Forex-Strategien

Keltner Channel Momentum Forex-Handelsstrategie

17. November 2018

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Keltner Channel Momentum Forex-Handelsstrategie

Momentum-Strategien sind ein fester Bestandteil des Strategiearsenals vieler professioneller Scalper. Eines zu haben ist definitiv ein Muss für jeden Händler, der auf den Devisenmärkten Geld verdienen möchte.

Momentum-Strategien basieren ausschließlich auf Kraft. Die Idee dahinter ist, dass sich der Preis manchmal mit so großer Kraft bewegt und Unterstützungen und Widerstände durchbricht, dass er nicht anders kann, als sich auch nur ein wenig weiter zu bewegen. Stellen Sie sich den Preis eines Lastkraftwagens vor, der sich mit einer Geschwindigkeit von hundert Meilen pro Stunde bewegt. Selbst wenn es eine Mauer gäbe, gegen die es prallen würde, also unsere Stützen und Widerstände, würde es sich dennoch um ein paar Meter bewegen. Das ist Schwung. Damit würden wir Geld verdienen wollen.

Der Keltner-Kanalindikator

Lassen Sie mich Ihnen nun den einzigen Indikator vorstellen, den wir in dieser Strategie verwenden werden, den Keltner Channel Indicator. Also, was ist es? Der Keltner-Kanal ist ein einfacher Indikator, den Chester Keltner in den 1960er Jahren in seinem Buch „How to Make Money in Commodities“ eingeführt hat. Angesichts des Hintergrunds, als dieses Buch geschrieben wurde, bekommen wir eine Vorstellung davon, wie einfach dieser Indikator ist. Bedenken Sie, dass leistungsstarke Computer in dieser Zeit immer noch schwer zu bekommen sind. Was Keltner brauchte, war ein Indikator, der ihm dabei helfen konnte, seine Diagramme visuell zu lesen, der aber gleichzeitig einfach zu berechnen ist. Er hatte sich den Keltner-Kanal ausgedacht, einen einfachen, unkomplizierten und leicht zu berechnenden Indikator, der der richtigen Person das Lesen von Diagrammen erheblich erleichtern könnte.

Der Keltner-Kanal verfügt über zwei sehr grundlegende Indikatoren – einen gleitenden Durchschnitt und den Average True Range (ATR). Die Kombination dieser beiden Indikatoren ist bereits sehr aussagekräftig.

Erstens der gleitende Durchschnitt. Durch den gleitenden Durchschnitt hätte man einen Hinweis auf die Richtung des Trends oder zumindest auf den kurzfristigen Trend, wenn man den standardmäßigen gleitenden Durchschnitt über 20 Perioden verwendet. Eine weitere Sache, die Sie daraus ziehen würden, ist eine Vorstellung davon, ob der Preis diesen Trend respektiert, indem er ihn nicht zu oft hin und her schwankt. Und schließlich können Sie sich auch anhand der Steilheit des Winkels des gleitenden Durchschnitts einen Eindruck von der Stärke des Trends verschaffen.

Dann haben Sie die Average True Range (ATR). Durch die ATR hätten Sie eine Vorstellung davon, ob die Kerzenlängen im Durchschnitt liegen oder länger werden. Kürzere Kerzen, die im Keltner-Kanal enthalten sind und nur etwa ein Viertel der Breite des Kanals ausmachen, könnten einen Rückgang oder einen ruhigen Markt bedeuten. Längere Kerzen hingegen könnten Expansion, Volatilität und sogar Dynamik bedeuten. Das werden wir uns in dieser Strategie zunutze machen.

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie der Keltner-Kanal aussieht, finden Sie unten einen Screenshot eines Diagramms mit dem Indikator.

Keltner-Kanal versus Bollinger-Bänder

Auf den ersten Blick würden Sie bemerken, dass es wie ein Bollinger-Band aussieht. Ja, es ähnelt in gewisser Weise einem Bollinger-Band, weist jedoch einige sehr wichtige Unterschiede auf.

Erstens verwenden die Bollinger-Bänder normalerweise den Simple Moving Average (SMA), während der Keltner-Kanal normalerweise den Exponential Moving Average (EMA) verwendet. Persönlich bevorzuge ich die Verwendung der EMAs, da sie meiner Meinung nach reaktionsschneller sind und den Preis tendenziell noch stärker beeinflussen. Es ist allerdings nur meine persönliche Vorliebe.

Zweitens verwenden die Bollinger-Bänder Standardabweichungen für ihre äußeren Bänder, während der Keltner-Kanal einen einfachen, unkomplizierten Average True Range (ATR) mit einem Multiplikator verwendet. Dies ermöglicht irgendwie, dass der Keltner-Kanal ein engeres Band hat.

Da es so einfach ist wie die Verwendung eines ATR, ist es einfacher, die Dynamik einzuschätzen. Wenn wir nur sehen, dass eine Kerze außerhalb des Bandes geschlossen hat, können wir sagen, dass die Kerze mehr als doppelt so groß ist wie eine durchschnittliche Kerze. Dies könnte eine starke Dynamik bedeuten, die die Prämisse dieser Strategie darstellt.

Das Setup: Verwendung des Keltner-Kanals für ein Momentum-Setup

Wie handeln wir also mit dem Keltner-Kanal?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, über den Keltner-Kanal zu handeln. Einige würden Retracements bis zur Mittellinie handeln. Da wir jedoch Momentum-Trades betreiben, werden wir auf einen starken Schub außerhalb der Bänder achten, der auf ein starkes Momentum hinweist.

Eintrag kaufen:

Warten Sie auf einen plötzlichen Schub, der sich hinter dem oberen Außenband schließt.
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, wenn die Kerze hinter dem oberen äußeren Band schließt.

Stop-Loss: Ein paar Pips unter der Einstiegskerze.

Exit: Schließen Sie den Handel, sobald eine Kerze wieder innerhalb der Bänder schließt.

Eintrag verkaufen:

Warten Sie auf einen plötzlichen Schub, der sich hinter dem unteren Außenband schließt.
Geben Sie eine Verkaufs-Marktorder ein, wenn die Kerze hinter dem unteren äußeren Band schließt.

Stop-Loss: Ein paar Pips über der Einstiegskerze.

Exit: Schließen Sie den Handel, sobald eine Kerze wieder innerhalb der Bänder schließt.

Zusammenfassung

Der Keltner-Kanal ist ein guter Indikator zur Identifizierung einer starken Dynamik. Dies liegt an der einfachen Idee, dass ein Schlusskurs einer Kerze, die aus der Mitte kommt, jenseits des äußeren Bandes bedeutet, dass die Kerze deutlich größer als der Durchschnitt ist. Diese Art von Setup ist ein guter Anfang für eine Momentum-Strategie.

Allerdings ist diese Art der Einrichtung nicht ohne Fehler. Einige Schließungen jenseits des äußeren Bandes funktionieren möglicherweise auch nicht.

Kerzen, die außerhalb des Bandes schließen, aber recht klein sind, sind keine Momentum-Breakout-Kerzen. Möglicherweise handelt es sich jedoch um die Fortsetzung einer Kerze, die eigentlich ein Momentum-Ausbruch sein sollte, aber nicht außerhalb des Kanals schließen konnte.

Bei Signalen, die Teil eines erweiterten Trends sind, ist möglicherweise ebenfalls Vorsicht geboten. Momentum-Trades basieren auf Kraft. Aber wenn sich ein Trend zu sehr ausdehnt, schwächt sich auch die Kraft des Trends ab, und infolgedessen funktionieren möglicherweise sogar einige unserer Signale nicht mehr. Der erste und zweite Momentum-Schub eines Trends haben immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber wenn Sie zum vierten Schub und höher übergehen, hat er möglicherweise nicht mehr so viel Kraft wie gewünscht, wie es bei vielen Händlern der Fall sein könnte, die in diesen Trend einsteigen wollten bereits drin, oder schlimmer noch, sie sind bereits rausgekommen.

Steigen Sie außerdem nicht vor dem Ende der Kerze in den Handel ein. Bis die Kerze schließt, würden wir nie wissen, ob die Kerze eine Signalkerze für Momentum ist oder ob sie lediglich ihren Höhepunkt über die äußeren Bänder hinaus erreicht hat, um dann innerhalb des Kanals zurückzukehren und zu schließen. Damit bleibt am anderen Ende eine Kerze mit einem langen Docht übrig, was bedeutet, dass es sich um eine Umkehrkerze handelt, das genaue Gegenteil der Art von Kerze, mit der wir handeln möchten.

Auch hier ist diese Strategie ein guter Ausgangspunkt und eine Weiterentwicklung. Obwohl die Signale bei Swing-Trading-Charts klarer sind, könnte dies auch beim Scalping effektiv sein, da es sich um eine Momentum-Strategie handelt.

Studieren Sie es, fügen Sie Ihre eigenen Filter hinzu und entwickeln Sie es weiter. Viel Spaß beim Handeln.