Mechanische Day-Trade-Forex-Handelsstrategie

27. Dezember 2018

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Mechanische Day-Trade-Forex-Handelsstrategie

Beim Handel müssen einige wichtige Dinge festgelegt werden, um einen Handelsaufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit zu gewährleisten – Richtung und Einstieg. Aber obwohl diese beiden alles sind, was Sie bestimmen müssten, sind es genau diese beiden, die den Handel schwierig machen. Das liegt daran, dass es nicht ausreicht, nur eines dieser beiden richtig zu machen. Sie müssten beides richtig haben. Wenn nicht, wären Sie einfach den Launen des Zufalls überlassen. Wenn Sie diese beiden jedoch richtig treffen, können Sie große Gewinne erzielen. Über diese Fähigkeit verfügen großartige Händler, die andere nicht haben.

Aber wie machen wir diese richtig? Gehen wir sie einzeln an.

Zuerst Richtung. Es gibt zwei Hauptkategorien von Handelsstrategien, die Ihre Richtung bestimmen – Momentum oder Mean Reversal. Momentum bezieht sich auf den Handel mit der zuvor vom Markt eingeschlagenen Richtung, was für mich gleichbedeutend mit Trend ist. Daher könnten wir Momentum auch als Trendhandel bezeichnen. Auf der anderen Seite bezieht sich der Mean-Reversal-Handel auf den Handel gegen den aktuellen Trend mit der Annahme, dass der Preis immer wieder zu seinem Durchschnittspreis zurückkehren würde. Daher wird dies als Mean-Reversal-Handel bezeichnet. Mittlerweile scheint es viel einfacher zu sein, mit dem Trend zu handeln. Dies liegt daran, dass Sie nicht gegen die aktuelle Marktstimmung handeln und mit geringeren Hindernissen wie Unterstützungen und Widerständen handeln würden. In diesem Artikel lernen wir also, mit dem Trend zu handeln.

Händler verwenden häufig entweder einen technischen Indikator oder eine Preisaktion, um die Trendrichtung zu bestimmen. Ich denke, es ist tatsächlich gut, beides zu lernen. Da diese Strategie jedoch darauf abzielt, mechanisch zu sein, werden wir einen technischen Indikator verwenden, um den Trend zu bestimmen, nämlich unseren parabolischen SAR oder SAR. Dadurch können wir die Richtung unserer Trades anhand des Indikators quantifizierbar bestimmen.

Kommen wir nun zum zweiten Faktor, der einen Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmt: dem Einstieg. Eine gewisse Dynamik oder eine trendfolgende Handelsstrategie könnte einen Händler dazu veranlassen, bei Höchstständen zu kaufen oder bei Tiefstständen zu verkaufen. Dies liegt daran, dass Momentum-Händler dafür bekannt sind, dem Preis hinterherzujagen. Dies ist definitiv nicht der richtige Weg, wenn Sie profitabel sein wollen. Aber es gibt eine Möglichkeit, mit dem Trend zu handeln, ohne dem Preis hinterherzujagen. Dies geschieht, indem wir auf den Preis warten, darauf, dass er auf ein günstiges Preisniveau zurückkehrt, damit wir kurz vor dem Beginn eines neuen Preisschubs eintreten können, der mit dem Trend einhergeht. Um dies so mechanisch wie möglich zu gestalten, werden wir zwei gleitende Durchschnitte verwenden, um unseren Retracement-Bereich oder unseren dynamischen Unterstützungs- oder Widerstandsbereich zu bestimmen. Was wir suchen, ist, dass der Preis zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten eintritt und schließt. Dies bedeutet das Retracement. Dann warten wir darauf, dass der Preis wieder außerhalb der beiden gleitenden Durchschnitte schließt, was die Wiederaufnahme des Trends bedeutet.

Der Aufbau: Mechanische Day-Trade-Strategie

Diese Day-Trade-Strategie würde auf dem 5-Minuten-Chart eingerichtet. Einige Händler betrachten diesen Zeitrahmen als einen Scalping-Zeitrahmen, aber ich betrachte ihn aufgrund der Länge der Zeitspanne, die wir in diesem Zeitrahmen halten, als einen Tageshandel.

Um die Handelsrichtung zu bestimmen, würden wir den SAR verwenden. Wenn der Preis über dem SAR liegt, sollten wir nach Kaufgeschäften Ausschau halten. Wenn der Preis darunter liegt, wollen wir verkaufen.

Unsere beiden gleitenden Durchschnitte wären der exponentielle gleitende Durchschnitt 5 (grün) und 15 (braun). Dies dient als Filter und dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsbereich. Bei einem Aufwärtstrend sollte der 5-EMA über dem 15-EMA liegen, während bei einem Abwärtstrend der 5-EMA unter dem 15-EMA liegen sollte. Dann suchen wir nach Schlusskursen zwischen den beiden EMAs und schließen dann wieder aus ihnen heraus in Richtung des Trends.

Eintrag kaufen:

Der Preis sollte über dem SAR liegen
5 EMA (grün) sollte über dem 15 EMA (braun) liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen 5 und 15 EMA schließt
Warten Sie dann, bis der Preis wieder über dem 5-EMA schließt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Kerze

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Eintrag verkaufen:

Der Preis sollte unter dem SAR liegen
5 EMA (grün) sollte unter dem 15 EMA (braun) liegen
Warten Sie, bis der Preis zwischen 5 und 15 EMA schließt
Warten Sie dann, bis der Preis wieder unter dem 5-EMA liegt
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Kerze

Take Profit: Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese einfache mechanische Strategie deckt die beiden Faktoren ab, die zu einem Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit führen: die durch den SAR bestimmte Richtung und den durch ein Retracement- und Fortsetzungssignal auf den EMAs bestimmten Einstieg. Indem wir diese beiden bestimmen, erhalten wir eine mechanische Handelsstrategie, die Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit ermöglicht. Abgesehen von dieser Methode gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten, die Trendrichtung und den Trendeintritt zu bestimmen.

Diese Strategie hat ein festes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1. Dies ist jedoch faktisch immer noch ein negatives Chance-Risiko-Verhältnis, da wir die Provision und den Spread noch nicht abgedeckt haben. Dies ist ein Bereich, den Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Dies ist jedoch eher ein konservatives Ziel, um ein höheres Gewinn-Verlust-Verhältnis zu erzielen.