Forex-Strategien

Momentum Indie-Forex-Handelsstrategie

15. Juli 2019

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Momentum Indie-Forex-Handelsstrategie

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf den Devisenmärkten zu handeln: Mean Reversals oder Momentum Trading. Die meisten Handelsstrategien sind eine Form einer dieser beiden Klassifizierungen. Zwischen beiden ist Momentum-Handel oder Handel mit dem Trend wahrscheinlich beliebter. Aber was ist es wirklich?

Was ist Momentum Trading?

Außerhalb des Handels wird Impuls in der Wissenschaft als Produkt aus Geschwindigkeit und Masse bzw. Entfernung, Zeit und Masse definiert. Das heißt, wenn etwas einen starken Impuls hat, wird ein Objekt mit großer Masse in relativ kurzer Zeit von einem Punkt zum anderen bewegt. Aber was hat das mit dem Handel zu tun?

Was wir beim Trading oft auf den Charts sehen, sind zwei Dinge: die Entfernung der Preisbewegungen, die die Y-Achse darstellt, und die verstrichene Zeit, die die X-Achse darstellt. Bewegungen mit starker Dynamik nehmen oft viel Bewegung auf der y-Achse ein und decken in sehr kurzer Zeit, innerhalb weniger Zeiträume, große Preisunterschiede ab. Dies führt zu langen und großen Kerzen. Diese Hinweise sind verräterische Anzeichen für Dynamik.

Distanz und Zeit allein reichen jedoch nicht aus, um den Impuls zu bestimmen. Eines fehlt: Masse. Im Handel würde Masse mit Volumen gleichgesetzt. Allerdings ist die Lautstärke oft allgemein gehalten. Solange eine Transaktion durchgeführt wird, wird sie als Teil des Volumens verbucht, wobei nicht berücksichtigt wird, in welche Richtung die Transaktion den Preis getrieben hat. Dies macht die Nutzung der Lautstärke etwas schwierig. Dies gilt insbesondere im Devisenhandel, da dort Geld gegen Geld gehandelt wird. Nachfrage und Angebot sind nicht unidirektional. Der Preis wird in beide Richtungen gezogen.

Wenn also das Volumen schwer zu nutzen ist und daher das Momentum nur schwer zu bestimmen ist, sollten wir dann insgesamt darauf verzichten? Sollte man das Baby mit dem Bade ausschütten? NEIN!

Gut, dass es benutzerdefinierte Handelsindikatoren gibt, die die Bestimmung des Momentums vereinfachen und die wir nutzen können.

Handelsstrategiekonzept

Diese Handelsstrategie basiert auf einem benutzerdefinierten Handelsindikator, der das Momentum automatisch bestimmt. Durch den Handel mit dem Momentum in Verbindung mit anderen Parametern hoffen wir, Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit handeln zu können.

Bei dieser Strategie werden wir das Momentum im Zusammenspiel mit einem benutzerdefinierten MACD-Indikator und dem Zwischentrend handeln, der durch den 100 Exponential Moving Average (EMA) bestimmt wird.

Indikatoren:

BB MACD: Anzahl der Balken = 400000000
Dynamik: 28-Perioden
100 EMA (Braun)

Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, GBPJYP, EURJPY, EURGBP

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Handelssitzung: Londoner Sitzung

Kauf-(Long-)Trading-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte über dem 100 EMA liegen
BB MACD sollte einen Kalkpunkt drucken
Der Momentum-Indikator sollte über 100 liegen
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf die Swing-Low-Unterstützung unterhalb der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Regeln für die Handelseinrichtung „Verkaufen“ (Short).

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 100 EMA liegen
BB MACD sollte einen magentafarbenen Punkt drucken
Der Momentum-Indikator sollte unter 100 liegen
Geben Sie am Zusammenfluss der oben genannten Regeln eine Marktverkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing-High-Widerstand über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Hierbei handelt es sich um eine einfache, auf Impulsen basierende Strategie, die auf dem Zusammenfluss einiger funktionierender benutzerdefinierter Indikatoren basiert. Da diese Strategie auf benutzerdefinierten Indikatoren basiert, die funktionieren, besteht tendenziell eine höhere Wahrscheinlichkeit, beides miteinander zu kombinieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es immer noch nicht perfekt ist. Es ist nur so, dass Sie Einträge erhalten würden, bei denen die Chance auf große Bewegungen höher ist.

Da unsere Ausstiegsstrategie auf einem Vielfachen des Risikos basiert, empfiehlt es sich, Einstiege mit extrem hohem Risiko zu vermeiden, da dies dazu führt, dass unser Take-Profit-Ziel zu weit von unserem Einstiegspreis entfernt ist. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen profitablen Handel abschließen, da der Preis schiere Entfernungen zurücklegen muss, um unser Ziel zu erreichen.

Eine andere Möglichkeit wäre, Gewinnmitnahmen zu untersuchen, die auf früheren Swing-Punkten basieren. Da es sich jedoch um eine Momentum-Strategie handelt, gäbe es viele Fälle, in denen Swing-Point-basierte Ziele auf dem aktuellen Chart nicht verfügbar wären, weil sich der Markt möglicherweise bereits in einem etablierten Trend befindet.

Für diejenigen, die kein Risikomultiplikator als Grundlage für das Ziel verwenden möchten und das Swing-Point-Ziel aufgrund eines etablierten Markttrends nicht auf dem Chart finden konnten, wäre die Erkundung von Trailing-Stop-Loss-Strategien ebenfalls großartig, da dies die Gewinne maximieren könnte.

Schließlich können Sie einen Handel auch manuell schließen, wenn eine der Eintrittsregeln ungültig geworden ist. Dies könnte jedoch auch dazu führen, dass der Ausstieg zu spät erfolgt und einen Großteil der Gewinne schmälert, oder dass der Handel aufgrund von Marktstörungen vorzeitig geschlossen wird.

Finden Sie heraus, welches am besten zu Ihnen und Ihrem Handelsstil passt.