RSI Mean Reversion Forex Scalping-Strategie

27. Juli 2019

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RSI Mean Reversion Forex Scalping-Strategie

Viele Händler fühlen sich vom Scalping angezogen. Dies ist wahrscheinlich auf den Reiz der Aufregung eines schnellen Handels zurückzuführen. Viele versuchen, ihre Füße hineinzustecken, machen es falsch und schwören, dass Scalping nie funktioniert. Nun ja, Scalping funktioniert. Sonst würde niemand skalpieren. Sie müssen nur ein System finden, das Ihnen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit bietet.

Es gibt viele Ansätze für den Handel. Manche verzichten vielleicht auf eine hohe Gewinnquote, streben aber ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis an. Aber ich bin der Meinung, dass Scalping eher eine hohe Gewinnquote mit einem ausreichend guten Belohnungs-Risiko-Verhältnis sein sollte. Sie sehen ein Setup, steigen ein, steigen aus, schnelles Geld.

Die Mean-Reversion-Strategien sind meist so. Sie sehen einen unruhigen Markt. Der Markt wird überdehnt, Sie steigen bei der Trendwende ein und steigen aus, wenn der Preis wieder auf den kurzfristigen Durchschnitt fällt. Im Vergleich zu Trendfolgestrategien handelt es sich bei der Mean-Reversion tendenziell um einen schnelleren Handel. Der Typ, den ich beim Scalping verwenden würde.

Der RSI als Mean-Reversion-Trigger

Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der am weitesten verbreiteten oszillierenden Indikatoren. Es handelt sich um einen begrenzten Oszillator, was bedeutet, dass er innerhalb eines festen Bereichs von 0 bis 100 oszilliert. Diese besondere Funktion ermöglicht es Händlern, extreme oder überzogene Marktbedingungen zu erkennen. Obwohl der RSI selten 0 oder 100 erreicht, kann es je nach verwendeten Parameter vorkommen, dass der RSI extreme Werte erreicht. Diese Extreme sind die Hauptbereiche für Marktumkehrungen.

Stellen Sie sich den Preis wie ein Gummiband vor. Wenn das Gummiband weit genug gezogen wird, schnappt es oft zurück, wenn die Zugkraft gestoppt wird. Das Gleiche passiert mit dem Preis. Wenn sich der RSI in einem überzogenen Zustand befindet, kehrt der Preis oft wieder zum Mittelwert zurück. Dieser überzogene Zustand ermöglicht es uns als Händlern, in den Handel einzusteigen, bevor der Preis tatsächlich wieder in Richtung des Mittelwerts zurückkehrt.

Handelsstrategiekonzept

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Mean-Reversion-Strategie, die auf dem RSI basiert. Die Idee besteht darin, immer dann in den Markt einzusteigen, wenn sich der RSI in einem überzogenen Zustand befindet und die Preisbewegung auch Anzeichen einer Preisablehnung oder -umkehr zeigt.

Wie stellen wir also fest, ob sich der RSI in einem überdehnten Zustand befindet? Die üblicherweise verwendeten Parameter liegen auf der 30er- und 70er-Ebene. Händler halten den Preis oft für überverkauft, wenn der RSI unter 30 liegt, und für überkauft, wenn er über 70 liegt. Bei dieser Strategie gehen wir jedoch noch einen Schritt weiter, um unsere Chancen zu verbessern. Wir werden die Stufe 20-80 verwenden. Der Preis gilt als überverkauft, wenn der RSI unter 20 liegt, und als überkauft, wenn er über 80 liegt. Dadurch würden Bedingungen mit geringerer Wahrscheinlichkeit herausgefiltert.

Aber wir hören hier nicht auf. Selbst wenn der Preis überhöht ist, ist dies noch keine Garantie dafür, dass es zu einer Umkehr kommt. Daher werden wir auch nach Anzeichen einer Trendwende beim Preis selbst Ausschau halten. Wir werden nach Kerzen mit relativ längeren Dochten suchen. Kerzen mit im Vergleich zum Körper längeren Dochten, Kerzen mit ungewöhnlich längeren Dochten, aufeinanderfolgende Kerzen mit Dochten auf einer Seite usw. Beachten Sie, dass wir meistens nach Dochten suchen. Dies liegt daran, dass Dochte ein Zeichen für eine Preisablehnung sind, was bedeutet, dass der Markt den Preis auf einer Seite der Kerze einfach nicht für akzeptabel hält und sich der Preis daher davon entfernt. Dies sind verräterische Anzeichen einer Trendwende.

Nachdem wir nun festgelegt haben, wie wir in den Markt eintreten werden, stellt sich als nächstes die Frage, wohin sich der Preis unserer Meinung nach entwickeln wird. Mean Reversion bedeutet im Grunde, dass der Preis zu seinem Durchschnitt zurückkehren würde. Aufgrund dieser Definition verwenden wir den grundlegendsten Durchschnittsindikator, einen gleitenden Durchschnitt. Insbesondere werden wir den 20-Perioden Exponential Moving Average (EMA) verwenden. Dabei handelt es sich um einen Durchschnitt, zu dem der Preis bei einem Retracement normalerweise zurückkehren würde, und der dennoch ein angemessenes Chance-Risiko-Verhältnis ermöglicht. Sobald der Preis den 20-EMA-Durchschnitt erreicht, schließen wir unseren Handel, oder wir könnten unser Take-Profit-Ziel kontinuierlich verschieben, während sich der 20-EMA-Durchschnitt bewegt.

Indikatoren:

RSI
20 EMA

Währungspaar: EUR/USD, GBP/USD

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Handelssitzung: Londoner und New Yorker Sitzung

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der RSI sollte unter 20 liegen
Der RSI steigt wieder an
Kerzen sollten unten einen Docht haben
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, wenn die oben genannten Regeln erfüllt sind

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss unterhalb der Einstiegskerze

Gewinn mitnehmen oder aussteigen

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der Preis den 20-EMA erreicht
Option 2: Bewegen Sie den Take-Profit ständig dorthin, wo der 20-EMA liegt, bis er erreicht wird

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der RSI sollte unter 80 liegen
Der RSI sinkt wieder
Kerzen sollten oben einen Docht haben
Geben Sie eine Marktverkaufsorder ein, wenn die oben genannten Regeln erfüllt sind

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss über der Einstiegskerze ein

Gewinn mitnehmen oder aussteigen

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der Preis den 20-EMA erreicht
Option 2: Bewegen Sie den Take-Profit ständig dorthin, wo der 20-EMA liegt, bis er erreicht wird

Zusammenfassung

Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit und geringem Ertragsrisiko. Dies liegt daran, dass die Ziele nicht zu weit vom Eintrag entfernt sind. Die 20 EMA schmiegt sich immer noch etwas eng an den Preis an. In einem überzogenen Szenario entfernt sich der Preis jedoch vom 20-EMA, was zu einer Lücke zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt führt. Dies ermöglicht uns einen vernünftigen Handel, da der Preis versuchen würde, die Lücke zwischen ihm und dem 20-EMA zu schließen.

Vermeiden Sie Trades, die zu nahe am 20-EMA liegen. Denn zwar wäre die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels höher, der Gewinn im Verhältnis zum Risiko jedoch zu gering. Vermeiden Sie Trades, deren Chance-Risiko-Verhältnis unter 1:1 liegt.

Versuchen Sie außerdem zu üben, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob der Preis kurz vor einem Rollover steht oder nicht. Wie bereits erwähnt, sind Dochte ein Zeichen dafür, dass der Preis kurz vor einem Überschlag steht. Aber das ist nicht das einzige Zeichen. Sogar die Art und Weise, wie sich die Gebote und Angebote bewegen und wie sich die Ticks innerhalb der Kerze bewegen, würde Hinweise darauf geben, ob der Preis bald umkehren wird. Dieser Aspekt erfordert allerdings etwas Übung.

Üben Sie diese Strategie und machen Sie sie zu Ihrer eigenen.