Forex-Strategien

Flat-Line-Forex-Handelsstrategie

7. Juli 2019

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Flat-Line-Forex-Handelsstrategie

„Der Trend ist dein Freund!“ Dieses abgedroschene Sprichwort hören wir oft unter Händlern. Aber ist das wirklich wahr?

In diesen Worten der Weisheit steckt tatsächlich etwas Wahres. Der Handel ist einfach viel einfacher, wenn sich der Markt in einem trendigen Marktumfeld befindet. Es ist einfacher, die einzuschlagende Richtung zu bestimmen, die größere Erfolgsaussichten bietet. Es ermöglicht Händlern, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, wenn es um Risiken und Chancen geht. Es ermöglicht die Durchführung profitabler Trades. Es ist einfach besser, sich in einem trendigen Marktumfeld zu befinden.

Es gibt jedoch nur eines, was dagegen spricht, aber es ist eine sehr große Sache: STATISTIK. Dieselben Händler, die behaupten, dass „der Trend Ihr Freund ist“, wissen auch, dass der Markt nur in 20 % der Fälle einen Trend aufweist. Das ist eine sehr schlechte Statistik im Widerspruch zum Trendhandel. Selbst kluge Spieler wissen, dass es besser ist, auf eine Quote von 60 % statt auf eine Chance von 40 % zu wetten. Also, ist der Trend jetzt wirklich dein Freund? Ich schätze, es ist eher so: „Der Trend ist dein Freund, wenn du ihn finden kannst“ oder „... wenn er in der Nähe ist.“ Aber meistens ist er das nicht.

Daher ist es möglicherweise besser zu lernen, mit den anderen 80 % zu leben und sich mit ihnen anzufreunden. Was macht der Markt, wenn er nicht im Trend liegt? Was macht der Markt in 80 % der Fälle? Es hackt herum.

Mean Reversion – Die einzige Möglichkeit, auf einem unruhigen Markt Geld zu verdienen

Handelsstrategien können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Momentum-Handelsstrategien und Mean-Reversion-Strategien. Bei unruhigen Marktbedingungen würde es keinen Sinn machen, eine Trendfolgestrategie zu handeln, bei der es sich um eine Form des Momentum-Handels handelt. Stattdessen müssten wir einen anderen Ansatz wählen – Mean Reversions.

Unter Mean Reversion versteht man das Konzept, dass der Preis immer wieder auf seinen Durchschnittspreis zurückgeht. Eher so, als würde die Schwerkraft den Preis wieder zu sich selbst ziehen. Wenn der Preis hoch genug gestiegen ist, erreicht er einen Höchststand und kehrt zum Mittelwert zurück. Was hochkommt, wird immer wieder runterkommen.

Handelsstrategiekonzept

Diese Handelsstrategie ist eine Form des Mean-Reversion-Handels, die aus drei Komponenten besteht.

Zuerst müssten wir wissen, was der Mittelwert oder der Durchschnitt ist. Es gibt möglicherweise keinen einfacheren Weg, den Mittelwert zu ermitteln, als einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Für diese Strategie verwenden wir den 50-Perioden-SMA. Wir werden es verwenden, um festzustellen, ob der Markt tendenziell tendiert oder flach ist. Was wir suchen, ist ein relativ flacher 50 SMA. Wir würden es auch als Ziel verwenden, da wir wissen, dass der Preis immer zum Mittelwert zurückkehren würde.

Dann müssten wir wissen, ob der Preis hoch genug gestiegen ist. Der beste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, eine Art begrenzten Oszillator mit einem klar definierten Überkauf- und Überverkaufsniveau zu verwenden. Hierzu verwenden wir einen stochastischen Oszillator und suchen nach Extremwerten, wenn der Preis vom 50 SMA abweicht.

Schließlich müssten wir eine Vorstellung davon haben, ob der Preis Anzeichen dafür zeigt, dass er seinen Höhepunkt erreicht hat und möglicherweise beginnt, zum 50 SMA zurückzukehren. Dazu müssen wir Kerzen mit langen Dochten identifizieren. Dochte sind Zeichen einer Preisablehnung. Es entsteht, weil der Markt seine Stimmung in sehr kurzer Zeit in einer Kerze schnell umgekehrt hat. Kerzen mit langem Docht sind gut, besser wäre es jedoch, eine richtige Stabkerze zu haben. Das wird unser Einstiegssignal sein.

Indikatoren:

50-Perioden-SMA (Gold)
Stochastic Oscillator
- %K: 13
- %D:5
- Verlangsamung: 5

Währungspaar: beliebig

Zeitrahmen: beliebig

Handelssitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup-Regeln

Eintrag

Der 50 SMA muss relativ flach sein
Der Preis muss unter 50 SMA liegen
Stochastische Oszillatoren müssen unter dem überverkauften Niveau liegen
Geben Sie eine Kauf-Market-Order für eine Kerze ein, die am unteren Ende einen langen Docht hat, der den oben genannten Regeln entspricht

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips unter dem Tief der Kerze

Ausstieg/Gewinnmitnahme

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der Preis den 50 SMA überschreitet

Option 2: Schließen Sie den Handel zum Ende der ersten rückläufigen Kerze über dem 50 SMA

Setup-Regeln für den Verkauf (Short-)Handel

Eintrag

Der 50 SMA muss relativ flach sein
Der Preis muss über dem 50 SMA liegen
Stochastische Oszillatoren müssen über dem überkauften Niveau liegen
Geben Sie einen Verkaufsauftrag für eine Kerze ein, über der sich ein langer Docht befindet, der den oben genannten Regeln entspricht

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss einige Pips über dem Höchstwert der Kerze

Ausstieg/Gewinnmitnahme

Option 1: Schließen Sie den Handel, wenn der Preis den 50 SMA überschreitet
Option 2: Schließen Sie den Handel zum Ende der ersten bullischen Kerze unterhalb des 50 SMA

Zusammenfassung

Meiner Meinung nach sollten Händler zwei Strategien zur Verfügung haben. Eine für einen Trendmarkt und eine für einen unruhigen oder schwankenden Markt. Diese Strategie könnte Ihre Waffe für unruhige Märkte sein.

Im Gegensatz zu den meisten Ranging- und Mean-Reversal-Strategien handelt es sich dabei nicht um eine Strategie mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Aber es ist eines, das Sie die meiste Zeit gebrauchen können.

Da der Stop-Loss auf den Dochten und der Ausstieg auf dem 50-SMA basiert, vermeiden Sie Trades, bei denen das Risiko für die Pips des Stop-Loss größer ist als die wahrscheinlichen Gewinne, basierend auf dem Abstand zwischen dem Einstieg und dem 50-SMA. Das Chancen-Risiko-Verhältnis sollte mindestens 1:1 betragen.

Die zweite Ausstiegsoption, der Ausstieg bei einer wahrscheinlichen Trendwende, könnte ebenfalls das Chance-Risiko-Verhältnis erhöhen, oder Sie könnten es auch mit einer Art Trailing-Stop-Loss versuchen.

Diese Strategie ist auch ohne den stochastischen Oszillator eine funktionierende Mean-Reversion-Strategie, sofern Sie gut darin sind, wahrscheinliche Umkehrungen zu identifizieren. Es ist nicht perfekt, aber es funktioniert.