oscilador que representa el promedio del precio promedio.

¿Qué nos importa si el ICC es una media del precio medio? Bueno, para mí cualquier oscilador que hable de precio medio es algo que podría ser bueno para las divergencias.

Sin embargo, una ventaja del CCI como oscilador utilizado para divergencias es que no es demasiado lento y se inclina hacia el lado más rápido del espectro, a diferencia del MACD, que es un poco más lento que la mayoría. También tiene estos picos y valles irregulares que hacen que sea más fácil identificar la vela exacta donde está el pico o el valle. Pero estas fortalezas también podrían ser una debilidad porque también podrían crear algunas señales falsas. Sin embargo, el CCI suele tener un marcador de sobrecompra y sobreventa, representado por las líneas +/- 100 del indicador. Estos podrían ayudarnos a filtrar nuestras operaciones, tomando solo entradas de sobrecompra o sobreventa. Además, usaremos filtros adicionales para ayudarnos a tener configuraciones de mayor calidad.

Divergencias ocultas

Durante los mercados en tendencia, las divergencias típicas que ocurren son divergencias ocultas, ya que estas reversiones medias suelen ser continuaciones de tendencia de una tendencia general.

Hay dos tipos de divergencias ocultas: una divergencia alcista oculta y una divergencia bajista oculta.

Una divergencia alcista oculta tiene un mínimo seguido de un mínimo más alto en el gráfico de precios, mientras que en la ventana del indicador CCI tiene un mínimo seguido de un mínimo más bajo. A continuación se muestra un ejemplo de una divergencia alcista oculta.

Lo que nos dice este gráfico es que la acción del precio está en una tendencia alcista, imprimiendo mínimos cada vez más altos. Sin embargo, el CCI nos dice que ha retrocedido lo suficiente como para considerarlo sobrevendido y que podría ser un buen momento para comprar. De hecho, estamos comprando la reversión media de una tendencia alcista, lo que acumula las probabilidades a nuestro favor. Además, estamos comprando un rebote de la EMA 50.

Por otro lado, una divergencia bajista oculta tiene un máximo seguido de un máximo más bajo en el gráfico de precios y un máximo seguido de un máximo más alto en la ventana del indicador CCI.

Este gráfico de divergencia bajista oculto nos dice que la acción del precio tiene una tendencia a la baja, generando máximos cada vez más bajos. Sin embargo, el CCI nos dice que el precio ha retrocedido lo suficiente como para considerarlo un escenario de sobrecompra. Una vez más, al vender un escenario de sobrecompra en una tendencia bajista, estamos acumulando las probabilidades a nuestro favor. Además de eso, también estamos vendiendo un rebote desde la EMA 50.

La configuración: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Aunque no lo hemos discutido mucho, deberías suponer que usaremos la EMA 50 en gran medida en esta estrategia, y tienes razón. La razón de esto es que muchos operadores utilizan la EMA 50 como indicador del sesgo de tendencia intermedia. Y si intentáramos observar el precio a su alrededor, el precio generalmente respeta y rebota en el área de 50 EMA.

Comprar configuración:

El precio debería estar por encima de los 50 EMA.
El CCI debería estar por debajo de la marca -100, lo que indica una condición de sobreventa.
Debería estar presente una inminente divergencia alcista oculta
El precio debería rebotar en el área de 50 EMA
El CCI debería girar hacia arriba confirmando el nuevo mínimo del CCI

Este gráfico muestra un par de divergencias alcistas ocultas y cumple todos los parámetros.

Stop Loss: Unos pips por debajo de la EMA 50 o el fractal formado por el nuevo mínimo

Salir: Cierre la operación al cierre de la vela que coincide con el CCI por encima de la marca 200.

Configuración de venta:

El precio debería estar por debajo de los 50 EMA.
El CCI debería estar por encima de la marca 100, lo que indica una condición de sobrecompra.
Debería estar presente una inminente divergencia bajista oculta
El precio debería rebotar en el área de 50 EMA
El CCI debería girar a la baja confirmando el nuevo máximo del CCI

Este gráfico también muestra un par de divergencias bajistas ocultas y todos los parámetros cumplidos.

Stop Loss: Unos pocos pips por encima de la EMA 50 o el fractal formado por el nuevo mínimo

Salir: Cierre la operación al cierre de la vela que coincide con el CCI por debajo de la marca -200.

Conclusión

Todos estos parámetros individualmente ya podrían ser una configuración de entrada, pero al combinarlos todos aumentan nuestras probabilidades de realizar una operación exitosa. Sin embargo, también reduce la cantidad de operaciones que podemos realizar. Y tampoco significa que todas nuestras operaciones serán rentables. Podríamos ganar algo o perder algo. Pero dado que hemos acumulado probabilidades a nuestro favor al incorporar rebotes de la EMA, condiciones de sobrecompra y sobreventa de CCI y divergencias ocultas, las posibilidades de una operación rentable deberían aumentar considerablemente.

Sin embargo, existen algunos inconvenientes. Una configuración probable y evidente que resultaría en una pérdida sería una reversión. Seguramente generaría condiciones de sobrecompra o sobreventa. Incluso podría imprimir divergencias. También podría mostrar un posible rebote en la EMA 50 solo para continuar su curso de reversión. Todo esto es parte del comercio. En otros casos, el precio podría alcanzar su límite de pérdidas antes de seguir su dirección. También podría encontrar casos en los que el CCI no alcance la marca +/-200 para nuestros objetivos de salida.

Dependerá de usted modificar la estrategia a su gusto. Modifique el límite de pérdidas, los objetivos de ganancias y tal vez amplíelo. Estudiarlo y mejorarlo aún más. Feliz comercio.