Slope Direction Line Crossover & Trail Forex-Strategie

15. März 2018

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Slope Direction Line Crossover & Trail Forex-Strategie

Crossover-Strategien haben sich als gute Strategien erwiesen, die es Händlern ermöglichen, einen Handel einzugehen, wenn bestätigt wird, dass ein Trend beendet ist und eine hohe Chance auf eine Umkehr besteht. Auch wenn diese Art von Strategien beim Ein- und Ausstieg aus Trades zum Einsatz kommt, dient sie in der Regel nicht der Absicherung von Gewinnen.

Diese einfache Strategie basiert auf einer einfachen Kreuzung zweier Indikatoren, wobei derselbe Indikator zum Schutz von Gewinnen oder zum Ausstieg aus Geschäften verwendet wird.

Die Neigungsrichtungslinie

Der Slope Direction Line-Indikator ist ein Indikator, der bei der Identifizierung von Trends hilft und auf 80 Perioden basiert. Die Neigungsrichtungslinie ist auch ein geglätteter Trendindikator, der ihr eine weniger reaktive Charakteristik verleiht. Es verfügt außerdem über eine zusätzliche Funktion, bei der die Neigungsrichtungslinie ihre Farbe ändert, wenn sich der Neigungswinkel ändert. Eine nach oben geneigte Neigungsrichtungslinie wäre hellblau gefärbt, während eine nach unten geneigte Neigungsrichtungslinie tomatenfarben wäre.

Angesichts dieser Merkmale wäre die Slope Direction Line unser mittlerer Trendindikator.

Der sMAMA-Trendindikator

Andererseits ist der sMAMA-Trendindikator eine Kombination aus zwei sich schnell bewegenden und reaktiven Linien. Die schnellere Linie ist blau gefärbt, während die langsamere Linie rot gefärbt ist. Diese beiden sich schnell bewegenden Linien des sMAMA-Trendindikators werden unsere Grundlage für unseren kurzfristigen Trend sein.

Das Kauf-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Diese Strategie basiert auf dem Überqueren der drei Linien und der Bestätigung des Zwischentrends.

Teilnahmebedingungen – Setup kaufen

Die roten und blauen Linien des sMAMA-Indikators is Überqueren der Hangrichtungslinie und darüber hinausgehend oder is schon darüber.
Die schnellere blaue Linie liegt über der langsameren roten Linie.
Die Neigungsrichtungslinie ist farbig Hellblau zeigt an, dass der Zwischentrend nach oben zeigt.

Diese Bedingungen deuten darauf hin, dass sich der Trend bestätigt hat und der Preis in die Höhe getrieben wird. Sobald diese Regeln überprüft sind, kann ein Kauf-Setup eingegeben werden.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte auf dem letzten Swing-Tief platziert werden, von dem aus der Preis steigen könnte.

Trailing-Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte nur ein paar Pips unterhalb der Slope Direction Line liegen, sobald der Trade bereits Gewinne erzielt, selbst wenn in diesem Bereich ein Stopp erfolgt.

Bei diesem Handel schrumpfte der Preis, was zu einer kleinen Schwankungsstruktur am unteren Rand des Diagramms führte. Als der Preis begann, den kleinen Widerstand zu durchbrechen, kreuzten auch die blauen und roten Linien des sMAMA-Indikators die Slope Direction Line. Allerdings hat sich die Neigungsrichtungslinie immer noch nicht in Hellblau geändert. Sobald die Slope Direction-Linie ihre Farbe änderte, bestätigte sich auch der Zwischentrend und der Preis brach aus der kleinen Spanne mit einer Aufwärtsbewegung aus. Dieser Trade riskierte auf dem H33-Chart nur 305 Pips, während er 4 Pips gewann. Dieser Swing-Trade hatte ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mehr als 1:9. Selbst wenn nur 1 % des Kontos durch den Stop-Loss riskiert worden wäre, hätte das Konto in einem einzigen Trade 9 % zugelegt.

Das Verkaufs-Setup – Einstiege, Stop-Losses und Ausstiege

Teilnahmeregeln – Verkaufssetup

Die roten und blauen Linien des sMAMA-Indikators is Kreuzung unten die Neigungsrichtungslinie oder is schon darunter.
Die schnellere blaue Linie liegt unterhalb langsamer rote Linie.
Die Neigungsrichtungslinie ist farbig Tomate, was darauf hinweist, dass der Zwischentrend nach unten tendiert.

Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte auf dem letzten Swing-Hoch platziert werden, von dem aus der Preis fallen könnte.

Trailing-Stop-Loss: Der Stop-Loss sollte ein paar Pips über der Slope Direction Line platziert werden, sobald der Trade einen Gewinn erzielt, selbst wenn der Stop in diesem Bereich erfolgt.

Dieser Handel kam ebenfalls aus einer Spanne und schrumpfte unmittelbar nach einem Abwärtstrend. Der Preis setzte jedoch seinen Abwärtstrend fort. Die Neigungsrichtungslinie änderte zunächst ihre Farbe, was darauf hindeutet, dass der zwischenzeitliche Abwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte. Zu diesem Zeitpunkt hat die rote Linie jedoch immer noch nicht die Neigungsrichtungslinie gekreuzt. Sobald die rote Linie die Slope Direction Line kreuzte, wurde der Handel eröffnet. Der Preis erlebte nach dem Einstieg zwar einen leichten Rückgang, aber bald darauf setzte sich der Abwärtstrend fort.

Der Stop-Loss für diesen Handel riskierte 59 Pips, auf dem H150-Chart stieg er jedoch um 1 Pips. Das wäre ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2.5. Wenn 1 % des Kontos riskiert worden wäre, wäre das Konto um 2.5 % gewachsen.

Zusammenfassung

Diese Strategie hat ihre Vor- und Nachteile.

Wie bei den meisten Crossover-Strategien wird der Handel nicht an dem optimalen Punkt, an dem sich der Preis umkehrte, begonnen, sondern einige Kerzen danach. Dies liegt daran, dass der Händler bei dieser Strategie auf die Bestätigung einer zwischenzeitlichen Trendumkehr warten müsste, bevor er in den Handel einsteigt. Dies würde zeitweise zu einem breiten Stop-Loss führen, der sich auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis auswirken könnte. Dies ist normalerweise der Fall, wenn eine lange Umkehrkerze Teil des Umkehrkerzenmusters ist. Der Vorteil besteht darin, dass der Trend bei einer bestätigten Trendänderung eingegeben wird. Dies bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Handel profitabel ist, wenn der Markt nicht in eine Spanne eintritt.

Ein weiterer Nachteil wäre, dass die Strategie in einem schwankenden Markt nicht funktionieren würde. Der Preis könnte beide Indikatoren durcheinanderbringen und so falsche Signale aussenden. Wenn es sich jedoch um einen schwankenden Markt handelt, können andere Strategien eingesetzt werden.

Der Hauptvorteil besteht jedoch darin, dass der gesamte Anstieg oder Rückgang erfasst wird, da der Gewinn mithilfe eines Trailing-Stops auf der Grundlage der Slope Direction Line erreicht wird. Erst wenn der Trend beendet ist, wird der Handel mit Gewinn gestoppt.

Insgesamt wäre diese Strategie bei richtiger Anwendung in Trendmärkten sehr profitabel.