Cross-Forex-Handelsstrategie mit linearer Regression

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Cross-Forex-Handelsstrategie mit linearer Regression

Trendumkehrungen sind hochrentierliche Handelskonstellationen, die im Vergleich zum mit jedem Handel verbundenen Risiko unbegrenzte Erträge erzielen können. Händler könnten sich in einem Trade wiederfinden, der eine erfolgreiche Trendumkehr darstellt, und sehen, dass ihre Gewinne um ein Vielfaches größer werden als das Risiko ihres Stop-Loss. Dies liegt daran, dass Trendumkehr-Setups normalerweise ein offenes Ende haben. Trendumkehrhändler schließen den Handel oft erst, wenn der Trend kurz vor dem Ende steht.

Eine der beliebtesten Möglichkeiten für Händler, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen, ist die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts-Crossovers. Gleitende Crossover-Signale sind im Grunde Trendumkehrsignale, die immer dann erzeugt werden, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies geschieht immer dann, wenn sich die Richtung des Preisbewegungstrends umkehrt. Die sich schneller bewegende Durchschnittslinie reagiert schneller auf Änderungen in der Richtung der durchschnittlichen Preisbewegungen. Diese Dynamik führt dazu, dass sich die beiden gleitenden Durchschnittslinien kreuzen.

Überkreuzungen des gleitenden Durchschnitts können bei der Vorhersage von Trendumkehrungen sehr effektiv sein. Allerdings ist es nicht so genau. Das liegt nicht daran, dass Crossovers mit gleitenden Durchschnitten nicht effektiv wären. Der Grund liegt vielmehr darin, dass es sehr schwierig ist, mit einer Umkehr der Preisbewegung zu rechnen, da die Dynamik häufig auf der Seite des vorherigen Trends liegt. Aufgrund der schieren Höhe der Renditen im Verhältnis zum Risiko verdienen Händler jedoch immer noch Geld mit Trendumkehrungen.

Bei dieser Strategie würden wir uns mit einer einfachen Crossover-Strategie befassen, die Zusammenhänge mit einem komplementären oszillierenden technischen Indikator findet.

Lineare Regressionssteigung

Die lineare Regressionssteigung (LRM) ist ein oszillierender technischer Indikator, der Händlern hilft, die zukünftige Preisentwicklung auf der Grundlage historischer Preiswerte vorherzusagen. Es wurde aus einer quantitativen Perspektive entwickelt, um zukünftige Preisbewegungen auf der Grundlage historischer Preisdaten zu identifizieren. Diese Methode, die eine effektive statistische Methode zur Vorhersage zukünftiger Daten darstellt, ist auch bei der Anwendung im Handel effektiv.

Der Oszillator „Lineare Regression Steigung“ zeichnet eine Linie, die frei um ihren Mittelliniennullpunkt schwingt. Die gezeichnete Linie ist charakteristischerweise sehr glatt. Dies hilft Händlern, in einem unruhigen Marktumfeld zu viele falsche Signale zu vermeiden.

Die Trendrichtung unter Verwendung der Steigung der linearen Regression basiert auf der Position ihrer Linie im Verhältnis zu ihrer Mittellinie, Null. Die Trendausrichtung gilt als bullisch, wenn die Steigungslinie der linearen Regression über Null liegt, und als bärisch, wenn sie unter Null liegt.

Folglich werden Trendumkehrsignale anhand des Überkreuzens der linearen Regressionssteigungslinie über ihre Mittellinie identifiziert. Kreuze über Null deuten auf eine Aufwärtstrendumkehr hin, während Kreuze unter Null auf eine Abwärtstrendumkehr hinweisen.

MA-Alarm

MA Alert ist ein benutzerdefinierter technischer Trendfolgeindikator, der auch als Trendumkehrsignalindikator fungiert.

Dieser Indikator basiert auf einer modifizierten gleitenden Durchschnittslinie. Die zugrunde liegende gleitende Durchschnittslinie kann basierend auf mehreren Parametern geändert werden, wie z. B. der Art der gleitenden Durchschnittslinie, der Anzahl der Perioden, der Verschiebung nach links oder rechts von der aktuellen Periode und der Quelle des für die Berechnung verwendeten Preises. Dies macht die von diesem Indikator verwendete zugrunde liegende gleitende Durchschnittslinie sehr anpassungsfähig an die Art der Handelsstrategie oder des Handelsaufbaus, die ein Händler anstrebt.

Als Signalindikator identifiziert dieser Indikator auch objektiv Trendumkehrungen. Anschließend sendet es ein Warnsignal an die MT4-Plattform, um den Händler darüber zu informieren, dass das Forex-Paar, auf das es angewendet wird, möglicherweise seinen Trend umkehrt.

Trading-Strategie

Die lineare Regressions-Cross-Forex-Handelsstrategie ist eine einfache Trendumkehr-Crossover-Strategie, die die gleitende Durchschnittslinie von MA Alert nutzt. Es werden auch Handelskonfigurationen erstellt, die auf einem Zusammenfluss von Trendumkehrsignalen basieren, die von einem Crossover des gleitenden Durchschnitts und dem Oszillator der linearen Regressionssteigung stammen.

Die Crossover-Strategie basiert auf einer 14-Perioden-MA-Alarmlinie und einem 28-Perioden-Simple Moving Average (SMA). Trendumkehrsignale werden generiert, wenn die MA-Alarmlinie die 28 SMA-Linie kreuzt.

Die Trendumkehr sollte auch durch den Zusammenfluss eines anderen Trendumkehrsignals bestätigt werden, das von der Linie der linearen Regressionssteigung kommt. Dies basiert einfach auf dem Überschreiten der LRM-Linie über ihren Median Null.

Indikatoren:

  • MA_ALERT
    • MA-Zeitraum: 14
  • Moving Average
    • Zeitraum: 28
    • MA-Methode: Einfach
  • LinearRegSlope_v1

Bevorzugte Zeitrahmen: 30-Minuten-, 1-Stunden-, 4-Stunden- und Tagescharts

Währungspaare: FX Majors, Minors und Crosses

Handelssitzungen: Sitzungen in Tokio, London und New York

Trade-Setup kaufen

Eintrag

  • Die MA-Alarmlinie sollte die 28 SMA-Linie überschreiten.
  • Die Steigungslinie der linearen Regression sollte über Null liegen.
  • Geben Sie eine Kauforder ein, wenn die oben genannten Trendumkehrsignale zusammentreffen.

Stop-Loss

  • Setzen Sie den Stop-Loss auf eine Unterstützung unterhalb der Einstiegskerze.

Beenden

  • Schließen Sie den Handel, sobald die MA-Alarmlinie die 28 SMA-Linie unterschreitet.
  • Schließen Sie den Handel, sobald die Steigungslinie der linearen Regression unter Null fällt.

Cross-Forex-Handelsstrategie mit linearer Regression

Lineare Regressions-Cross-Forex-Handelsstrategie 2

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

  • Die MA-Alarmlinie sollte die 28 SMA-Linie unterschreiten.
  • Die Steigungslinie der linearen Regression sollte unter Null liegen.
  • Geben Sie einen Verkaufsauftrag ein, wenn die folgenden Trendumkehrsignale zusammentreffen.

Stop-Loss

  • Setzen Sie den Stop-Loss auf einen Widerstand über der Einstiegskerze.

Beenden

  • Schließen Sie den Handel, sobald die MA-Alarmlinie die 28 SMA-Linie überschreitet.
  • Schließen Sie den Handel, sobald die Steigungslinie der linearen Regression den Wert Null überschreitet.

Lineare Regressions-Cross-Forex-Handelsstrategie 3

Lineare Regressions-Cross-Forex-Handelsstrategie 4

Zusammenfassung

Diese einfache Trendumkehr-Handelsstrategie kann zu guten Trendumkehr-Setups führen, wenn sie unter den richtigen Marktbedingungen oder dem richtigen Forex-Paar eingesetzt wird.

Obwohl diese Trendumkehrstrategie möglicherweise nicht so genau ist wie andere trendbasierte Strategien, ist sie dennoch in der Lage, ertragreiche Handelskonstellationen zu erzeugen. Dies ist der Faktor, der Händlern dabei helfen kann, auf lange Sicht konstant profitabel zu sein.

Allerdings kann es durch eine Reihe fehlgeschlagener Frequenzweichen zu Verlusten kommen. Beim Handel mit Trendumkehrungen ist es ratsam, die Positionsgröße und das Geldmanagement im Auge zu behalten.

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