144 Estrategia de comercio de divisas de especulación de cambio de tendencia

29 de Julio de 2018

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144 Estrategia de Scalping de cambio de tendencia

Las medias móviles son probablemente uno de los indicadores más populares entre los traders. Casi todos los traders utilizan algún tipo de media móvil como parte de su estrategia. Sin embargo, existen muchos enfoques diferentes para el uso de medias móviles, e incluso más parámetros de medias móviles que se utilizan como variaciones de diferentes estrategias.

Estrategias de cruce de media móvil

Probablemente uno de los usos más populares de la media móvil como estrategia de entrada y salida es el cruce de media móvil. Se trata básicamente de una estrategia comercial que realiza entradas y salidas basándose en el cruce de dos medias móviles.

Ahora bien, aunque hay muchas estrategias cruzadas que no funcionan, también hay otras que sí funcionan. Para abordar esto y mejorar nuestras estadísticas comerciales, intentemos comprender cuál es realmente la idea detrás de la estrategia, para que podamos abordar las estrategias cruzadas de la manera correcta.

El concepto detrás de las estrategias cruzadas es la idea de que podríamos evaluar los cambios en los sesgos de tendencia basándose en promedios móviles. Muchos operadores identifican direcciones de tendencia en función de dónde se encuentra el precio en relación con su promedio móvil principal. Digamos, por ejemplo, que un operador utiliza la media móvil exponencial (EMA) de 200 para identificar el sesgo de tendencia a largo plazo. Ese comerciante normalmente teorizaría que si el precio está por encima de 200 EMA, entonces se dice que la tendencia a largo plazo es alcista. Si, por otro lado, el precio está por debajo de la EMA 200, entonces se dice que el mercado tiene un sesgo bajista a largo plazo. Lo que hace la estrategia de media móvil cruzada es que permite una confirmación del cambio de sesgo de tendencia esperando a que una media móvil de período más corto y de movimiento más rápido cruce la media móvil principal.

Entonces, ¿por qué es necesario un cruce, si la ubicación del precio es la base principal de una tendencia? Porque otra forma contradictoria de utilizar la media móvil es como soporte o resistencia dinámica. A veces, el precio podría simplemente tocar, perforar o romper un promedio móvil durante algunas velas antes de rebotar en él. Muy parecido a este rebote en la EMA 200 en el gráfico a continuación.

Si estuviera operando únicamente entre cruces de precios y medias móviles, perdería en estos escenarios. Al utilizar otra media móvil de período más corto, reducimos nuestra participación en el mercado durante estos escenarios.

Sin embargo, debido a la respuesta más lenta de esperar el cruce de la media móvil en lugar de esperar únicamente al precio, las estrategias de cruce de media móvil tienden a llegar demasiado tarde en la entrada y salida. Está bien llegar tarde en un extremo, pero llegar tarde en ambos puede no ser bueno para su cuenta.

Concepto de estrategia

Esta estrategia intenta capitalizar la fuerza de las estrategias de cruce de medias móviles, que es la confirmación de un cambio en el sesgo de dirección de la tendencia, al tiempo que intenta eliminar el retraso en un extremo de la operación, que es la salida. En esencia, estamos aceptando el retraso en la entrada para tener la confirmación de un cambio de sesgo de tendencia, pero estamos tratando de eliminar el retraso en la salida al no esperar a otro cruce.

Para hacer esto, usaremos una de las medias móviles a largo plazo más populares, la media móvil ponderada lineal 144 (LWMA). No estoy seguro de por qué esto es popular, pero probablemente se deba a que esta configuración de media móvil parece funcionar.

Luego, para nuestro promedio móvil de período más corto, usaremos el promedio móvil suavizado (SMA) de 5 períodos. Se trata de una media móvil muy rápida, por lo que esperamos menores retrasos en nuestras entradas. Sin embargo, todavía habrá algunos movimientos que generarían un fuerte impulso en una sola vela, lo que provocaría que el precio se aleje demasiado del 144 LWMA. En la medida de lo posible, deberíamos intentar evitar estas entradas, ya que podría haber menos margen para que el precio se mueva en nuestra dirección.

Plazo: gráfico de 5 minutos

Pares de divisas: GBP/USD, EUR/USD

Comprar configuración comercial

Entrada

5 SMA (verde) debería cruzar por encima del 144 LWMA (marrón)
El precio no debe estar a más de 10 pips del 144 LWMA

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el fractal debajo de la entrada

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

En esta muestra comercial en particular, el precio alcanzó fácilmente la toma de ganancias en el primer impulso de precio. Incluso continuó más para obtener mayores ganancias posibles. Ahora bien, podríamos ser un poco creativos y obtener más ganancias, pero como se trata de una estrategia de especulación, nos contentaremos con la relación recompensa-riesgo de 2:1 en el stop loss. Esto nos permitirá ser un poco más coherentes con nuestros beneficios en lugar de esperar a que el mercado se revierta, lo que a veces puede resultar negativo.

Además, si usted es un operador de acción del precio o de patrones de velas, se alcanzarán tres velas rojas consecutivas después de la toma de ganancias, más la vela roja larga después de eso. En ese momento, no sabríamos realmente si el mercado se revertiría o seguiría subiendo a nuestro favor.

Vender configuración comercial

Entrada

5 SMA (verde) debería cruzar por debajo del 144 LWMA (marrón)
El precio no debe estar a más de 10 pips del 144 LWMA

Orden de Stop Loss

Establezca el stop loss en el fractal encima de la entrada

Take Profit

Establezca la toma de ganancias en 2 veces el riesgo en el stop loss

Nuevamente, vería en esta muestra que el precio podría haber continuado más para obtener mayores ganancias. Pero nuevamente, hubo varios momentos aterradores después de que nuestra toma de ganancias se viera afectada. En la vela donde se vio afectada nuestra toma de ganancias, se produjo un repentino pico alcista que los bajistas combatieron. Además, en la siguiente secuencia de velas, hubo un punto en el que el precio volvió a superar el 144 LWMA antes de rebotar en él. Aunque podríamos habernos embolsado mayores ganancias, todavía vale la pena obtener ganancias de inmediato como revendedor.

Conclusión

Esta estrategia es una estrategia cruzada sólida, que reduce la probabilidad de salir a un precio peor. Esto se debe a nuestro filtro, que no permite operaciones que hayan despegado antes de que entremos al mercado, y al enfoque conservador adoptado al salir de la operación con una relación fija de recompensa-riesgo de 2:1. Esto debería darle a esta estrategia una mayor proporción de ganancias.

Sin embargo, a lo que renuncia es a la capacidad de obtener beneficios desde el inicio de la tendencia hasta su final. Si este fuera el caso, probablemente podríamos tener una relación recompensa-riesgo más alta, pero una relación ganancia más baja.

También podrías ser un poco creativo en esto y salir de posiciones parciales a medida que obtengas ganancias. Pero esto también alteraría la relación recompensa-riesgo, ya que algunas posiciones ganarían más que otras.

Otra cosa importante que hacer es seguir el stop loss. Esto mejoraría aún más la relación recompensa-riesgo. Pero si lo sigue demasiado de cerca, esto podría perjudicar su proporción de ganancias y pérdidas.

Aprendalo, modifíquelo, pruébelo y hágalo suyo.