¿Qué es el indicador MT4 de media móvil adaptativa?
Este indicador es rápido o lento para señalar una entrada al mercado dependiendo de la eficiencia del movimiento en el mercado. La regla básica es comprar cuando el AMA sube y vender cuando el AMA baja.
FÓRMULA AMA = AMA (1) + α * (Clоѕе – AMA (1))
Lugar: α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Medida definida por el usuario de volatilidad o fuerza de tendencia. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Promedio de movimiento lento < SN
¿Las medias móviles adaptativas conducen a mejores resultados? son una herramienta favorita de los comerciantes activos. Sin embargo, cuando los mercados se consolidan, este indicador conduce a numerosos intercambios bruscos, lo que resulta en una serie frustrante de pequeñas victorias y pérdidas. Los analistas han pasado décadas intentando mejorar la media móvil simple. En este artículo, analizamos estos esfuerzos y descubrimos que su búsqueda ha dado lugar a herramientas comerciales útiles. (Para obtener información general sobre las medias móviles simples, consulte Las medias móviles simples hacen que las tendencias se destaquen). Pros y contras de las medias móviles.
Medias móviles exponenciales
A los analistas parece gustarles la idea de la media móvil y han pasado años intentando reducir los problemas asociados con este retraso. Una de estas innovaciones es la media móvil exponencial (EMA). Este enfoque asigna una ponderación relativamente mayor a los datos recientes y, como resultado, se mantiene más cerca de la acción del precio que una simple media móvil. La fórmula para calcular una media móvil exponencial es:
EMA = (Peso * Cierre) + ((1-Peso) * EMAy) Donde: El peso es la constante de suavizado seleccionada por el analista EMAy es el promedio móvil exponencial de ayer.
Un valor de ponderación común es 0.181, que se acerca a una media móvil simple de 20 días. Otro es 0.10, que es aproximadamente un promedio móvil de 10 días.
Aunque reduce el retraso, la media móvil exponencial no soluciona otro problema con las medias móviles, que es que su uso para señales comerciales conducirá a una gran cantidad de operaciones perdedoras. En Nuevos conceptos en sistemas de negociación técnica, Welles Wilder estima que los mercados sólo tienen tendencia una cuarta parte del tiempo. Hasta el 75% de la acción comercial se limita a rangos estrechos, cuando las señales de compra y venta de la media móvil se generarán repetidamente a medida que los precios se mueven rápidamente por encima y por debajo de la media móvil. Para abordar este problema, varios analistas han sugerido variar el factor de ponderación del cálculo de la EMA.
Adaptación de los promedios móviles a la acción del mercado.
Un método para abordar las desventajas de las medias móviles es multiplicar el factor de ponderación por un índice de volatilidad. Hacer esto significaría que la media móvil estaría más lejos del precio actual en los mercados volátiles. Esto permitiría a los ganadores correr. A medida que una tendencia llega a su fin y los precios se consolidan, el promedio móvil se acercaría más a la acción actual del mercado y, en teoría, permitiría al operador conservar la mayor parte de las ganancias capturadas durante la tendencia. En la práctica, el índice de volatilidad puede ser un indicador como el ancho de banda de Bollinger, que mide la distancia entre las conocidas bandas de Bollinger.