Stellen Sie sich einen Sportler vor, der ein großes Gummiband um seine Taille gewickelt hat. Stellen Sie sich nun vor, dass ein Athlet versucht, so schnell und stark wie möglich zu laufen. Je weiter sich der Sportler von seinem Ausgangspunkt entfernt, desto schwieriger wird das Laufen. Früher oder später würde diese Person zurückgedrängt werden.
Das Gleiche passiert mit dem Preis. Der Preis schwankte oft und erholte sich in eine bestimmte Richtung. Je weiter sich der Preis vom Durchschnittspreis entfernt, desto mehr erkennen Händler, Makler und andere Marktteilnehmer, dass der Preis entweder zu teuer oder zu günstig ist. Dadurch wird der Preis wieder auf den Mittelwert zurückgeführt. Dies wird als Mittelwertumkehr bezeichnet.
Die Mean Reversal oder Mean Reversion ist eine Theorie, die besagt, dass der Preis unter sonst gleichen Bedingungen nach einer Rallye oder einem Rückgang schließlich zu seinem Mittelwert zurückkehren würde. Wenn der Preis auf einem Allzeithoch liegt, würden Händler früher oder später feststellen, dass der Preis zu hoch ist und es für einen guten Zeitpunkt zum Verkauf halten, was den Preis wieder sinken lässt. Auf der anderen Seite würden Händler, wenn der Preis auf einem Allzeittief liegt, dies bald als Schnäppchen betrachten und mit dem Kauf des Vermögenswerts beginnen, was den Preis wieder in die Höhe treibt.
Es gibt jedoch Fälle, in denen mittlere Umkehrungen nur eine Voraussetzung für eine längere Umkehrung sind. In diesen Szenarien würde sich der Preis umkehren, den Durchschnittspreis überschreiten und viel länger in die entgegengesetzte Richtung tendieren.
Die RSI LWMA Reversal Forex Trading Strategy initiiert ihre Geschäfte auf der Grundlage der Mean Reversal-Bedingungen. Diese Mittelwertumkehrungen basieren auf einem benutzerdefinierten oszillierenden Indikator und werden durch ein Trendumkehrsignal bestätigt.
Laguerre RSI
Laguerre RSI ist eine modifizierte Version des klassischen RSI.
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein oszillierender technischer Indikator, der die Dynamik anhand von Preisänderungen beobachtet. Er wird als schwankender Indikator im Bereich von 0 bis 100 dargestellt. Als begrenzter Indikator kann der RSI eine Trendverzerrung sowie eine Preisüberschreitung erkennen, unabhängig davon, ob er überkauft oder überverkauft ist.
John F. Ehlers versuchte, den klassischen RSI durch das Hinzufügen von Filtern zu verbessern. Dadurch wird die Reaktion des Indikators geglättet und das Rauschen verringert, das bei unruhigen Marktbedingungen vorherrscht. Das Ergebnis ist der Laguerre RSI (LRSI).
LWMA-Crossover-Signal
Das LWMA-Crossover-Signal ist ein benutzerdefinierter technischer Indikator, der auf dem linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) basiert.
Grundlegende gleitende Durchschnitte berücksichtigen nicht die Bedeutung aktueller Preise im Vergleich zu vergangenen Preisen. Gleitende Durchschnitte wie ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) geben allen Preispunkten das gleiche Gewicht. Dadurch entsteht eine nachlaufende gleitende Durchschnittslinie, die etwas länger braucht, um auf Preisänderungen zu reagieren.
Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt (LWMA) versucht, diesem Nachteil entgegenzuwirken, indem er den aktuellen Preisen mehr Gewicht beimisst. Das Ergebnis ist eine gleitende Durchschnittslinie, die besser auf Preisänderungen reagiert und so die Verzögerung deutlich verringert.
Das LWMA-Crossover-Signal liefert Handelseintrittssignale basierend auf dem Crossover zweier LWMA-Linien. Der Indikator platziert dann einen Pfeil auf der Kerze, wo er einen Crossover erkennt, was auf eine wahrscheinliche Trendumkehr hinweist.
Trading-Strategie
Bei dieser Handelsstrategie handelt es sich um eine einfache Mean-Reversal-Strategie, die Handelssignale basierend auf Mean-Reversal-Signalen des Laguerre-RSI-Indikators liefert.
Der Preis gilt als überzogen, wenn die Laguerre-RSI-Linie außerhalb des Bereichs von 0.15 bis 0.75 liegt. Eine Laguerre-RSI-Linie unter 0.15 gilt als überverkauft, während eine Laguerre-RSI-Linie über 0.75 als überkauft gilt.
Während einer Trendbedingung blieb die Laguerre-RSI-Linie oft außerhalb des Bereichs von 0.15 bis 0.75. Wenn der Preis jedoch stärker überzogen wird, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Mittelwertumkehr. Als Preisumkehr gilt immer dann, wenn die Laguerre-RSI-Linie einen Haken macht und wieder innerhalb der Spanne kreuzt.
Die Umkehr wird dann durch den LWMA-Crossover-Signal-Indikator bestätigt. Das bedeutet, dass der LWMA-Crossover-Signalindikator das mittlere Umkehrsignal des Laguerre-RSI-Indikators bestätigen sollte. Umkehrsignale sollten ebenfalls eng aufeinander abgestimmt sein, um zu bestätigen, dass hinter dem Trendumkehrsignal eine Dynamik steckt.
Indikatoren:
- LWMA-Crossover_Signal
- SchnellerLWMA: 14
- LangsamerLWMA: 19
- Laguerre RSI
- Gamma: 0.8
Bevorzugte Zeitrahmen: 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts
Währungspaare: Dur- und Moll-Paare
Handelssitzung: Sitzungen in Tokio, London und New York
Trade-Setup kaufen
Eintrag
- Die Laguerre-RSI-Linie sollte unter 0.15 liegen, was auf einen überverkauften Zustand hinweist.
- Die Laguerre-RSI-Linie sollte wieder über 0.15 kreuzen, was auf ein wahrscheinliches Mittelumkehrszenario hinweist.
- Die LWMA-Crossover-Signalanzeige sollte einen nach oben zeigenden Pfeil drucken.
- Diese bullischen Signale sollten eng aufeinander abgestimmt sein.
- Geben Sie eine Kauforder auf der Bestätigung der obigen Bedingungen ein.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal unterhalb der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald der LWMA-Crossover-Signalindikator einen nach unten zeigenden Pfeil druckt.
Handelseinrichtung verkaufen
Eintrag
- Die Laguerre-RSI-Linie sollte über 0.75 liegen, was auf einen überkauften Zustand hinweist.
- Die Laguerre-RSI-Linie sollte wieder unter 0.75 fallen, was auf ein wahrscheinliches Mittelumkehrszenario hinweist.
- Die LWMA-Crossover-Signalanzeige sollte einen nach unten zeigenden Pfeil drucken.
- Diese rückläufigen Signale sollten eng aufeinander abgestimmt sein.
- Geben Sie einen Verkaufsauftrag auf der Bestätigung der obigen Bedingungen ein.
Stop-Loss
- Setzen Sie den Stop-Loss auf das Fraktal über der Einstiegskerze.
Beenden
- Schließen Sie den Handel, sobald der LWMA Crossover Signal Indikator einen nach oben zeigenden Pfeil druckt.
Zusammenfassung
Diese Handelsstrategie allein ist bereits eine praktikable Handelsstrategie, die bei vielen ihrer Geschäfte gute Gewinne erzielen könnte. Im Vergleich zu den meisten Trendumkehrstrategien weist diese Strategie eine relativ hohe Gewinnwahrscheinlichkeit auf.
Die Verwendung dieser Strategie in Verbindung mit anderen technischen Analysestrategien würde die Handelsleistung deutlich verbessern. Technische Analysen wie Ausbrüche und Zusammenbrüche von Unterstützungen und Widerständen oder Divergenzen könnten eine unterstützende These für diese Strategie sein.
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