Variationsindex – Indikator für MetaTrader 5

15. Januar 2015

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Der Variationsindex zeigt an, ob in der Zeitreihe ein Trend oder eine flache Bewegung oder ein zufälliges Verhalten vorherrscht.

Heutzutage sind die Finanzzeitreihen die beliebtesten Vertreter der fraktalen Zeitfunktionen. Die fraktale Struktur dieser Reihen ist bekannt und laut Mandelbrot handelt es sich um eine „theoretische Neuformulierung eines bodenständigen Teils der Marktfolklore – nämlich, dass Bewegungen einer Aktie oder einer Währung alle gleich aussehen, wenn ein Marktdiagramm vergrößert wird.“ reduziert, so dass es 5ts die gleiche Zeit- und Preisstaffelung hat“ [1].

Um die fraktale Dimension zu bestimmen, wird normalerweise der Hurst-Exponent berechnet [2]. Für die zuverlässige Berechnung dieses Exponenten ist jedoch eine große Datenmenge erforderlich (~ 10^3) und das ist im Vergleich zur Dauer der Handelstrends zu viel.

Die Autoren [1] fügen die fraktalen Merkmale ein – den Variationsindex (m), der eng mit der gemeinsamen fraktalen Dimension zusammenhängt. Im Gegensatz zum Hurst-Exponenten ist die für die Indexbestimmung erforderliche Informationsmenge um den Faktor 2 geringer. Dies führt dazu, dass sie als lokales Merkmal zur Bestimmung der Dynamik der Preisreihe verwendet wird. Wenn m 0.5 – als Flat interpretiert werden.

Der vorgeschlagene Indikator berechnet den Variationsindex für ein vorheriges Intervall, das 2^n lang ist. Der Parameter „n“ wird vom Benutzer angegeben.

Die allgemeinen Regeln der Indikatoranwendung sind die folgenden:

Wenn der Wert des Indikators unter 0.5 liegt, deutet dies auf die Trendlage des Marktes hin.
Der extrem niedrige Wert geht häufig dem Ende (der Korrektur) des aktuellen Trends voraus.
Wenn der Wert des Indikators höher als 0.5 ist, bedeutet dies, dass der Markt stagniert.
Der extrem hohe Wert geht oft dem Beginn erheblicher Trends voraus.
Liegt der Wert des Indikators nahe bei 0.5, deutet dies auf eine undefinierte Marktlage hin.

Dieser Indikator wurde erstmals in MQL4 implementiert und am 4 in CodeBase unter mql06.10.2008.com veröffentlicht.

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