Forex-Strategien

VWAP Squeeze Forex-Handelsstrategie

28. Februar 2020

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VWAP Squeeze Forex-Handelsstrategie

Handelsstrategien bestehen aus zwei wichtigen Komponenten: dem Einstieg und dem Ausstieg. Zum größten Teil wurde viel über Einstiegsstrategien gesagt, und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wann wir einen Handel auf der Grundlage einer Strategie oder These eröffnen müssen. Natürlich möchten wir keine Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit annehmen. Die meisten Händler neigen jedoch dazu, den zweiten Teil des Handels zu vergessen, der ebenso wichtig ist: den Ausstieg. Ohne dies ist es unwahrscheinlich, dass wir das Beste aus einem Handelsaufbau herausholen könnten.

Wir haben oft von dem alten Handelssprichwort gehört: „Schließen Sie Ihre Verlierer ab und lassen Sie Ihre Gewinner laufen.“ Es ist sehr logisch. Wir halten unsere Verluste auf einem Minimum und versuchen gleichzeitig, das Beste aus unseren Gewinngeschäften herauszuholen. Aber wie machen wir das?

VWAP Trail Stop – Eine logische Möglichkeit, Gewinne aus einem Trade herauszuholen

Was ist VWAP und wie können wir es zu unserem Vorteil nutzen? VWAP oder volumengewichteter Durchschnittspreis ist eine Berechnung des Durchschnittspreises eines bestimmten handelbaren Wertpapiers oder Rohstoffs. Ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt wird auch der Durchschnittspreis berechnet. Der Unterschied besteht darin, dass VWAP das Volumen berücksichtigt, im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten, die nur Durchschnittswerte auf der Grundlage historischer Preise berechnen.

Da der VWAP bei der Berechnung des Durchschnittspreises das Volumen berücksichtigt, haben Preisbewegungen, die mit einem großen Volumen einhergehen, einen größeren Einfluss auf den VWAP als Preisbewegungen mit einem geringeren Volumen dahinter. Auf einem Diagramm würde die VWAP-Linie bei Preisausweitungen mit Volumen steilere Neigungen aufweisen als bei Preisbewegungen mit geringerem Volumen.

Dies macht VWAP zu einem nützlichen Werkzeug, das in vielerlei Hinsicht im Handel eingesetzt werden kann. Eine Möglichkeit, es zu verwenden, besteht darin, es als Grundlage für Trailing-Stops zu verwenden. Da sich die VWAP-Linien stärker bewegen, wenn eine Preisbewegung volumenmäßig erfolgt, ist es auch wahrscheinlich, dass es immer dann zu einer Dynamik kommt, wenn sich der VWAP stark bewegt. Und wenn die Dynamik mit einem offenen Handel zusammenfällt, wäre es logisch anzunehmen, dass sich der Preis nicht vorzeitig umkehren würde, es sei denn, es gibt eine stärkere Preisbewegung, die der aktuellen Dynamik entgegenwirkt.

Was einige professionelle Händler tun, ist, dass sie ihre Stop-Losses mit einiger Entfernung hinter einem gewählten VWAP verschieben. Es gibt Fälle, in denen der Preis zum VWAP zurückkehrt und von diesem abprallt. Wenn der Preis jedoch den VWAP durchbricht und weiter sinkt, könnte dies bedeuten, dass sich die Dynamik verschiebt und es möglicherweise eine gute Idee ist, aus dem Handel auszusteigen. Dies ist die Logik hinter Trailing-Stop-Losses mithilfe von VWAPs.

Handelsstrategiekonzept

Es gibt viele profitable Strategien, bei denen es darum geht, möglichst viele Gewinne aus erfolgreichen Trades herauszuholen. Eine Art von Strategie, die dies erfordert, ist eine Crossover-Strategie mit gleitendem Durchschnitt. Der Einstieg steht nicht im Mittelpunkt dieser Strategie. Tatsächlich könnten Sie jede Strategie verwenden, die es Ihnen ermöglicht, große Bewegungen zu erkennen. Für diese Strategie verwenden wir jedoch einen Crossover des 5-Perioden-EMA (Exponential Moving Average) über einen 200-Perioden-EMA.

Der Kern dieser Strategie besteht darin, durch den Einsatz eines Trailing-Stops so viele Gewinne wie möglich aus einem erfolgreichen Trade-Setup herauszuholen. Einige Händler verfolgen den Stop-Loss hinter einem VWAP. Dies geschieht häufig unter Aktienhändlern. Allerdings sind VWAPs dynamisch. Es wäre auch vorteilhaft, einen dynamischen Abstand hinter dem VWAP zu verwenden. Dazu verwenden wir zwei VWAPs, einen 20- und einen 50-Perioden-VWAP. Der Trailing Stop Loss würde dann zwischen diesen beiden VWAPs platziert werden. Wenn der Preis den 20-Perioden-VWAP durchbricht und die Mitte des Bereichs zwischen 20 und 50 erreicht, gehen wir davon aus, dass der kurzfristige Trend zu Ende geht und der Handel automatisch geschlossen wird.

Indikatoren:

5-Perioden-EMA (Gold)
200-Perioden-EMA (grün)
Volume_Weighted_MA: 20 & 50-Perioden (braun)

Zeitrahmen: beliebig

Währungspaar: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der 5-EMA sollte den 200-EMA überschreiten
Die Kerze sollte deutlich über der 200 EMA schließen
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den anfänglichen Stop-Loss unter den 200 EMA ein; oder
Stellen Sie den Stop-Loss unter das Tief der Kerze ein

Ausstieg: Trailing Stop Loss

Sobald der Handel Gewinne erzielt, legen Sie den Stop-Loss zwischen dem 20- und 50-Punkt-Punkt fest Volume_Weighted_MA bis getroffen

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der 5-EMA sollte den 200-EMA unterschreiten
Die Kerze sollte deutlich unter der 200 EMA schließen
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Legen Sie den anfänglichen Stop-Loss über dem 200-EMA fest. oder
Stellen Sie den Stop-Loss über dem Höchstwert der Kerze ein

Ausstieg: Trailing Stop Loss

Sobald der Handel Gewinne erzielt, legen Sie den Stop-Loss zwischen dem 20- und 50-Punkt-Punkt fest Volume_Weighted_MA bis getroffen

Zusammenfassung

Trailing-Stop-Losses mithilfe von VWAPs werden häufig von Aktienhändlern durchgeführt. Einige würden jedoch einen festen Abstand verwenden, um hinterherzulaufen. Eine feste Nachlaufdistanz würde es Händlern nicht ermöglichen, starke Bewegungen mit Volumen auszunutzen. Mithilfe dieser Methode können wir uns dem Preis nähern, wenn sich der schnellere 20-Perioden-VWAP mit der Dynamik bewegt, und vermeiden, näher zu kommen, wenn die Dynamik abnimmt und der Bereich zwischen dem 20- und 50-VWAP enger wird.

Der Nachteil dieser Strategie besteht jedoch darin, dass der Preis in einigen Fällen tief in Richtung des 50-Perioden-VWAP zurückfallen würde, bevor er wieder abprallt. Dies würde uns vom Handel abschrecken. Dies ist jedoch ein Kompromiss bei der Verwendung des 20-Perioden-VWAP.

Probieren Sie diese Ausstiegsstrategie mit Ihrer bevorzugten Trendfangstrategie aus. Dies könnte es Ihnen ermöglichen, mehr Gewinn aus einer bereits profitablen Strategie herauszuholen.