Keltner Breakout Forex Day Forex-Handelsstrategie

20. November 2019

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Keltner Breakout Forex Day Forex-Handelsstrategie

Kanal- oder bandbasierte Indikatoren gehören zu den beliebtesten Tools unter Händlern, und das möglicherweise aus gutem Grund. In dieser Strategie werden wir einen der am meisten unterschätzten kanalbasierten Indikatoren untersuchen, den Keltner-Kanal.

Es gibt verschiedene Variationen von kanal- oder bandbasierten Indikatoren. Wir haben die allseits beliebten Bollinger-Bänder, die Donchian-Kanäle und den Keltner-Kanal und wahrscheinlich noch einige mehr. Alle diese Indikatoren weisen ähnliche Merkmale mit einigen geringfügigen Unterschieden auf. Zunächst einmal basieren alle diese Indikatoren auf einer Mittellinie, die normalerweise eine Form eines Durchschnitts des Preises oder eines gleitenden Durchschnitts darstellt. Basierend auf dem Durchschnitt, der als Mittellinie dient, werden dann auch äußere Bänder oberhalb und unterhalb der Mittellinie eingezeichnet. Diese Linien werden basierend auf verschiedenen Berechnungen und Parametern aufgezeichnet. Es könnte eine Abweichung von der Mittellinie sein oder auf den jüngsten Höchst- oder Tiefstständen basieren. All dies wird schließlich im Preisdiagramm selbst dargestellt. Dadurch können Händler beobachten, wie der Preis auf die Bereiche um diese Linien reagiert.

Die übliche Betrachtungsweise dieser Indikatoren besteht darin, eine Berührung der Mittellinie entweder als Rückfall zum Durchschnittspreis oder als Trendänderung zu betrachten. Die äußeren Linien hingegen werden oft als überdehnte Bereiche betrachtet, in denen der Preis abprallen und zum Mittelwert zurückkehren könnte. In gewisser Weise könnten die Außenlinien auch als dynamische Unterstützungen und Widerstände betrachtet werden. Diese Funktionen machen kanal- und bandbasierte Indikatoren sehr vielseitig. Die Mittellinie ermöglicht es Händlern, die Tendenz des Marktes zu erkennen, während die äußeren Bänder es Händlern gleichzeitig ermöglichen, Mean-Reversion-Trades zu tätigen.

Keltner Channel Bands – Eine andere Perspektive

Der Keltner-Kanal wird, ähnlich wie die anderen Band- und kanalbasierten Indikatoren, normalerweise auf die gleiche Weise wie die Bollinger-Bänder verwendet. Der Keltner-Kanal unterscheidet sich jedoch geringfügig von den Bollinger-Bändern. Die Mittellinie ist immer noch eine Art gleitender Durchschnitt, ein exponentieller gleitender Durchschnitt. Der größere Unterschied besteht jedoch bei den äußeren Bändern. Das Bollinger-Band verwendet Standardabweichungen vom Mittelwert als Grundlage für die äußeren Bänder. Der Keltner-Kanal hingegen verwendet einen Average True Range (ATR) als Grundlage für die äußeren Bänder. Dies macht es einfacher, ist aber dennoch sehr effektiv.

Vor diesem Hintergrund könnte es zwei Möglichkeiten geben, die äußeren Bänder des Keltner-Kanals zu betrachten. Das häufigste Paradigma ist dieses. Nehmen wir an, der Preis liegt über der Mittellinie, daher gehen wir davon aus, dass der Markt eine bullische Tendenz aufweist. Nehmen wir dann an, dass der Preis in einem trendigen Marktumfeld von der Mittellinie abprallt und das obere äußere Band überschreitet. Die meisten Mean-Reversion-Händler würden denken, dass der Kurs bereits überzogen ist, da der Preis bereits erheblich vom Mittelwert entfernt ist. Sie würden dann damit beginnen, Mean-Reversion-Trades zu platzieren, in der Hoffnung, dass der Preis zum Mittelwert zurückkehrt. Andere Händler, die keine Mean-Reversion handeln, könnten ebenfalls ins Abseits gedrängt werden, weil der Preis als „überzogen“ gilt. Wenn Sie jedoch darüber nachdenken, haben wir bereits festgestellt, dass wir uns in einem Aufwärtstrend befinden. Der Preis schloss auch über dem oberen äußeren Band, das ein bestimmtes Vielfaches der durchschnittlichen Spanne einer Kerze sein könnte. Dies könnte bedeuten, dass es eine Dynamik gibt, die dazu führt, dass die Kerze in beträchtlichem Abstand über den Bändern schließt. Ohne Schwung könnte es nicht so weit kommen. Man könnte auch sagen, dass die Kerze aus einem dynamischen Widerstand, dem oberen äußeren Band, ausgebrochen ist.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie würde starke Schlusskurse jenseits der äußeren Bänder des Keltner-Kanals als Zeichen einer starken Dynamik betrachten. Daher werden wir, anstatt Mean-Reversion-Trades zu tätigen, den Trade in Richtung der Momentum-Breakout-Kerze abwickeln.

Wenn wir diese Richtung einschlagen, können wir die Dynamik dieser Kerze nutzen und wahrscheinlich am Anfang eines neuen Trends stehen.

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Benutzerdefinierter Keltner_Channel-Indikator
- Länge – 20
- Zeiten ATR – 2

Zeitrahmen: 5-Minuten-, 15-Minuten- und 1-Stunden-Diagramm

Währungspaar: Alle Hauptpaare, Nebenpaare und Kreuzpaare mit geringen Spreads

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der Preis sollte über der Mittellinie liegen Keltner_Channel
Eine Kerze mit starkem Impuls sollte über dem oberen äußeren Band schließen Keltner_Channel
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss unterhalb der Einstiegskerze und des oberen äußeren Bandes ein

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss unterhalb der Mittellinie des Keltner_Channel bis ich im Gewinn stoppte

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der Preis sollte unter der Mittellinie liegen Keltner_Channel
Eine starke Momentum-Kerze sollte unterhalb des unteren äußeren Bandes schließen Keltner_Channel
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss über der Einstiegskerze und dem unteren äußeren Band ein

Beenden

Verfolgen Sie den Stop-Loss über der Mittellinie des Keltner_Channel bis ich im Gewinn stoppte

Zusammenfassung

Der Schlüssel zu dieser Strategie liegt darin, den richtigen Momentum-Kerzenausbruch zu identifizieren. Sie sollten nicht nur mit einem kleinen Durchbruch der äußeren Bänder handeln, da dieser immer noch abprallen könnte.

Außerdem sollte die Ausbruchskerze aus einer Konsolidierung oder einer akzeptierten Preisspanne auf der richtigen Seite der Mittellinie oder an der Mittellinie hervorgehen. Wenn Sie einen bullischen Trade eingehen, sollte die Konsolidierung auf der Mittellinie oder über der Mittellinie liegen. Drehen Sie es um, um das bärische Handels-Setup zu erhalten. Vor diesem Hintergrund sollten Sie beim Eingehen von Trades besonders vorsichtig sein, wenn die Momentum-Kerze aus einer Konsolidierung auf der anderen Seite des Bandes stammt, da dies bedeuten könnte, dass das Momentum bereits ein paar Kerzen zurück begonnen hat und das Momentum bereits nachlassen könnte.

Da es sich um eine Day-Trading-Strategie handelt, besprechen wir auch die Zeitrahmen. Diese spezielle Strategie könnte neben den oben genannten auch bei einigen Setups funktionieren. Dies kann auf dem 1-Minuten-Chart oder über dem 4-Stunden-Chart erfolgen. Auf dem 1-Minuten-Chart tendiert der Preis jedoch selbst bei einem klaren Trend häufig dazu, zur Mittellinie zurückzukehren. Dies kann dazu führen, dass Sie als Händler etwas zu oft in den Markt ein- und aussteigen, und es kann zu hohen Kosten pro Transaktion kommen. Dies lässt sich am besten auf dem 5-Minuten-Chart handeln, es könnte aber auch auf dem 15-Minuten- und 1-Stunden-Chart funktionieren, insbesondere wenn es Nachrichten hinter einem Momentum gibt und der Handel zu Beginn der Handelssitzung begonnen hat. Dennoch könnte es auch auf dem 4-Stunden-Chart und höher als Swing-Trade verwendet werden, aber starke Trends scheinen in höheren Zeitrahmen nicht so lange anzuhalten, da sich im Laufe der Tage eine gegenteilige Stimmung oder Nachrichten entwickeln könnten.

Prost und viel Spaß beim Handeln!