Mean Reversion 101 Scalping Forex-Handelsstrategie

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Mean Reversion 101 Scalping

Beim Trading würde ich Strategien in zwei Hauptkategorien einteilen: Momentum-Trading und Mean-Reversion. Meistens bevorzuge ich den Handel mit Momentum-Strategien. Das liegt daran, dass ich es vorziehe, mit dem Trend zu handeln, statt gegen ihn. Doch selbst wenn alle Momentum-Indikatoren auf der Welt auf ein gutes Momentum-Setup hinweisen, gibt es Zeiten, in denen ich es vorziehe, den Handel mit diesen Momentum-Setups zu vermeiden, weil der Markt einfach überdehnt ist und die beste Zeit für eine Trendwende ist. Meistens habe ich recht, wenn ich einfach abwarte, anstatt mein Geld zu riskieren, denn in den meisten Fällen kehrt sich der Markt in eine Umkehrung des Mittelwertes um.

Diese Handelsstrategie zielt darauf ab, die Trades zu kapitalisieren, die ich vermeide, aber anstatt mit dem Trend zu handeln, machen wir das Gegenteil. Dies ist eine klassische Mean-Reversion-Strategie.

Die These hinter Mean-Reversion-Strategien ist, dass der Preis zwar im Trend liegt oder große einseitige Bewegungen ausführt, aber nicht zu weit von seinem Durchschnitt abweichen darf und früher oder später zum Durchschnittspreis zurückkehren würde. Die Psychologie dahinter ist, dass Unternehmen, Banken, Investoren, Händler und alle anderen Marktteilnehmer immer einen Rabatt wünschen würden. Wenn der Preis als zu hoch erachtet wird, bleiben sie lieber am Rande und warten, bis der Preis etwas sinkt, bevor sie über eine Beteiligung am Markt nachdenken.

Beginnen wir also mit der Strategie selbst.

Der Aufbau: Mittelwertumkehrungen handeln

Einer der häufigsten gleitenden Durchschnitte, die Händler zur Trenderkennung verwenden, ist der 50 Exponential Moving Average (EMA). Die Art und Weise, wie die meisten Händler es verwenden, ist sehr einfach. Wenn der Preis über dem 50 EMA liegt, gilt der Markt als bullisch. Liegt der Preis darunter, spricht man von einem bärischen Markt. Es gibt jedoch Zeiten, in denen der Preis einfach weit davon abweicht, was dazu führt, dass der Markt entweder überkauft oder überverkauft ist. Dies macht den Markt prädestiniert für eine Mean-Reversion-Umkehr. Eines der Dinge, auf die wir in unserer Strategie achten werden, ist, dass der Preis zu weit vom 50-EMA entfernt ist. Dann werden wir gegen den Trend handeln, da der Preis versuchen würde, zum 50 EMA zurückzukehren.

Obwohl dies eine vernünftige Strategie zu sein scheint, ist es ziemlich schwierig, Umkehrungen bei Mittelwertumkehrungen zu erkennen. Um uns dabei zu helfen, diese Umkehrungen zu erkennen, werden wir nach Pinbar-Kerzen Ausschau halten. Pinbar-Kerzen sind Kerzenmuster mit einem kleinen Körper an einem Ende und einem großen Docht am anderen Ende. Viele halten dies für ein Umkehrmuster, aber ich sehe darin einen Hinweis auf eine Preisablehnung. Im Grunde sagen die langen Dochte an einem Ende, dass Händler diesen Preisbereich ablehnen und denken, dass der Preis nicht mehr fair ist. Sie kaufen oder verkaufen lieber auf einer Seite der Kerze, die den Körper bildet. Dieses Muster ist ein beliebtes Muster, nach dem viele Händler suchen, um Umkehrungen anzuzeigen. Daher möchten wir mit diesen Händlern handeln, die nach Pinbars suchen.

Allerdings funktionieren Pinbars nicht immer. Ja, Sie würden Umkehrungen sehen, die mit Pinbars begannen, aber nicht alle Pinbars würden automatisch Umkehrungen bedeuten. Wir brauchen etwas anderes, das uns dabei hilft, unsere Trades herauszufiltern, damit wir auf höherwertigen Trades zurückbleiben.

Denken Sie daran, wonach wir suchen, sind überkaufte und überverkaufte Bedingungen, oder? Um diese überkauften und überverkauften Bedingungen zu identifizieren, verwenden wir den Relative Strength Indicator (RSI). Wir werden nicht jeden Pinbar tauschen, den wir sehen. Stattdessen werden wir nur Pinbars handeln, die mit dem überverkauften oder überkauften RSI übereinstimmen, und dann entsprechend handeln.

Da es sich um eine Scalping-Strategie handelt, verwenden wir das 5-Minuten-Diagramm. Dies ist ein Diagramm, das viele Händler für den Scalp- oder Day-Trade betrachten. Wenn es Bedingungen gibt, auf die viele Händler achten, wie z. B. überkaufte und überverkaufte Bedingungen oder das Vorhandensein von Pinbars, könnte dies bedeuten, dass wir in diesem Zeitrahmen mit dem Großteil des Marktes handeln werden.

Eintrag kaufen:

  • Der Preis sollte unter den 50-EMA überzogen sein.
  • Der RSI sollte unter 30 liegen, was auf einen überverkauften Zustand hinweist.
  • Die Kerze sollte ein bullisches Pinbar-Muster bilden.
  • Treten Sie am Ende der Kerze ein.

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips unter der Einstiegskerze.

Exit:

  • Schließen Sie den Handel, wenn der Preis die 50 EMA berührt.

Schließen Sie den Handel, wenn der RSI die 50-Linie berührt.

Eintrag verkaufen:

  • Der Preis sollte über dem 50-EMA liegen.
  • Der RSI sollte über 70 liegen, was auf einen überkauften Zustand hinweist.
  • Die Kerze sollte ein bärisches Pinbar-Muster bilden.
  • Treten Sie am Ende der Kerze ein.

Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips über der Einstiegskerze.

Exit:

  • Schließen Sie den Handel, wenn der Preis die 50 EMA berührt.
  • Schließen Sie den Handel, wenn der RSI die 50-Linie berührt.

Zusammenfassung

Diese Strategie ist ein Beispiel für eine gute Definition der Mean-Reversion. Der Preis ist auf 50 EMA zurückgegangen. Der mittlere Preis ist auf seinen Mittelwert oder Durchschnitt der letzten 50 Kerzen zurückgekehrt. Wenn der RSI auf die 50-Linie zurückgeht, bedeutet dies, dass der Preis, der aus einem überkauften oder überverkauften Zustand kommt, zu seinem Durchschnittspreis zurückkehrt.

Dies sind Bedingungen, die mich von einem Momentum-Trade fernhalten würden. Die Kombination all dieser Bedingungen, ein überzogener Preis weg von der 50 EMA, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen beim RSI sowie ein Hinweis auf eine Umkehr mithilfe von Pinbars, erhöhen die Chancen auf einen erfolgreichen Handel mit Mean-Reversion. Sie würden sogar erfolgreiche Mean-Reversion-Trades sehen, bei denen vielleicht nur ein paar dieser Regeln überprüft würden, ein Pinbar und vielleicht ein überzogener Preis. Es ist jedoch immer besser, Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit zu tätigen.

Eine ihrer Schwächen besteht jedoch darin, dass Mean-Reversion-Strategien in der Regel ein geringeres Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Dies liegt daran, dass der 50 EMA als dynamische Unterstützung oder Widerstand fungiert, so etwas wie ein Hindernis. Der Grund, warum wir aussteigen, wenn der Preis diesen Wert berührt, liegt darin, dass der Preis häufig vom 50-EMA abprallen kann. Das relativ geringere Chance-Risiko-Verhältnis wird bei langen Pinbar-Kerzen noch verstärkt.

Eine weitere Schwäche ist auch die Tatsache, dass viele Händler den 50 EMA als Hinweis auf die Richtung ihres Handels verwenden. Das bedeutet, dass wir gegen einen großen Teil des Marktes handeln könnten. Sie würden sogar einige Szenarien sehen, in denen es trotz aller überprüften Regeln immer noch Zeiten geben würde, in denen der Handel nicht funktioniert, der Stop-Loss erreicht würde, nur um dann festzustellen, dass der Preis ein paar Kerzen weiter in unsere Richtung ging. Sie könnten jedoch die Stop-Loss-Regel nach Ihren Wünschen anpassen oder sich dafür entscheiden, die nächste Kerze zu handeln, die mit den Regeln übereinstimmt.

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