Forex-Strategien

Hull Moving Average Forex-Handelsstrategie

9. November 2018

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Hull Moving Average Forex-Handelsstrategie

Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich einer der beliebtesten Indikatoren, die von Händlern verwendet werden. Es ist einfach, logisch und was noch wichtiger ist: es funktioniert. Tatsächlich haben die meisten profitablen Händler eine Art gleitenden Durchschnitt als Teil ihrer Strategie.

Verschiedene Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden.

Eine Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden, besteht darin, sie als Trendbias-Indikator oder als eine Art Trendrichtungsfilter basierend auf gleitenden Durchschnitten zu verwenden. Im Diagramm unten blieb der Preis beispielsweise unter dem 200 Exponential Moving Average (EMA).

Bei einer solchen langfristigen Abwärtstrend-Marktlage, basierend auf dem 200-EMA, könnte ein Händler sagen, dass er nur Verkaufsgeschäfte tätigen würde. Das ist seine Tendenz zur Trendrichtung.

Eine andere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden, ist die Verwendung als dynamische Unterstützung oder Widerstand. Die Preise tendieren dazu, von beliebten gleitenden Durchschnitten abzuprallen, da die meisten Händler, die auf der Grundlage der Trendrichtung in den Markt einsteigen wollten, solche Preise oft als Abschlag betrachten würden. Beachten Sie im Diagramm unten, wie der Preis praktischerweise von einem gleitenden Durchschnitt abprallte, der als dynamische Unterstützung fungierte.

Eine weitere beliebte Methode, gleitende Durchschnitte als eigenständige Strategie zu verwenden, sind Crossovers. Hierbei handelt es sich um Einstiegssignale, die beim Überkreuzen der gleitenden Durchschnitte generiert werden und eine Trendrichtungsänderung anzeigen. Beachten Sie im Beispiel unten, wie die rückläufige Umkehr bestätigt wurde, als sich die gleitenden Durchschnitte kreuzten.

Ein anderer Weg

Obwohl die drei oben genannten Methoden zur Verwendung gleitender Durchschnitte von den meisten Händlern häufig verwendet werden, gibt es noch andere unterschiedliche Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Eine davon ist die von Alan Hull entwickelte Methode unter Verwendung des Hull Moving Average (HMA).

Der Hull Moving Average (HMA) ist im Grunde ein gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Kerzen mehr Gewicht beimisst. Dabei wird der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) berücksichtigt. Auf diese Weise wird die Gewichtung der aktuellsten Kerzen erhöht, wodurch der gleitende Durchschnitt stärker auf den aktuellen Preis reagiert. Das Ergebnis ist ein gleitender Durchschnitt, der sich viel schneller dreht, wenn sich die Preisrichtung ändert.

Was bringt uns das nun? Dadurch können Händler die Wende des Hull Moving Average als Einstiegssignal nutzen, um früher in den Markt einzusteigen, als dies die meisten Händler tun würden. Wenn der Preis steigen würde, würde auch der HMA tendenziell nach oben zeigen. Wenn der Preis nach unten umkehrt, zeigt er ebenfalls nach unten. Dieses Auf- und Abdrehen wäre im Vergleich zur Crossover-Strategie ein weniger verzögertes Einstiegssignal.

Strategiekonzept

Diese Strategie würde sich um den Hull Moving Average (HMA) und die Methode drehen, als die er verwendet werden soll. Anstatt den üblichen Crossover als Einstiegssignal zu nutzen, werden wir die Richtungsänderung des HMA als Einstiegssignal nutzen. Dies ist möglich, indem Sie beobachten, wann der HMA seine Richtung ändert. Es gibt jedoch benutzerdefinierte Indikatoren, die es dem HMA ermöglichen, die Farbe zu ändern, wenn sich die Richtung ändert. Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit verwenden wir diese Art von benutzerdefiniertem Indikator. Wenn der HMA grün wird, was anzeigt, dass der HMA nach oben tendiert, werden wir das Paar kaufen. Wenn der HMA blau wird, was auf einen Abschwung hinweist, werden wir das Paar verkaufen.

Zusätzlich zu diesem Einstiegssignal werden wir auch eine der Möglichkeiten zur Verwendung der üblichen gleitenden Durchschnitte hinzufügen. Wir werden den 200 Exponential Moving Average (EMA) verwenden, um die Trendrichtung basierend auf dem langfristigen Trend herauszufiltern. Wir nehmen Kaufsignale nur entgegen, wenn der Preis über 200 EMA liegt, und Verkaufssignale nur, wenn der Preis unter 200 EMA liegt.

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart und mehr

Trade-Setup kaufen

Eintrag

Der Preis sollte über dem 200 EMA liegen (braun)
Geben Sie eine Kauf-Market-Order ein, wenn der HMA grün wird

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf das Minor-Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Bei diesem Handelsaufbau funktionierte der Kaufeinstieg. Tatsächlich könnte noch viel mehr aus diesem Geschäft herausgequetscht werden, wenn wir als Ausstieg kein Take-Profit-Ziel verwenden würden. Beim vorherigen Eintrag hätten wir jedoch aus einem ansonsten profitablen Handel herausgeschüttelt werden können, weil der HMA eine kleine Umkehr vollzogen hat, um sich dann in dem Bereich etwas oberhalb der 200 EMA zu erholen.

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 200 EMA (braun) liegen.
Geben Sie eine Verkaufsorder ein, wenn der HMA blau wird

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den kleinen Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie das Take-Profit-Ziel auf das 2-fache des Risikos des Stop-Loss fest

Bei diesem Beispiel-Handelsaufbau entwickelte sich der Preis zu unseren Gunsten und erreichte schließlich nach einigen Konsolidierungskerzen das Gewinnziel. Auf diesem Diagramm gibt es auch mehrere mögliche Einstiegskonfigurationen, die hätten funktionieren können, da dieser langfristige Trend einige Zeit anhielt. Allerdings gibt es Einstiegskerzen, die zu lang und zu weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt wären. Dies könnte bedeuten, dass das Währungspaar möglicherweise bereits zu überzogen ist, was meiner Meinung nach ziemlich riskant ist.

Zusammenfassung

Diese Mischung aus der Verwendung gleitender Durchschnitte unter Verwendung der häufig verwendeten exponentiellen gleitenden Durchschnitte und des benutzerdefinierten gleitenden Hull-Durchschnitts ist eine gute Möglichkeit, auf dem Markt zu handeln. Das ist sehr logisch, da wir mit diesen Setups mit dem Trend handeln. Dadurch erhöhen wir die Chancen zu unseren Gunsten.

Ein weiterer Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Hull Moving Average tendenziell weniger nacheilt als die üblichen Crossover-Einträge des gleitenden Durchschnitts. Dadurch erhöhen wir unsere Chancen, denn wenn wir etwas früher in den Markt einsteigen, könnten wir davon ausgehen, dass es noch Spielraum für Preisbewegungen und das Erreichen unserer Ziele gibt.