Forex-Strategien

RSI-Divergenz-Forex-Handelsstrategie

23. Juli 2019

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RSI-Divergenz-Forex-Handelsstrategie

Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der beliebtesten Indikatoren unter Händlern und seinen Ruhm auf jeden Fall wert. Werfen wir einen Blick darauf, wie der RSI funktioniert und, was noch wichtiger ist, wie wir ihn nutzen können, um unsere Handelsergebnisse zu verbessern.

Der RSI – Was ist das?

Der RSI ist im Grunde ein von Welles Wilder entwickelter, auf Impulsen basierender, oszillierender Indikator. Es misst den Durchschnitt der Gewinne oder Verluste über eine bestimmte Anzahl von Kerzen oder Zeiträumen. Anschließend werden die Zahlen in einem separaten Fenster dargestellt, wobei sie in einem bestimmten Bereich nach oben und unten schwanken. Mit den richtigen Parametern ahmt er die Preisbewegung auf charakteristische Weise genau nach, und zwar so nah, dass er auch scharfe Spitzen und Tiefen erkennen lässt.

Diese gezackte Charakteristik, die Spitzen und Täler hervorhebt, ist eine der Stärken des RSI. Aus diesem Grund fallen die Wendepunkte im Preisdiagramm auch mit vielen Hochs und Tiefs im RSI-Diagramm zusammen. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Tiefe oder Höhe der Tiefst- und Höchstwerte zwischen dem RSI und dem Preisdiagramm unterschiedlich ist. Das nennen wir Divergenz.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des RSI besteht darin, dass er, da er in einem festen Bereich dargestellt wird, eine Linie zeichnen kann, an der wir sagen können, dass der Preis überkauft oder überverkauft sein könnte. Diese Funktion ist sehr hilfreich für Händler, die bei Umkehrungen einsteigen möchten oder Mean-Reversion-Strategien handeln. Dies liegt daran, dass diese Markttypen die besten Bedingungen für Umkehrungen bieten.

Was ist Divergenz?

Unter Divergenz versteht man im Wesentlichen die Abweichung zwischen dem Preisdiagramm und einem schwankenden Indikator. Dies macht sich bemerkbar, wenn die Höhe oder Tiefe der Höchst- und Tiefststände auf dem Preisdiagramm von den Höchst- und Tiefstständen auf dem oszillierenden Indikator abweicht.

Wenn das Preisdiagramm beispielsweise höhere Hochs und Tiefs aufweist, sollten die Hochs und Tiefs des oszillierenden Indikators normalerweise auch höhere Hochs und Tiefs anzeigen. Für den Fall, dass der oszillierende Indikator ein niedrigeres Hoch oder Tief anzeigt, während das Preisdiagramm immer noch höhere Hochs und Tiefs anzeigt, wäre das eine Divergenz.

Divergenzen treten normalerweise vor einer scharfen Umkehr oder einem starken Schub auf. Dies macht den Divergenzhandel zu einer erstklassigen Strategie für den Einstieg bei Umkehrungen.

Nachfolgend finden Sie einen Spickzettel für Abweichungen.

Handelsstrategiekonzept

Bei dieser Strategie geht es um den Zusammenfluss von Divergenzhandel und überkauften oder überverkauften Marktbedingungen. Dies wird durch die Beobachtung von Preismustern oder Candlestick-Mustern, die auf eine wahrscheinliche Umkehr hinweisen, weiter verbessert.

Um diese Strategie zu handeln, sollte der Händler über ausreichende Kenntnisse der Candlestick-Muster oder Preismuster verfügen und Divergenzen hinreichend erkennen. Dies ist für die meisten Neulinge eine ziemlich fortgeschrittene Fähigkeit, die jedoch mit ausreichend Übung erlernt werden kann.

Um uns bei der Suche nach Pips zu unterstützen, verwenden wir den ZigZag-Indikator. Dies ist nicht der Hauptindikator für diese Strategie, sondern eher ein Übungsrad, das Händlern dabei hilft, Swing-Hochs und -Tiefs zu erkennen. Diese Swing-Hochs und -Tiefs sollten normalerweise mit den Höchst- und Tiefstständen im RSI-Fenster zusammenfallen.

Wir werden dann darauf warten, dass der RSI in einen überzogenen Marktzustand übergeht, entweder überkauft oder überverkauft. Sobald dies geschieht, achten wir auf Divergenzen oder darauf, ob sich beim nächsten Höchst- oder Tiefpunkt eine Divergenz entwickeln würde.

Diese Divergenzen sollten auch mit einem Umkehrkerzenmuster (Pin-Bar, Engulfing-Muster usw.) oder besser noch mit einem Preismuster (Doppeltops, Kopf-Schulter-Muster usw.) übereinstimmen. Wir handeln diese Setups dann, sobald sie sich entwickeln.

Indikator

ZigZag-Indikator: Tiefe = 5
RSI: Periode = 10

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Ein Tiefpunkt des RSI hätte den überverkauften Bereich unter 30 erreichen müssen
Eine bullische Divergenz sollte erkennbar sein
Es sollte ein bullisches Kerzenmuster oder Preismuster erkennbar sein
Geben Sie am Ende der Kerze, die das Muster bildet, eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Option 1: Setzen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos
Option 2: Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf ein aktuelles Swing-Hoch fest

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Ein Spitzenwert des RSI hätte den überkauften Bereich über 70 erreichen müssen
Eine rückläufige Divergenz sollte erkennbar sein
Es sollte ein rückläufiges Kerzenmuster oder Preismuster erkennbar sein
Geben Sie am Ende der Kerze, die das Muster bildet, eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Option 1: Setzen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos
Option 2: Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf ein aktuelles Swing-Tief fest

Zusammenfassung

Dies ist eine Strategie, die viele professionelle Händler anwenden. Eine solche Strategie lässt sich jedoch nicht automatisch umsetzen. Es wird immer noch als diskretionäre Art des Handels betrachtet, da die Identifizierung von Abweichungen und Preismustern meist subjektiv ist. Es liegt am Händler, diese Dinge richtig zu identifizieren. Während sich Ihre Fähigkeiten im Erkennen von Candlestick-Mustern, Preismustern und Divergenzen weiterentwickeln, sollte sich auch Ihre Genauigkeit weiterentwickeln. Sie könnten sogar Ihre Stützräder abnehmen – den ZigZag-Indikator.

Bezüglich der Ausstiegsmöglichkeiten könnte dies auch Ermessensspielraum sein. Bei Setups, bei denen die Swing-Punkte entweder zu weit entfernt oder zu nah am Einstiegspunkt liegen, könnten wir uns dafür entscheiden, den Take-Profit mit dem doppelten Risiko anzusetzen. Es stellt das richtige Chance-Risiko-Verhältnis sicher, ich bin jedoch der Meinung, dass die Swing-Punkte die logischeren Zielbereiche sind, da es sich hierbei um natürliche Unterstützung oder Widerstände handelt.

Üben Sie diese Strategie, bis Sie sie beherrschen.