Money Flow Index (MFI) MT4-Indikator

18. März 2018

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Verständnis des MT4-Indikators für den Money Flow Index (MFI).

Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der sowohl den Preis als auch das Volumen nutzt, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen. MFI wurde von Gene Quong und Avrum Soudack entwickelt und ist auch als volumengewichteter RSI bekannt. MFI beginnt mit dem typischen Preis für jeden Zeitraum. Der Geldfluss ist positiv, wenn der typische Preis steigt (Kaufdruck), und negativ, wenn der typische Preis sinkt (Verkaufsdruck). Ein Verhältnis von positivem und negativem Geldfluss wird dann in eine RSI-Formel eingefügt, um einen Oszillator zu erzeugen, der sich zwischen null und einhundert bewegt. Als an das Volumen gebundener Impulsoszillator eignet sich der Money Flow Index (MFI) am besten zur Identifizierung von Umkehrungen und Preisextremen anhand einer Vielzahl von Signalen.

Berechnung

An der Berechnung des Geldflussindex sind mehrere Akteure beteiligt. Das folgende Beispiel basiert auf einem 14-Perioden-Geldflussindex, der die Standardeinstellung in SharpCharts und die von den Erstellern empfohlene Einstellung ist.

Typischer Preis = (Hoch + Tief + Schluss)/3

Roher Geldfluss = Typischer Preis x Volumen

Geldflussverhältnis = (14-Perioden positiver Geldfluss)/(14-Perioden negativer Geldfluss)

Geldflussindex = 100 – 100/(1 + Geldflussverhältnis)

Beachten Sie zunächst, dass der Rohgeldfluss im Wesentlichen das Dollarvolumen ist, da die Formel das Volumen multipliziert mit dem typischen Preis ist. Der Rohgeldfluss ist positiv, wenn der typische Preis von einer Periode zur nächsten steigt, und negativ, wenn der typische Preis sinkt. Die Rohgeldflusswerte werden nicht verwendet, wenn der typische Preis unverändert bleibt. Das Money Flow Ratio in Schritt 3 bildet die Grundlage für den Money Flow Index (MFI). Positive und negative Geldströme werden für den Rückblickzeitraum (14) summiert und die Summe der positiven Geldströme wird durch die Summe der negativen Geldströme dividiert, um das Verhältnis zu ermitteln. Anschließend wird die RSI-Formel angewendet, um einen volumengewichteten Indikator zu erstellen. Die folgende Tabelle zeigt ein Berechnungsbeispiel aus einer Excel-Tabelle.

für eine MFI-Berechnung in einer Excel-Tabelle.

Dolmetschen

Als volumengewichtete Version des RSI kann der Money Flow Index (MFI) ähnlich wie der RSI interpretiert werden. Der große Unterschied ist natürlich die Lautstärke. Da das Volumen zum Mix hinzukommt, verhält sich der Geldflussindex etwas anders als der RSI. Theorien besagen, dass die Menge den Preis bestimmt. RSI ist ein Impulsoszillator, der bereits die Preise anführt. Durch die Einbindung von Volumen kann sich diese Vorlaufzeit verlängern.

Quong und Soudack identifizierten drei grundlegende Signale anhand des Geldflussindex. Erstens können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Niveaus suchen, um vor unhaltbaren Preisextremen zu warnen. Zweitens können bullische und bärische Divergenzen genutzt werden, um Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Drittens können Ausfallschwankungen bei 80 oder 20 auch zur Identifizierung potenzieller Preisumkehrungen verwendet werden. Für diesen Artikel werden die Divergenzen und Fehlerschwankungen kombiniert, um eine Signalgruppe zu bilden und die Robustheit zu erhöhen.

Überkauft / Überverkauft

Überhöhte Niveaus können zur Identifizierung unhaltbarer Preisextreme herangezogen werden. Typischerweise gilt ein MFI über 80 als überkauft und ein MFI unter 20 als überverkauft. Starke Trends können bei diesen klassischen überkauften und überverkauften Niveaus ein Problem darstellen. MFI können überkauft werden (>80) und die Preise können einfach weiter steigen, wenn der Aufwärtstrend stark ist. Umgekehrt kann das MFI überbewertet werden (<20) und die Preise können einfach weiter sinken, wenn der Abwärtstrend stark ist. Quong und Soudack empfahlen die Erweiterung dieser Extreme, um die Signale weiter zu dualisieren. Eine Bewegung über 90 ist wirklich überkauft und eine Bewegung unter 10 ist wirklich überverkauft. Bewegungen über 90 und unter 10 sind seltene Ereignisse, die darauf hindeuten, dass eine Preisbewegung nicht nachhaltig ist. Zugegebenermaßen werden viele Aktien lange Zeit gehandelt, ohne die 90/10-Extreme zu erreichen. Allerdings können Chartexperten die Scan-Engine von StockCharts.com verwenden, um diejenigen zu finden, die dies tun.

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