Forex-Strategien

EMA – Stochastics Filter Forex-Handelsstrategie

20. Oktober 2018

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EMA – Stochastics Filter Forex-Handelsstrategie

Handelsstrategien lassen sich häufig in zwei Kategorien einteilen: Momentum-Strategien und Mean-Reversion-Strategien. Momentum-Handelsstrategien legen oft mehr Wert auf die Richtung des Trends und die Stärke des Trends. Das Konzept hinter Momentum-Strategien besteht darin, dass, wenn der Preis zu viel Kraft in eine Richtung ausübt, die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er sich weiterhin in die gleiche Richtung bewegt, und dass die Wette darauf, dass der Preis noch ein paar Pips weiter anhält, eine sichere Wette ist. In gewissem Sinne ist das wahr. Momentum-Strategien haben gute Chancen. Allerdings haben Momentum-Strategien eine Achillesferse. Seine Schwäche besteht darin, dass man bei der Suche nach Momentum-Trades oft mit Währungspaaren oder Instrumenten konfrontiert wird, die entweder überkauft oder überverkauft sind. In diesen Szenarien geraten Momentum-Setups häufig ins Stocken, wenn sich der Markt umkehrt. Das führt uns zur entgegengesetzten Kategorie von Handelsstrategien – Mean Reversion.

Mean-Reversion-Strategien sind Strategien, die das Preisniveau viel stärker berücksichtigen, unabhängig davon, ob es überkauft oder überverkauft ist. Wie der Name schon sagt, gehen Mean-Reversion-Strategien davon aus, dass der Preis immer zum Durchschnittspreis oder seinem Mittelwert zurückkehren würde. Wenn Sie sich schon seit einiger Zeit Diagramme ansehen, insbesondere auf dem Devisenmarkt, werden Sie feststellen, dass dies wahr ist. Der Preis erreicht wieder seinen Mittelwert. Dies ist auch eine logische Art zu handeln, da Sie nicht in einem Markt kaufen möchten, der bereits überkauft ist, oder in einem Markt verkaufen möchten, der bereits überverkauft ist. Es ist schwierig, zu einem hohen Preis zu verkaufen, wenn man bereits zu einem hohen Preis gekauft hat, und es ist auch schwierig, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen, wenn man bereits zu einem niedrigen Preis verkauft hat.

Einige Händler versuchen, die beiden Arten von Strategien zu vereinen – Momentum und Mean Reversion. Viele haben ihre Strategien unter Beweis gestellt und sind professionelle Händler für Hedgefonds geworden.

Die Strategie, die wir jetzt besprechen werden, ist die Art von Strategie, die als Mean-Reversion-Strategie betrachtet werden könnte. Obwohl es sich um eine Mean-Reversion-Strategie handelt, berücksichtigen wir jedoch auch die Richtung des langfristigen Trends.

Um eine logische Ausrichtung auf die Richtung des Trends zu haben, verwenden wir den 200 Exponential Moving Average (EMA). Dies liegt daran, dass der 200 EMA ein gleitender Durchschnitt ist, den viele Händler im Auge behalten. Je mehr Händler es nutzen, desto zuverlässiger ist es. Da es sich bei überkauften und überverkauften Bedingungen bzw. Mean-Reversion-Strategien insgesamt meist um extreme Marktbedingungen handelt, müssten wir uns eher auf die längerfristige als auf die kurzfristige Richtung des Trends konzentrieren, um ein Signal zu ermöglichen Ort. Nur in sehr wenigen Fällen kann ein überkaufter oder überverkaufter Zustand mit einer sehr kurzfristigen Trendrichtung einhergehen.

Händler verwenden häufig auch schwankende Indikatoren, um zu beurteilen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Tatsächlich ist es ziemlich schwierig zu beurteilen, ob der Preis überkauft oder überverkauft ist, wenn man keine solche Kennzahl hat, mit Ausnahme von Marktbereichen mit klar definierten horizontalen Unterstützungs- und Widerstandswerten, die schwer zu finden sind.

Einer der am häufigsten für Mean-Reversion-Strategien verwendeten oszillierenden Indikatoren ist der stochastische Indikator. Ich würde ihn im Vergleich zu den anderen als einen sich schneller bewegenden oszillierenden Indikator betrachten. Dies ermöglicht es uns, kurzfristige Mittelwertumkehrungen zu handeln, wenn der Preis zum Mittelwert zurückkehrt.

Das Setup: Die 200 EMA – Stochastische Oszillator-Setups

Setup kaufen:

Der Preis sollte über dem 200-EMA liegen, was bedeutet, dass die langfristige Richtungsrichtung bullisch ist
Erlauben Sie dem stochastischen Oszillator, unter die 20-Marke zu fallen, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist
Warten Sie, bis die Hauptlinie des stochastischen Indikators (durchgezogene Linie) die nach oben gerichtete Signallinie des stochastischen Indikators (gestrichelte Linie) durchbricht
Geben Sie den Handel am Ende der Signalkerze ein

Stop-Loss: Ein paar Pips unter dem Fraktal, das durch den anfänglichen Preisanstieg entstanden ist.

Exit: Schließen Sie den Handel, wenn die Stochastik-Linien die 70er-Marke erreichen.

Verkaufskonfiguration:

Der Preis sollte unter dem 200 EMA liegen, was bedeutet, dass die langfristige Richtungsneigung bärisch ist
Erlauben Sie dem stochastischen Oszillator, über die 80-Marke zu steigen, was auf überkaufte Bedingungen hinweist
Warten Sie, bis die Hauptlinie des stochastischen Indikators (durchgezogene Linie) die nach unten gerichtete Signallinie des stochastischen Indikators (gestrichelte Linie) durchstößt
Geben Sie den Handel am Ende der Signalkerze ein

Stop-Loss: Ein paar Pips über dem Fraktal, das durch den anfänglichen Preisrückgang entstanden ist.

Exit: Schließen Sie den Handel, wenn die Stochastik-Linien die 30er-Marke erreichen.

Warnung vor Rückwärtsdrücken

Wie alle Strategien ist auch diese Strategie nicht perfekt. Es gibt Szenarien, in denen diese Strategie nicht funktioniert und der Markt dann beschließt, die Trendrichtung zu ändern. Ausgehend von einem Trendszenario, wenn der Markt beschließt, die Richtung zu ändern, überschreitet der Preis oft mit großer Kraft den 200-EMA. Dies geht häufig damit einher, dass der stochastische Indikator die überkauften oder überverkauften Niveaus erreicht, die unsere Signaleinstellungen darstellen. Sie werden jedoch feststellen, dass sich der Preis weiterhin in die gleiche Richtung bewegt und das vom stochastischen Indikator erzeugte Mean-Reversion-Signal nur einen kurzen Preisschub in unsere Richtung darstellt, bevor er den 200-EMA weiter überschreitet. Genau in diesem Szenario würde unser Setup nicht funktionieren. Um dies zu vermeiden, wäre es hilfreich, zu den höheren Zeitrahmen zu gehen. Manchmal stellt man fest, dass das, was im niedrigeren Zeitrahmen überverkauft sein könnte, im höheren Zeitrahmen tatsächlich überkauft ist. Unten finden Sie ein Beispiel für ein Setup, das beim 5-Minuten-Chart nicht funktioniert hat.

Und unten sehen Sie den entsprechenden Chart im 1-Stunden-Zeitrahmen, der zeigt, dass das, was auf dem 5-Minuten-Chart überverkauft ist, auf dem 1-Stunden-Chart tatsächlich überkauft war.

Zusammenfassung

Wenn Sie ein Mean-Reversion-Trader werden möchten, ist dies ein guter Ausgangspunkt. Viele erfolgreiche Trader der alten Schule empfanden den stochastischen Indikator als ein wirksames Instrument für kurzfristige Mittelwertumkehrungen. Dies war eines der Tools, die von Joe DiNapoli verwendet wurden, einem sehr erfolgreichen Trader, der Pionierarbeit bei der Verwendung von Stochastik, MACD, Fibonacci-Levels und mehr leistete. Mit seinem Buch „DiNapoli Levels“ könnten Sie Ihre Forschung hierzu noch weiter vertiefen.