Die Kaufman-Effizienzquote (KER), auch bekannt als „allgemeine fraktale Effizienz“, ist ein technischer Indikator zur Bewertung der Effizienz von Preisbewegungen auf den Finanzmärkten. Dieses von Perry Kaufman entwickelte Verhältnis bietet wertvolle Einblicke in Markttrends und hilft Händlern, potenzielle Chancen zu erkennen.
Historischer Kontext und Entwicklung
Perry Kaufman stellte den KER in seinem Buch „New Trading Systems and Methods“ vor. Sein Ziel war es, einen anpassungsfähigen Indikator zu schaffen, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die eine konstante Volatilität voraussetzen, passt sich der KER dynamisch an und ist somit für verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen geeignet.
Wie es sich von anderen technischen Indikatoren unterscheidet
Adaptive Effizienz
Im Gegensatz zu gleitenden Durchschnitten mit festem Zeitraum passt der KER seine Sensitivität basierend auf der Marktvolatilität an. Es passt sich sowohl an schnelle als auch an langsame Preisbewegungen an.
Normalisierter Bereich
Das Verhältnis liegt zwischen 0 und 1, was die Interpretation erleichtert. Ein höherer Wert weist auf einen effizienteren Trend hin.
Trendstärke
Der KER identifiziert nicht nur Trends, sondern quantifiziert auch deren Stärke. Händler können abschätzen, ob ein Trend robust oder schwächer ist.
Formel für das Kaufman-Effizienzverhältnis
- Der Zähler stellt die Nettopreisänderung über einen bestimmten Zeitraum dar.
- Der Nenner fasst die absoluten Preisänderungen im gleichen Zeitraum zusammen.
Interpretation der Verhältniswerte
- Ein KER nahe 1 deutet auf einen hocheffizienten Trend hin.
- Ein KER nahe 0 weist auf einen unruhigen, weniger effizienten Markt hin.
- Händler können Schwellenwerte (z. B. 0.3 oder 0.7) verwenden Identifizieren Sie die Trendstärke.
Kombination mit anderen Indikatoren
- Kombinieren Sie den KER zur Bestätigung mit Trendfolgeindikatoren (z. B. gleitenden Durchschnitten, MACD).
- Vermeiden Sie es, Ihr Diagramm mit zu vielen Indikatoren zu überladen.
Trendfolgestrategien
Goldenes Kreuz: Kaufen, wenn der KER einen Schwellenwert überschreitet (z. B. 0.7) und der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Bärische Divergenz: Verkaufen, wenn der KER vom Preis abweicht (KER erreicht niedrigere Höchststände, während der Preis höhere Höchststände erreicht).
Empfindlichkeit gegenüber Marktlärm
Der KER kann in unruhigen Perioden falsche Signale erzeugen. Erwägen Sie das Filtern von Signalen mit zusätzlichen Kriterien, beispielsweise volumenbasierter Bestätigung oder Trendfolgeindikatoren.
Anpassung an unterschiedliche Zeitrahmen
Testen Sie den KER über verschiedene Zeitrahmen (täglich, stündlich usw.). Kürzere Zeitrahmen können zu häufigeren Signalen führen, könnten aber auch lauter sein. Längere Zeitrahmen liefern stabilere Signale, können jedoch kurzfristige Chancen verpassen.
Behebung von Lücken und Datenbeschränkungen
- Datenlücken: Die KER ist auf kontinuierliche Preisdaten angewiesen. Fehlende Datenpunkte können die Genauigkeit verfälschen. Nutzen Sie Interpolation oder alternative Datenquellen, um Lücken zu schließen.
- Wochenendlücken: Aufgrund der handelsfreien Zeiten kommt es an den Forex-Märkten an Wochenenden zu Lücken. Passen Sie die KER-Berechnung an, um diese Lücken zu berücksichtigen.
So handeln Sie mit dem Kaufman Efficiency Ratio Indicator
Eintritt kaufen
- Bestätigen Sie einen Aufwärtstrend im Markt mithilfe anderer technischer Analysetools oder Preisaktionen.
- Warten Sie, bis der Kaufman Efficiency Ratio (KER)-Indikator mit der überverkauften Zone interagiert (normalerweise durch Stufe 0 angezeigt).
- Das Überschreiten des überverkauften Niveaus durch KER deutet auf eine mögliche Aufwärtsdynamik hin.
- Suchen Sie nach bullischen Candlestick-Mustern wie Bullish Engulfing, Hammer oder anderen Umkehrmustern.
- Wenn der KER mit dem überverkauften Zustand übereinstimmt und sich die Preisbewegung bestätigt, sollten Sie die Eröffnung einer KAUF/LONG-Position in Betracht ziehen.
- Setzen Sie Ihren Stop-Loss knapp unter dem letzten Swing-Tief, um sich vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen.
- Erwägen Sie Gewinnmitnahmen bei einem Widerstandsniveau oder basierend auf Ihrem bevorzugten Risiko-Ertrags-Verhältnis.
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- Bestätigen Sie einen rückläufigen Markttrend mithilfe anderer technischer Analysetools oder Preisaktionen.
- Warten Sie, bis der Kaufman Efficiency Ratio (KER)-Indikator mit der überkauften Zone interagiert (normalerweise angezeigt durch Stufe 1).
- Das Unterschreiten des überkauften Niveaus durch KER deutet auf möglichen Abwärtsdruck hin.
- Suchen Sie nach bärischen Candlestick-Mustern wie Bearish Engulfing, Inverted Hammer oder anderen Umkehrmustern.
- Wenn der KER mit dem überkauften Zustand übereinstimmt und sich die Preisbewegung bestätigt, sollten Sie die Eröffnung einer VERKAUFS-/SHORT-Position in Betracht ziehen.
- Stellen Sie Ihren Stop-Loss knapp über dem letzten Swing-Hoch ein, um Verluste zu begrenzen, wenn sich der Markt umkehrt.
- Erwägen Sie Gewinnmitnahmen auf einem Unterstützungsniveau oder basierend auf Ihrem bevorzugten Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Einstellungen der Kaufman-Effizienzverhältnisanzeige
Zusammenfassung
Der Kaufman Efficiency Ratio Indicator bietet eine dynamische Perspektive auf Markteffizienz und Trendstärke. Aufgrund seiner adaptiven Natur eignet es sich für verschiedene Instrumente und Zeitrahmen. Händler können es zusammen mit anderen technischen Tools für eine bessere Entscheidungsfindung nutzen. KER ist keine Kristallkugel, aber eine wertvolle Linse, durch die Sie die Marktdynamik betrachten können.
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